Además, la estrategia también introduce la lógica para juzgar el volumen de negociación anormal. Cuando el precio fluctúa bruscamente sin un aumento significativo en el volumen de negociación, es probable que se trate de una falsa ruptura. En este caso, también se enviará una señal de compra.
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
El modelo de factores múltiples, que combina señales de 7 indicadores técnicos comúnmente utilizados, mejora la precisión de las decisiones comerciales.
La introducción de la señal de reversión del volumen de negociación puede evitar ser engañado por falsos breakouts y filtrar señales no válidas.
Detección temprana del momento del repunte de las acciones mediante la identificación de ligeros patrones a la baja.
El comercio automatizado sin intervención manual reduce en gran medida los costes operativos.
La lógica de la estrategia es simple y clara, fácil de entender, modificar y optimizar.
También hay algunos riesgos con esta estrategia:
En este caso, el peso de VOLUME puede reducirse o estas existencias pueden ser excluidas.
La estrategia se puede optimizar aún más en los siguientes aspectos:
Añadir o reducir algunos indicadores técnicos para encontrar la configuración óptima del modelo multifactorial.
Combinar la industria, los conceptos y otra información para seleccionar las existencias para el comercio en sectores específicos.
Introducir algoritmos de aprendizaje automático para lograr la optimización automática de los parámetros de la estrategia.
En general, esta es una estrategia comercial cuantitativa muy prometedora. Al combinar señales de múltiples indicadores técnicos y juicios de reversión de volumen, puede identificar eficazmente oportunidades de reversión de acciones para el comercio automatizado. Con el ajuste adecuado de parámetros y el control de riesgos, tiene el potencial de lograr buenos rendimientos. La idea detrás de la estrategia es innovadora y vale la pena investigar y aplicar más.
/*backtest start: 2023-01-18 00:00:00 end: 2024-01-24 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © mkose81 //@version=5 strategy("MK future stopsuz 40 alım (Sadece Long)", overlay=true, max_bars_back=4000,use_bar_magnifier= true,pyramiding=40) // RSI Hesaplama rsi = ta.rsi(close, 14) float botRSI = na botRSI := ta.pivotlow(5, 5) botcRSI = 0 botcRSI := botRSI ? 5 : nz(botcRSI[1]) + 1 newbotRSI = ta.pivotlow(5, 0) emptylRSI = true if not na(newbotRSI) and newbotRSI < low[botcRSI] diffRSI = (newbotRSI - low[botcRSI]) / botcRSI llineRSI = newbotRSI - diffRSI for x = 1 to botcRSI - 1 by 1 if close[x] < llineRSI emptylRSI := false break llineRSI -= diffRSI emptylRSI // Pozitif Uyumsuzluk Alım Sinyali - RSI alRSI = 0 if emptylRSI and not na(newbotRSI) if rsi[botcRSI] < rsi alRSI := 1 // MACD Hesaplama [macd, signal, _] = ta.macd(close, 21, 55, 8) float botMACD = na botMACD := ta.pivotlow(5, 5) botcMACD = 0 botcMACD := botMACD ? 