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Estrategia para el avance de dos índices de riesgo

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-18 15:25:11
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Resumen general

La estrategia de avance del RSI doble es una estrategia de trading cuantitativa que genera señales de trading utilizando indicadores de RSI rápidos y lentos.

Principio de la estrategia

La estrategia utiliza dos indicadores RSI simultáneamente, un indicador RSI rápido con un período de 2 y un indicador RSI lento con un período de 14.

Cuando el RSI lento es mayor a 50 y el RSI rápido es menor a 50, se genera una señal larga. Cuando el RSI lento es menor a 50 y el RSI rápido es mayor a 50, se genera una señal corta. Después de ir largo o corto, si se produce una señal de stop loss (una columna de línea K roja aparece cuando la posición larga pierde dinero, y una columna de línea K verde aparece cuando la posición corta pierde dinero), la posición se cerrará.

Análisis de ventajas

Formar señales comerciales utilizando las características de sobrecompra y sobreventa de los indicadores RSI para evitar perseguir picos y matar fondos.
La combinación de RSI rápido y lento puede rastrear los cambios de tendencia para realizar entradas y salidas oportunas.
Seguir las tendencias a medio y largo plazo y evitar ser perturbado por el ruido del mercado a corto plazo.
Un buen control de riesgos con un mecanismo de stop loss.

Riesgos y soluciones

La solución es establecer razonablemente los parámetros de RSI rápido y lento para asegurar un verdadero avance.
La solución es establecer razonablemente la distancia de stop loss basada en la volatilidad del mercado.
El riesgo de pérdidas en espiral. La solución no es perseguir alzas y vencer caídas, y hacer entradas y salidas de acuerdo con las reglas de la estrategia.

Direcciones de optimización

La estrategia también puede optimizarse en los siguientes aspectos:

Optimizar los parámetros del RSI rápido y lento para encontrar la mejor combinación de parámetros;
Introducir otros indicadores para formar señales comerciales más fiables;
Configurar un stop loss dinámico y ajustar el punto de stop loss en tiempo real de acuerdo con la volatilidad del mercado.

Conclusión

La doble estrategia de avance del RSI utiliza indicadores de RSI rápidos y lentos para rastrear los cambios de tendencia del mercado y forma señales comerciales en áreas de sobrecompra y sobreventa, lo que puede evitar efectivamente perseguir picos y matar fondos. Al mismo tiempo, se establece un mecanismo de stop loss para controlar los riesgos. La estrategia es simple de operar y fácil de implementar, adecuada para la negociación cuantitativa. El factor de ganancia se puede mejorar aún más a través de la optimización de parámetros, indicadores de combinación, etc.

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Double RSI Strategy 1.0", shorttitle = "2RSI str 1.0", overlay=true )

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
leverage = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
fast = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 100, title = "Fast RSI Period")
slow = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 100, title = "Slow RSI Period")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), fast)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), fast)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Slow RSI
slowup = rma(max(change(close), 0), slow)
slowdown = rma(-min(change(close), 0), slow)
slowrsi = slowdown == 0 ? 100 : slowup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + slowup / slowdown))

//Signals
up = slowrsi > 50 and fastrsi < 50
dn = slowrsi < 50 and fastrsi > 50
exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * leverage : lot[1]

//Trading
if up
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot )

if dn
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot )
    
if exit
    strategy.close_all()

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