La estrategia de seguimiento de tendencias fue propuesta por Andrew Abraham en un artículo titulado
La estrategia primero calcula el avgTR de rango verdadero promedio de 21 días. Luego calcula el precio más alto de 21 días más altoC y el precio más bajo más bajoC. A continuación, calcula el hiLimit del tren superior, que es el precio más alto menos 3 veces avgTR; y el loLimit del tren inferior, que es el precio más bajo más 3 veces avgTR. Cuando el precio de cierre excede los rieles superior e inferior, sus valores se toman como el precio de referencia ret, respectivamente. Cuando el precio de cierre es más alto que el precio de referencia, ir largo; cuando es más bajo, ir corto.
Las principales ventajas de esta estrategia son las siguientes:
También hay algunos riesgos con esta estrategia:
Algunas maneras de mejorar esta estrategia:
En resumen, la estrategia de seguimiento de tendencias es una estrategia de trading de tendencias simple y práctica. Utiliza canales de precios para determinar la dirección de la tendencia y evitar quedar atrapados en mercados oscilantes.
/*backtest start: 2023-01-01 00:00:00 end: 2024-01-07 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=2 //////////////////////////////////////////////////////////// // Copyright by HPotter v1.0 12/01/2017 // This is plots the indicator developed by Andrew Abraham // in the Trading the Trend article of TASC September 1998 // // You can change long to short in the Input Settings // Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading. //////////////////////////////////////////////////////////// strategy(title="Trend Trader Strategy", overlay = true) Length = input(21, minval=1), Multiplier = input(3, minval=1) reverse = input(false, title="Trade reverse") avgTR = wma(atr(1), Length) highestC = highest(Length) lowestC = lowest(Length) hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier) loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier) ret = iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit, iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0))) pos = iff(close > ret, 1, iff(close < ret, -1, nz(pos[1], 0))) possig = iff(reverse and pos == 1, -1, iff(reverse and pos == -1, 1, pos)) if (possig == 1) strategy.entry("Long", strategy.long) if (possig == -1) strategy.entry("Short", strategy.short) barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) plot(ret, color= blue , title="Trend Trader Strategy")