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Ichimoku Kinko Hyo estrategia de escape

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-16 17:12:49
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I. Resumen de la estrategia

La estrategia se llama Ichimoku Kinko Hyo Indicator Based Breakout Strategy. Utiliza las líneas Tenkan-Sen, Kijun-Sen, líneas Senkou Span y la nube Kumo del indicador Ichimoku Kinko Hyo para determinar la dirección de la tendencia e implementar señales de entrada y salida de ruptura.

II. Detalles de la estrategia

Calcule los componentes del indicador Ichimoku Kinko Hyo:
- Tenkan-Sen: medio de los precios más altos y más bajos
- Kijun-Sen: el medio de los precios más altos y más bajos
- Senkou Span A: en el medio de Tenkan-Sen y Kijun-Sen
- Senkou Span B: medio de los precios más altos y más bajos
- Chikou Span: tiempo de espera
Determinar la longitud de la señal:
- Cuando Tenkan-Sen cruce por encima de Kijun-Sen;
- Y cerrar la ruptura de precios por encima de la nube Kumo;
- Y Chikou Span se rompe sobre la nube Kumo.
Determinación de la señal corta:
- Cuando Tenkan-Sen cruce por debajo de Kijun-Sen;
- Y cerrar la ruptura de precios por debajo de la nube Kumo;
- Y Chikou Span se rompe bajo la nube Kumo.

III. Análisis de las ventajas

Ichimoku Kinko Hyo es preciso para determinar las tendencias.
Chikou Span evita las fugas falsas.
Permitir el comercio largo y corto tanto en tendencia alcista como en tendencia bajista.
Parámetros personalizables para diferentes períodos.

IV. Análisis de riesgos

Frecuentes pérdidas de operaciones durante la consolidación del mercado.
Falta de los mejores puntos de entrada debido a múltiples criterios.
La alta tasa de rotación aumenta los costes de transacción.

Soluciones

Ajuste los parámetros para evitar el exceso de comercio.
Combinar con otros indicadores para confirmar las señales.
Extender el período de retención para disminuir la rotación.

V. Direcciones de optimización

Agregue medias móviles para confirmar las señales comerciales.
Implementar el stop loss para limitar el riesgo a la baja.
Optimizar los parámetros para mejorar la robustez.

VI. Resumen de la estrategia

La estrategia determina la dirección de la tendencia con precisión utilizando los indicadores Ichimoku Kinko Hyo y toma las señales de ruptura como puntos de entrada y salida, lo que permite la negociación larga y corta. En comparación con las estrategias de indicadores únicos, tiene una mayor precisión y evita muchas señales falsas. También hay algún retraso en la captura del mejor precio de entrada. En conclusión, la estrategia es bastante efectiva en la determinación de tendencias y los riesgos son manejables. Se recomiendan más optimizaciones y pruebas de marcha adelante.

/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Ichimoku Kinko Hyo: Basic Strategy', overlay=true)

//Inputs
ts_bars = input.int(7, minval=1, title='Tenkan-Sen Bars')
ks_bars = input.int(14, minval=1, title='Kijun-Sen Bars')
ssb_bars = input.int(28, minval=1, title='Senkou-Span B Bars')
cs_offset = input.int(14, minval=1, title='Chikou-Span Offset')
ss_offset = input.int(14, minval=1, title='Senkou-Span Offset')
long_entry = input(true, title='Long Entry')
short_entry = input(false, title='Short Entry')

middle(len) =>
    math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=color.new(#0496ff, 0), title='Tenkan-Sen')
plot(kijun, color=color.new(#991515, 0), title='Kijun-Sen')
plot(close, offset=-cs_offset + 1, color=color.new(#459915, 0), title='Chikou-Span')
sa = plot(senkouA, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.green, 0), title='Senkou-Span A')
sb = plot(senkouB, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.red, 0), title='Senkou-Span B')
fill(sa, sb, color=senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title='Cloud color', transp=90)

ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset - 1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset - 1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo

strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry)

strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)

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