Estrategia robusta de negociación de promedios móviles dobles
El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-02-05 10:57:28Las etiquetas:
Resumen general
La robusta estrategia de negociación de promedios móviles dobles combina el poder de los indicadores de índice de fuerza relativa (RSI) y tasa de cambio (ROC) para identificar la dirección de las tendencias a medio y largo plazo.
Estrategia lógica
Esta estrategia utiliza una combinación de indicadores RSI y ROC para determinar las señales de entrada. Cuando los precios se acercan a las áreas de sobrecompra / sobreventa, indica puntos de reversión potenciales y la formación de señales de reversión. Cuando los precios oscilan dentro de estas áreas, sugiere que la tendencia actual puede persistir durante algún tiempo. El indicador ROC juzga la tendencia y el impulso de los precios desde la perspectiva de la tasa de cambio.
Además, la estrategia incorpora filtros de tendencia a medio y largo plazo (SMA) y líneas de stop loss a corto plazo antes de entrar en cualquier operación. Esto asegura que las entradas solo ocurran en la dirección de la tendencia confirmada y sin riesgos de stop loss inminentes en mercados oscilantes.
Los ajustes de entrada flexibles también permiten a los operadores elegir entre solo RSI, solo ROC o una combinación de ambos como activador de entrada.
Análisis de ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia radica en la combinación de señales de tendencia y de reversión para las decisiones de entrada, teniendo en cuenta tanto la tendencia como los factores estructurales para garantizar un tiempo preciso.
Otra ventaja son los filtros de tendencia incorporados (SMA) y el stop loss a corto plazo, que reducen la probabilidad de quedar atrapados en mercados oscilantes.
Por último, las combinaciones de configuración de múltiples parámetros permiten a los operadores optimizar la estrategia para diferentes productos y entornos de mercado.
Análisis de riesgos
El mayor riesgo de la estrategia proviene de la naturaleza rezagada de los indicadores de señal de inversión como RSI y ROC. Cuando las tendencias comienzan a cambiar, estos indicadores a menudo se quedan atrás antes de alcanzar los niveles de umbral establecidos en los parámetros.
Otro riesgo potencial es que en los mercados oscilantes, las configuraciones de los parámetros RSI y ROC pueden volverse demasiado sensibles y generar ciertas señales falsas.
Direcciones de optimización
La estrategia se puede optimizar en los siguientes aspectos:
-
Incorporar más indicadores para el uso combinado como KDJ, MACD para mejorar la precisión de la señal con evaluaciones multidimensionales de la estructura del mercado
-
Introducir mecanismos de optimización adaptativa en los parámetros RSI y ROC para que los ajustes puedan ajustarse dinámicamente en función de la volatilidad en tiempo real
-
Refinar la lógica de entrada agregando mecanismos de confirmación cuando las herramientas de tendencia y las herramientas de reversión cumplen simultáneamente con las condiciones, evitando actuar sobre señales falsas en las oscilaciones
-
Ampliar el rango de pérdida de parada o establecer una pérdida de parada posterior para proporcionar más espacio para las reversiones, reduciendo las ganancias perdidas debido a la agrupación de pérdidas de parada
Conclusión
La robusta estrategia de trading de media móvil doble combina con éxito el diagnóstico de tendencias y los indicadores de reversión para capturar oportunidades estructurales tras la confirmación de tendencias a medio y largo plazo.
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=4
strategy("GMS: RSI & ROC Strategy", overlay=true)
LongShort = input(title="Long Only or Short Only or Both?", type=input.string, defval="Both", options=["Both", "Long Only", "Short Only"])
RSIroc = input(title="RSI Only, ROC Only, Both?", type=input.string, defval="Both", options=["Both", "RSI Only", "ROC Only"])
RSILength = input(title="RSI Length", type = input.integer ,defval=14)
RSIUpper = input(title="RSI Upper Threshold", type = input.float ,defval=70)
RSILower = input(title="RSI Lower Threshold", type = input.float ,defval=30)
ROCLength = input(title="ROC Length", type = input.integer ,defval=14)
ROCUpper = input(title="ROC Upper Threshold", type = input.float ,defval=0.01)
ROCLower = input(title="ROC Lower Threshold", type = input.float ,defval=-0.01)
LongExit = input(title="Long Exit SMA Length", type = input.integer ,defval=5)
ShortExit = input(title="Short Exit SMA Length", type = input.integer ,defval=5)
AboveBelow = input(title="Trend SMA Filter?", type=input.string, defval="Above", options=["Above", "Below", "Don't Include"])
TrendLength = input(title="Trend SMA Length", type = input.integer ,defval=200)
//RSI ONLY
//Long Side
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
//RSI ONLY
//SHORT SIDE
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
///////-----------------/////////////
///////-----------------/////////////
///////-----------------/////////////
//ROC ONLY
//Long Side
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
//ROC ONLY
//SHORT SIDE
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
///////-----------------/////////////
///////-----------------/////////////
///////-----------------/////////////
//BOTH
//Long Side
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
//BOTH
//SHORT SIDE
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "Both"
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if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
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