5 : nz(botcMACD[1]) + 1 newbotMACD = ta.pivotlow(5, 0) emptylMACD = true if not na(newbotMACD) and newbotMACD < low[botcMACD] diffMACD = (newbotMACD - low[botcMACD]) / botcMACD llineMACD = newbotMACD - diffMACD for x = 1 to botcMACD - 1 by 1 if close[x] < llineMACD emptylMACD := false break llineMACD -= diffMACD emptylMACD // Pozitif Uyumsuzluk Alım Sinyali - MACD alMACD = 0 if emptylMACD and not na(newbotMACD) if macd[botcMACD] < macd alMACD := 1 // OBV Hesaplama ve Uyumsuzluk Tespiti obv = ta.cum(ta.change(close) > 0 ? volume : ta.change(close) < 0 ? -volume : 0) float botOBV = na botOBV := ta.pivotlow(5, 5) botcOBV = 0 botcOBV := botOBV ? 5 : nz(botcOBV[1]) + 1 newbotOBV = ta.pivotlow(5, 0) emptylOBV = true if not na(newbotOBV) and newbotOBV < obv[botcOBV] diffOBV = (newbotOBV - obv[botcOBV]) / botcOBV llineOBV = newbotOBV - diffOBV for x = 1 to botcOBV - 1 by 1 if obv[x] < llineOBV emptylOBV := false break llineOBV -= diffOBV emptylOBV // Pozitif Uyumsuzluk Alım Sinyali - OBV alOBV = 0 if emptylOBV and not na(newbotOBV) if obv[botcOBV] < obv alOBV := 1 // CCI Hesaplama ve Uyumsuzluk Tespiti cci = ta.cci(close, 20) float botCCI = na botCCI := ta.pivotlow(5, 5) botcCCI = 0 botcCCI := botCCI ? 5 : nz(botcCCI[1]) + 1 newbotCCI = ta.pivotlow(5, 0) emptylCCI = true if not na(newbotCCI) and newbotCCI < cci[botcCCI] diffCCI = (newbotCCI - cci[botcCCI]) / botcCCI llineCCI = newbotCCI - diffCCI for x = 1 to botcCCI - 1 by 1 if cci[x] < llineCCI emptylCCI := false break llineCCI -= diffCCI emptylCCI // Pozitif Uyumsuzluk Alım Sinyali - CCI alCCI = 0 if emptylCCI and not na(newbotCCI) if cci[botcCCI] < cci alCCI := 1 // CMF Hesaplama length = 20 mfm = ((close - low) - (high - close)) / (high - low) mfv = mfm * volume cmf = ta.sma(mfv, length) / ta.sma(volume, length) float botCMF = na botCMF := ta.pivotlow(5, 5) botcCMF = 0 botcCMF := botCMF ? 5 : nz(botcCMF[1]) + 1 newbotCMF = ta.pivotlow(5, 0) emptylCMF = true if not na(newbotCMF) and newbotCMF < cmf[botcCMF] diffCMF = (newbotCMF - cmf[botcCMF]) / botcCMF llineCMF = newbotCMF - diffCMF for x = 1 to botcCMF - 1 by 1 if cmf[x] < llineCMF emptylCMF := false break llineCMF -= diffCMF emptylCMF // Pozitif Uyumsuzluk Alım Sinyali - CMF alCMF = 0 if emptylCMF and not na(newbotCMF) if cmf[botcCMF] < cmf alCMF := 1 // MFI Hesaplama lengthMFI = 14 mfi = ta.mfi(close, lengthMFI) float botMFI = na botMFI := ta.pivotlow(mfi, 5, 5) botcMFI = 0 botcMFI := botMFI ? 5 : nz(botcMFI[1]) + 1 newbotMFI = ta.pivotlow(mfi, 5, 0) emptylMFI = true if not na(newbotMFI) and newbotMFI < mfi[botcMFI] diffMFI = (newbotMFI - mfi[botcMFI]) / botcMFI llineMFI = newbotMFI - diffMFI for x = 1 to botcMFI - 1 by 1 if mfi[x] < llineMFI emptylMFI := false break llineMFI -= diffMFI emptylMFI // Pozitif Uyumsuzluk Alım Sinyali - MFI alMFI = 0 if emptylMFI and not na(newbotMFI) if mfi[botcMFI] < mfi alMFI := 1 // VWMACD Hesaplama fastLength = 12 slowLength = 26 signalSmoothing = 9 vwmacd = ta.ema(close, fastLength) - ta.ema(close, slowLength) signalLine = ta.ema(vwmacd, signalSmoothing) histogram = vwmacd - signalLine // VWMACD Uyumsuzluk Tespiti float botVWMACD = na botVWMACD := ta.pivotlow(histogram, 5, 5) botcVWMACD = 0 botcVWMACD := botVWMACD ? 