La tendencia de las señales de cruce de la EMA y el MACD sigue la estrategia

Resumen general

Esta estrategia utiliza el sistema de cruce de la EMA y el indicador MACD para identificar la dirección de la tendencia. Va largo cuando ocurre una cruz de oro en las líneas de la EMA juzgando que se ha establecido una tendencia alcista, y va corto cuando ocurre una cruz de muerte en las líneas de la EMA juzgando que se ha iniciado una tendencia bajista. Para filtrar las señales con alta volatilidad, se incluye una condición adicional de cruce de la MACD en los marcos de tiempo actuales y de 4 horas para confirmar las señales de compra o venta.

Estrategia lógica

La estrategia se basa principalmente en el cruce de la EMA y el indicador MACD para capturar las tendencias de precios a medio y largo plazo. El sistema EMA consta de 9 periodos y 21 periodos EMA. La 9 EMA responde rápidamente a los cambios de precios, mientras que la 21 EMA es relativamente más estable. Cuando la línea EMA rápida cruza por encima de la línea EMA lenta, genera una señal de cruce dorada que indica una tendencia alcista. Cuando la línea EMA rápida cruza por debajo de la línea EMA lenta, genera una señal de cruce de muerte que indica una tendencia bajista. Las señales de cruce de la EMA pueden verse afectadas por las fluctuaciones de precios dentro de ciertos períodos. Para filtrar las señales falsas, esta estrategia utiliza el cruce de MACD en marcos de tiempo de 1 hora y 4 horas basados en parámetros predeterminados como una confirmación adicional.

Entonces, cuando se identifica una inversión de tendencia, ¿cómo determinar los puntos de entrada y salida? Esta estrategia juzga una tendencia alcista cuando el precio está por encima de la EMA 21 y una tendencia bajista cuando el precio está por debajo de la EMA 21. Por lo tanto, cuando ocurre una cruz de oro, se abrirá una posición larga si el precio de cierre es mayor que la EMA 21. Cuando ocurre una cruz de muerte, se abrirá una posición corta si el precio de cierre es menor que la EMA 21. La razón aquí es la característica de soporte y resistencia de los precios promedio móviles. Después de ingresar una posición, los precios de stop loss y take profit se establecen para bloquear las ganancias y controlar los riesgos.

Ventajas

1. La identificación de la dirección de la tendencia a medio y largo plazo basada en las líneas MA y el filtrado de señales falsas con el MACD hace que sea eficaz detectar puntos de inversión de tendencia.

2. La combinación del canal EMA y el cruce MACD forman múltiples capas de verificación para las señales de negociación, lo que permite que la estrategia se negocie cuando se establece una tendencia clara.

3. Al introducir posiciones alrededor de las líneas EMA y utilizar sus niveles de soporte/resistencia para detener la pérdida/obtención de ganancias, se pueden lograr buenas relaciones de riesgo-recompensación.

4. Los parámetros relativamente largos evitan la interferencia de las fluctuaciones a corto plazo del mercado y se adaptan a la tendencia a medio y largo plazo.

Los riesgos

1. Tanto las medias móviles como el MACD no pueden predecir con precisión los puntos de inversión de tendencia, con algún efecto de retraso.

2. Los cruces de la EMA no representan necesariamente inversiones de tendencia reales.

3. La configuración inadecuada de los parámetros MACD puede provocar señales perdidas o falsas, oportunidades de negociación perdidas o entrar en la dirección equivocada.

4. Como una estrategia de seguimiento de tendencias, es vulnerable a los golpes en los mercados de rango.

Mejoras

1. Los parámetros de la EMA de período deben probarse y optimizarse para encontrar la combinación óptima, por ejemplo, la EMA de 20 y 60 días.

2. Prueba los parámetros MACD para la combinación de líneas de señal más confiable, por ejemplo, períodos de EMA rápido/lento del MACD.

3. Prueba y optimiza las reglas de toma de pérdidas/beneficios para encontrar el porcentaje de pérdidas más adecuado, juzgado por las relaciones riesgo-recompensa.

4. Incorporar otras señales de indicadores como confirmación de los cruces de la EMA, por ejemplo, el indicador KDJ o las bandas de Bollinger.

5. Agregue un mecanismo de stop loss adaptativo para rastrear la stop loss a lo largo del precio de toma de ganancias, mejorando el control de riesgos.

Conclusión

Esta estrategia combina los puntos fuertes del sistema de negociación EMA y el indicador MACD en un intento de capturar puntos de inversión de tendencia a medio y largo plazo. Ingresa posiciones al confirmar señales duales y establece niveles de stop loss / take profit para bloquear las ganancias. Se pueden lograr mejoras adicionales en la precisión de la señal a través de la optimización de parámetros e incorporando indicadores adicionales. Tenga en cuenta que, como una estrategia de seguimiento de tendencias, es vulnerable a los cambios de tendencia a corto plazo. En general, basándose en indicadores técnicos simples e intuitivos mientras se forma la verificación de señales de múltiples capas, esta estrategia es adecuada para el seguimiento de tendencias a medio y largo plazo y puede lograr retornos decentes ajustados al riesgo.