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Resumen general
La estrategia inteligente de stop loss es una estrategia que ajusta automáticamente el punto de stop loss en función de los cambios de precio. Combina la lógica del indicador SAR y ajusta la línea de stop loss trasera cuando el precio alcanza nuevos puntos altos o bajos para lograr el máximo control de descenso.
Principio de la estrategia
La lógica central de esta estrategia es ajustar automáticamente la línea de stop loss basada en el indicador SAR.
- EP: Punto extremo
- SAR: Punto de pérdida de parada actual
- AF: Factor de paso, utilizado para controlar la magnitud de ajuste de la línea de stop loss
- Indicador de tendencia alcista: para juzgar si actualmente es una tendencia alcista o una tendencia bajista
Durante una tendencia alcista, la línea de stop loss continuará subiendo para seguir el precio creciente.
La magnitud de ajuste de la línea de stop loss está controlada por el factor de paso AF. AF aumentará cuando se establezca con éxito un nuevo punto de stop loss, expandiendo así la siguiente magnitud de ajuste.
Ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es que puede ajustar inteligentemente el punto de stop loss de acuerdo con las fluctuaciones del mercado, al tiempo que garantiza un espacio de ganancia suficiente y minimiza el descenso máximo posible.
Específicamente, existen las principales ventajas:
- Reducir la extracción máxima: el ajuste inteligente de la línea de stop loss puede salir antes de la reversión de la tendencia para maximizar la protección de la ganancia realizada
- Capture Trends: La línea de stop loss se ajustará con nuevos máximos o mínimos y seguirá automáticamente las tendencias del precio
- Parámetros personalizables: los usuarios pueden personalizar el valor de paso AF y el valor inicial basados en sus propias preferencias de riesgo para controlar la sensibilidad de los ajustes de stop loss
Análisis de riesgos
También hay algunos riesgos a tener en cuenta para esta estrategia:
- Excesivamente sensible: si el ajuste de paso de AF es demasiado grande o el valor inicial es demasiado pequeño, la línea de stop loss será demasiado sensible y puede ser activada por el ruido del mercado a corto plazo
- Oportunidades perdidas: activar el stop loss demasiado temprano también puede resultar en perder oportunidades rentables de la subida continua.
- Selección de parámetros: la configuración incorrecta de parámetros también afectará el rendimiento de la estrategia y las necesidades de ajuste para diferentes mercados
Direcciones de optimización
La estrategia también puede optimizarse en los siguientes aspectos:
- Combinar con otros indicadores: Ajuste de la línea de stop loss en pausa cuando los principales indicadores del ciclo emiten señales para evitar un stop loss prematuro antes de la inversión de la tendencia
- Añadir módulo de autoadaptación de parámetros: optimiza automáticamente los parámetros basados en datos históricos utilizando algoritmos de aprendizaje automático
- Líneas de stop loss de varios niveles: Configurar líneas de stop loss múltiples para seguir diferentes magnitudes de las fluctuaciones del mercado
Conclusión
La estrategia de stop loss inteligente ajusta las posiciones de la línea de stop loss en tiempo real mediante la simulación de la lógica de operación del indicador SAR. Al tiempo que protege las ganancias, también minimiza la posibilidad de oportunidades perdidas tanto como sea posible.
En comparación con las estrategias de stop loss fijas tradicionales, esta estrategia puede adaptarse mejor a los cambios del mercado y es más flexible.
Por supuesto, también hay ciertos espacios de optimización de parámetros para esta estrategia, y efectos mejorados que se pueden lograr combinando otros indicadores.
/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Lucid SAR Strategy", shorttitle="Lucid SAR Strategy", overlay=true)
// Full credit to Sawcruhteez, Lucid Investment Strategies LLC and Casey Bowman.
// This is a strategy version of the Lucid SAR indicator created by the above-mentioned parties.
// Original version of the indicator: https://www.tradingview.com/script/OkACQQgL-Lucid-SAR/
// Branded under the name "Lucid SAR"
// As agreed to with Lucid Investment Strategies LLC on July 9, 2019
// https://lucidinvestmentstrategies.com/
// Created by Casey Bowman on July 4, 2019
// MIT License
// Copyright (c) 2019 Casey Bowman
// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
// of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
// in the Software without restriction, including without limitation the rights
// to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
// copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
// furnished to do so, subject to the following conditions:
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
// copies or substantial portions of the Software.
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
// IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
// AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
// LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
// SOFTWARE.
AF_initial = input(0.02)
AF_increment = input(0.02)
AF_maximum = input(0.2)
// start with uptrend
uptrend = true
newtrend = false
EP = high
SAR = low
AF = AF_initial
if not na(uptrend[1]) and not na(newtrend[1])
if uptrend[1]
EP := max(high, EP[1])
else
EP := min(low, EP[1])
if newtrend[1]
AF := AF_initial
else
if EP != EP[1]
AF := min(AF_maximum, AF[1] + AF_increment)
else
AF := AF[1]
SAR := SAR[1] + AF * (EP - SAR[1])
if uptrend[1]
if newtrend
SAR := max(high, EP[1])
EP := min(low, low[1])
else
SAR := min(SAR, low[1])
if not na(low[2])
SAR := min(SAR, low[2])
if SAR > low
uptrend := false
newtrend := true
SAR := max(high, EP[1])
EP := min(low, low[1])
else
uptrend := true
newtrend := false
else
if newtrend
SAR := min(low, EP[1])
EP := max(high, high[1])
else
SAR := max(SAR, high[1])
if not na(high[2])
SAR := max(SAR, high[2])
if SAR < high
uptrend := true
newtrend := true
SAR := min(low, EP[1])
EP := max(high, high[1])
else
uptrend := false
newtrend := false
plot(SAR, color = color.blue, style = plot.style_cross, linewidth = 2)
if (uptrend)
strategy.entry("PBSARLE", strategy.long, comment="PBSARLE")
if (newtrend)
strategy.entry("PBSARSE", strategy.short, comment="PBSARSE")
- Los resultados de las evaluaciones se basan en los resultados de las evaluaciones realizadas.
- Estrategia de retroevaluación basada en el indicador de transformación de Fisher
- Espectros de oscilación estrategia de negociación de promedio móvil
- Estrategia de negociación de inversión basada en el rango de media móvil
- Estrategia de seguimiento de tendencias basada en el filtro de Kalman
- Estrategia de negociación intertemporal de reversión estacional
- Estrategia de negociación algorítmica de media móvil exponencial doble
- Estrategia de negociación de seguimiento de la línea 2 de retraso en el lapso
- Falta de volatilidad adaptativa
- Estrategia de negociación de Nifty basada en el indicador RSI
- Estrategia de seguimiento de la tendencia basada en el índice de crecimiento y la EMA
- Estrategia de seguimiento de la confirmación de tendencias
- Estrategia de indicadores de divergencia de los índices de riesgo
- Estrategia de consolidación de la media móvil de impulso
- Estrategia de negociación cruzada QQE rápida basada en el filtro de tendencias
- Estrategia de seguimiento de la media móvil adaptativa