5 : nz(botcVWMACD[1]) + 1 newbotVWMACD = ta.pivotlow(histogram, 5, 0) emptylVWMACD = true if not na(newbotVWMACD) and newbotVWMACD < histogram[botcVWMACD] diffVWMACD = (newbotVWMACD - histogram[botcVWMACD]) / botcVWMACD llineVWMACD = newbotVWMACD - diffVWMACD for x = 1 to botcVWMACD - 1 by 1 if histogram[x] < llineVWMACD emptylVWMACD := false break llineVWMACD -= diffVWMACD emptylVWMACD // Pozitif Uyumsuzluk Alım Sinyali - VWMACD alVWMACD = 0 if emptylVWMACD and not na(newbotVWMACD) if histogram[botcVWMACD] < histogram alVWMACD := 1 //Dipci indikator lengthd= 130 coef = 0.2 vcoef = 2.5 signalLength = 5 smoothVFI = false ma(x, y) => smoothVFI ? ta.sma(x, y) : x typical = hlc3 inter = math.log(typical) - math.log(typical[1]) vinter = ta.stdev(inter, 30) cutoff = coef * vinter * close vave = ta.sma(volume, lengthd)[1] vmax = vave * vcoef vc = volume < vmax ? volume : vmax //min( volume, vmax ) mf = typical - typical[1] iff_4 = mf < -cutoff ? -vc : 0 vcp = mf > cutoff ? vc : iff_4 vfi = ma(math.sum(vcp, lengthd) / vave, 3) vfima = ta.ema(vfi, signalLength) d = vfi - vfima // Kullanıcı girdileri volatilityThreshold = input.float(1.005, title="Volume Percentage Threshold") pinThreshold = input.float(1.005, title="Deep Percentage Threshold") // Hesaplamalar volatilityPercentage = (high - low) / open pinPercentage = close > open ? (high - close) / open : (close - low) / open // Volatilite koşulu ve VFI ile filtreleme voldip = volatilityPercentage >= volatilityThreshold or pinPercentage >= pinThreshold volCondition = voldip and vfi< 0 // VFI değeri 0'dan küçükse volCondition aktif olacak threeCommasEntryComment = input.string(title="3Commas Entry Comment", defval="") threeCommasExitComment = input.string(title="3Commas Exit Comment", defval="") takeProfitPerc = input.float(1, title="Take Profit Percentage (%)") / 100 fallPerc = input.float(5, title="Percentage for Additional Buy (%)") / 100 // Değişkenlerin tanımlanması var float lastBuyPrice = na var float tpPrice = na var int lastTpBar = na // Alım koşulları longCondition = alRSI or alMACD or alOBV or alCCI or alCMF or alMFI or alVWMACD or volCondition // Son alım fiyatını saklamak için değişken // İlk alım stratejisi if (longCondition and strategy.position_size == 0) strategy.entry("Long", strategy.long, comment=threeCommasEntryComment) lastBuyPrice := open // İkinci ve sonraki alım koşulları (son alım fiyatının belirlenen yüzde altında) if (open < lastBuyPrice * (1 - fallPerc) and strategy.position_size > 0) strategy.entry("Long Add", strategy.long, comment=threeCommasEntryComment) lastBuyPrice := open // Kar alma fiyatını hesaplama ve strateji çıkışı tp_price = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc) if strategy.position_size > 0 strategy.exit("Exit Long", "Long", limit=tp_price, comment=threeCommasExitComment) strategy.exit("Exit Long Add", "Long Add", limit=tp_price, comment=threeCommasExitComment) tpPrice := na // Pozisyon kapandığında TP çizgisini sıfırla // Kar alma seviyesi çizgisi çizme plot(strategy.position_size > 0 ? tp_price : na, color=color.green, title="Take Profit Line")