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Estrategia de comercio de anchura del canal de Donchian

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-04 10:35:11
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Resumen general

La estrategia de trading de anchura del canal de Donchian es una estrategia de trading cuantitativa desarrollada sobre la base del indicador del canal de Donchian. Esta estrategia calcula la diferencia entre el precio más alto y el precio más bajo durante un cierto período, que es el ancho del canal de Donchian, para juzgar el grado de fluctuación del mercado y el nivel de riesgo. Cuando la anchura del canal de Donchian es mayor que su promedio móvil suave, indica que la volatilidad del mercado ha aumentado y está en un estado de alto riesgo. Cuando es más pequeña, indica que la volatilidad del mercado ha disminuido y está en un estado de bajo riesgo. Al hacer tales juicios, se puede definir claramente la tendencia del mercado y la dirección de operación.

Principio de la estrategia

El indicador central de esta estrategia es la anchura del canal de Donchian.

Ancho del canal de Donchian = precio más alto - precio más bajo

Cuando el precio más alto y el precio más bajo se calculan durante un determinado período n. Este período se establece a través del parámetro longitud.

Con el fin de suavizar los datos sobre el ancho del canal de Donchian, la estrategia también introduce el indicador de media móvil suave (SMA).

Al juzgar el nivel de riesgo del mercado, si la anchura del canal de Donchian es mayor que su media móvil suave, significa que el mercado está entrando en un estado de alta volatilidad y alto riesgo.

De acuerdo con el juicio del nivel de riesgo, la estrategia tomará las decisiones de negociación correspondientes: ir corto con alto riesgo, y ir largo con bajo riesgo.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es que toma las decisiones comerciales correspondientes al juzgar el riesgo del mercado a través de la volatilidad. Esto puede evitar efectivamente continuar en largo en un mercado de alto riesgo, o aún ir corto en un mercado de bajo riesgo, reduciendo las pérdidas innecesarias.

Además, la estrategia combina la anchura del canal de Donchian y su media móvil suave para hacer que el juicio de la señal sea más confiable y evitar transacciones erróneas causadas por fluctuaciones de datos.

En general, esta estrategia puede evaluar el riesgo de mercado hasta cierto punto y tomar decisiones comerciales relativamente estables.

Análisis de riesgos

El principal riesgo de esta estrategia es que el ancho del canal de Donchian puede no reflejar siempre con precisión el riesgo del mercado. Cuando hay una divergencia entre el ancho y la línea media, puede conducir a señales erróneas.

Además, el establecimiento de parámetros de negociación también tendrá un impacto significativo en los rendimientos de la estrategia.

Por último, bajo la condición de violentas fluctuaciones del mercado, el efecto del indicador de anchura del canal de Donchian también se descontará y la señal de estrategia se retrasará.

Direcciones de optimización

Esta estrategia puede optimizarse en los siguientes aspectos:

Optimizar el indicador de anchura del canal de Donchian. Se pueden probar diferentes parámetros de ciclo para encontrar la mejor combinación de parámetros.
Aumentar otros indicadores secundarios para la confirmación. Por ejemplo, el uso de indicadores como la volatilidad y el volumen puede mejorar la precisión de las señales.
Aumentar la estrategia de stop loss. Una stop loss razonable puede reducir en gran medida el tamaño de la pérdida individual y mejorar significativamente los rendimientos generales.
Optimización automática de parámetros: permite que los parámetros de negociación se ajusten dinámicamente según los cambios del mercado en tiempo real para adaptarse mejor al mercado.
Optimización de algoritmos de negociación: introducir técnicas de negociación algorítmicas como el aprendizaje automático para hacer que las estrategias sean más inteligentes y prospectivas.

Resumen de las actividades

La estrategia de comercio de anchura del canal Donchian toma las decisiones comerciales correspondientes al juzgar la volatilidad y el nivel de riesgo del mercado. La mayor ventaja de esta estrategia es que controla eficazmente los riesgos y evita perseguir órdenes en mercados de alto riesgo.

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start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/02/2018
// The Donchian Channel was developed by Richard Donchian and it could be compared 
// to the Bollinger Bands. When it comes to volatility analysis, the Donchian Channel 
// Width was created in the same way as the Bollinger Bandwidth technical indicator was.
//
// As was mentioned above the Donchian Channel Width is used in technical analysis to measure 
// volatility. Volatility is one of the most important parameters in technical analysis. 
// A price trend is not just about a price change. It is also about volume traded during this 
// price change and volatility of a this price change. When a technical analyst focuses his/her 
// attention solely on price analysis by ignoring volume and volatility, he/she only sees a part 
// of a complete picture only. This could lead to a situation when a trader may miss something and 
// lose money. Lets take a look at a simple example how volatility may help a trader:
//
//    Most of the price based technical indicators are lagging indicators.
//    When price moves on low volatility, it takes time for a price trend to change its direction and 
// it could be ok to have some lag in an indicator.
//    When price moves on high volatility, a price trend changes its direction faster and stronger. 
// An indicator's lag acceptable under low volatility could be financially suicidal now - Buy/Sell signals could be generated when it is already too late.
//
// Another use of volatility - very popular one - it is to adapt a stop loss strategy to it:
//    Smaller stop-loss recommended in low volatility periods. If it is not done, a stop-loss could 
// be generated when it is too late.
//    Bigger stop-loss recommended in high volatility periods. If it is not done, a stop-loss could 
// be triggered too often and you may miss good trades.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Donchian Channel Width Strategy")
length = input(50, minval=1)
smoothe = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xUpper = highest(high, length)
xLower = lowest(low, length)
xDonchianWidth = xUpper - xLower
xSmoothed = sma(xDonchianWidth, smoothe)
pos = iff(xDonchianWidth > xSmoothed, -1,
       iff(xDonchianWidth < xSmoothed, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(xDonchianWidth, color=blue, title="DCW")
plot(xSmoothed, color=red, title="sDCW")

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