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Estrategia de seguimiento de impulso basada en la nube Ichimoku

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-18 12:32:46
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Resumen general

Esta estrategia combina promedios móviles, índice de fuerza relativa (RSI) y la nube ichimoku para identificar las tendencias de precios y realizar operaciones en consecuencia.

Estrategia lógica

La estrategia emplea cuatro promedios móviles - 13, 21, 89 y 233 días. El MA de 13 días representa la tendencia a corto plazo mientras que la línea de 233 días muestra la tendencia a largo plazo. Los MA de 21 y 89 días están en el medio. Cuando el MA a corto plazo cruza por encima de los a mediano plazo, indica una ruptura al alza y genera señales de compra. La cruz opuesta conduce a señales de venta.

Además, se utilizan la línea de conversión (9 días MA), la línea base (26 días MA) y el intervalo principal (promedio de conversión y líneas base) de la nube Ichimoku.

Además, se aplican RSI de 12 y 24 días. El RSI de 12 días representa los niveles de sobrecompra / sobreventa a corto plazo, mientras que la línea de 24 días muestra situaciones a mediano plazo. Los cruces entre los dos pueden ayudar a confirmar las señales comerciales.

Ventajas

Identificar la dirección de la tendencia con las AS
Nube de Ichimoku para el tiempo de entrada y salida
Evitar falsas rupturas usando el RSI

Esta estrategia sobresale en la captura de la tendencia prevaleciente de los precios de los valores. La entrada y salida basada en los MA y ichimoku mejora la precisión. Además, el cruce RSI ayuda a evitar señales falsas. En resumen, esto combina las fortalezas de múltiples indicadores para operar eficazmente a lo largo de la tendencia.

Los riesgos

Riesgo de reversión de la tendencia
Los operadores deben estar atentos a los precios que tocan las medias móviles y estar preparados para cerrar posiciones.
Optimización de parámetros
Hay salas para mejorar los períodos de MA, los parámetros de Ichimoku, etc. Los comerciantes pueden experimentar para encontrar el conjunto óptimo para diferentes productos.
Frecuencia de las operaciones
La estrategia puede operar con bastante frecuencia, por lo que es necesario tener en cuenta los costos de comisión.

Mejoras

Añadir el objetivo de pérdida/ganancia
La introducción de dichos mecanismos de gestión de riesgos reduciría las absorciones.
Ajuste de parámetros
Optimice los períodos de MA, las entradas de Ichimoku, los días de RSI, etc. para una mejor estabilidad en diferentes productos.
Incorporar más indicadores
Otros indicadores derivados en torno a la volatilidad y el volumen podrían proporcionar información adicional.

Conclusión

Esta es una tendencia típica después de la estrategia aprovechando las fortalezas de los MA, RSI e Ichimoku cloud. Bloquea de manera confiable las tendencias prevalecientes. A través de refinamientos como stop loss, optimización de parámetros, etc., el rendimiento puede mejorarse aún más. En general, esta es una estrategia de impulso estable y rentable adecuada para inversores con un apetito de riesgo adecuado que buscan ganancias persistentes.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy("EMA + Ichimoku Kinko Hyo Strategy", shorttitle="EMI", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)

TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(26, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(52, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
SenkouSpanH = max(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
SenkouSpanL = min(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
ChikouSpan = close[displacement-1]

Sema = ema(close, 13)
Mema = ema(close, 21)
Lema = ema(close, 89)
XLema = ema(close, 233)

plot(Sema, color=blue, title="13 EMA", linewidth = 2)
plot(Mema, color=fuchsia, title="21 EMA", linewidth = 1)
plot(Lema, color=orange, title="89 EMA", linewidth = 2)
plot(XLema, color=teal, title="233 EMA", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=lime, title="Chikou Span", linewidth = 2)
sa=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green,  title="Senkou Span A", linewidth = 1)
sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red,  title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)

longCondition = (rsi(close, 12)>rsi(close, 24)) and close>ChikouSpan and Sema>KijunSen
strategy.entry("Long",strategy.long,when = longCondition)

strategy.close("Long", when = (rsi(close, 12)<rsi(close, 24) and (close<KijunSen and close<ChikouSpan)))

shortCondition = (rsi(close, 12)<rsi(close, 24)) and close<ChikouSpan and Sema<KijunSen
strategy.entry("Short",strategy.short, when = shortCondition)

strategy.close("Short", when = (rsi(close, 12)>rsi(close, 24) and (close>KijunSen and close>ChikouSpan)))

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