Estrategia de seguimiento de la reversión con doble mecanismo

Resumen general

Esta estrategia combina los puntos fuertes de los indicadores de doble mecanismo mediante el uso de patrones 123 para determinar las señales de reversión, y con la ayuda del índice de volumen de precios para determinar las señales de impulso, con el fin de capturar las tendencias de reversión a corto plazo.

Estrategia lógica

1. Modelo 123 para la señal de reversión

   • Construido con 9 días de línea rápida de Stoch y línea lenta

   • Cuando el precio de cierre cae durante 2 días consecutivos y sube el 3er día, y la línea rápida de Stoch está por debajo de 50, se genera una señal de compra

   • Cuando el precio de cierre sube durante 2 días consecutivos y cae en el 3er día, y la línea rápida de Stoch está por encima de 50, se genera una señal de venta

2. Indice de volumen de precios para la señal de impulso

   • PVI juzga el impulso comparando el cambio de volumen entre el día anterior y el actual

   • Cuando PVI cruza por encima de su media móvil de N días, el impulso se amplifica y se genera una señal de compra

   • Cuando el PVI se cruza por debajo de su media móvil de N días, el impulso disminuye y se genera una señal de venta

3. Combinación de dos señales

   • Las señales de negociación solo se generan cuando las señales de reversión y de impulso PVI coinciden.

En resumen, esta estrategia aprovecha la ventaja de los indicadores de doble mecanismo para identificar eficazmente las oportunidades de reversión del volumen-precio a corto plazo.

Análisis de ventajas

1. El patrón 123 capta puntos clave de reversión a corto plazo

2. El impulso del PVI juzga la acción coordinada de precio-volumen para evitar falsas rupturas

3. Parámetro optimizado Stoch filtra la mayoría de las señales de ruido en zonas turbulentas

4. Confiabilidad de las señales dobles superior a la de las señales individuales

5. El diseño intradiario evita los riesgos de la noche a la mañana adecuados para la negociación a corto plazo

Análisis de riesgos

1. Riesgo de reversión fallido

   • Las señales de reversión de patrones no siempre tienen éxito con riesgos de falla de patrones

2. Riesgos de falla de los indicadores

   • Las acciones, el IPV y otros indicadores pueden fallar en algunos mercados anómalos

3. Riesgo de fallo de doble señal

   • Los criterios de doble señal relativamente estrictos pueden perder algunas oportunidades de señal única

4. Riesgos de alta frecuencia de negociación

   • La estrategia de alta frecuencia requiere un estrecho seguimiento del tamaño de las posiciones y el control de riesgos

Dirección de optimización

1. Gran espacio de optimización de parámetros

   • Las ventanas, los ciclos de Stoch, PVI, etc. tienen espacio de optimización

2. Puede incorporar estrategias de stop loss

   • El stop loss móvil puede asegurar la tasa de ganancia

3. Considere la posibilidad de añadir condiciones de filtro

   • Las pruebas pueden agregar promedios móviles, filtros de volatilidad, etc.

4. Optimización de la cartera de señales duales

   • Combinaciones de pruebas de estrategias de indicadores más duales

Resumen de las actividades

Esta estrategia forma un sistema de reversión de precio-volumen a corto plazo de alta fiabilidad a través de la combinación de indicadores de Stoch y PVI. En comparación con indicadores individuales, tiene una mayor tasa de ganancia y expectativa positiva. La relación Sharpe se puede mejorar aún más a través de la optimización y el control de riesgos. En conclusión, esta estrategia aprovecha las fortalezas de los indicadores de mecanismo dual para capturar eficazmente las oportunidades de reversión a corto plazo en el mercado, y vale la pena probar y optimizar en vivo.