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Estrategia de las zonas de acción de los CDC

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-20 11:23:24
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Resumen general

La estrategia de la Zona de Acción CDC [TS Trader] es una estrategia comercial cuantitativa adaptada del indicador de la Zona de Acción CDC. La estrategia utiliza el cruce de promedios móviles rápidos y lentos como señales de compra y venta. Cuando el MA rápido cruza por encima del MA lento, es una señal de compra.

Principio de la estrategia

Los indicadores centrales de esta estrategia son los promedios móviles rápidos y lentos. La estrategia primero calcula el precio promedio aritmético, luego calcula los MA rápidos y lentos basados en las longitudes de período definidas por el usuario. Cuando el MA rápido cruza por encima del MA lento, se considera una señal alcista. Cuando el MA rápido cruza por debajo del MA lento, se considera una señal bajista.

Después de identificar la tendencia del mercado, la estrategia juzga aún más la relación entre el precio de cierre y los promedios móviles. Si es un mercado alcista y el precio de cierre está por encima del MA rápido, es una señal de compra fuerte. Si es un mercado bajista y el precio de cierre está por debajo del MA rápido, es una señal de venta fuerte.

Basándose en estas señales de compra y venta, la estrategia puede llevar a cabo operaciones automatizadas. Cuando se activa una señal de compra, se abre una posición larga. Cuando se activa una señal de venta, se cierran posiciones largas existentes o se abren nuevas posiciones cortas.

Análisis de ventajas

Las ventajas de esta estrategia incluyen:

Utiliza promedios móviles como una base teórica sólida, fácil de entender.
Combina dos MAs para filtrar el ruido e identificar las tendencias de manera eficaz.
Además, determina señales de entrada fuertes utilizando las relaciones de precio de cierre y MA.
Lógica simple y clara, fácil de automatizar.
Los períodos de autorización pueden ajustarse a las diferentes condiciones del mercado.

Análisis de riesgos

También hay algunos riesgos:

Los MAs tienen retrasos, pueden perder oportunidades a corto plazo.
Puede llevar a grandes pérdidas durante las inversiones de tendencia.
Los resultados de las pruebas de retroceso pueden diferir del rendimiento de las operaciones en vivo.

Los métodos como la combinación de otros indicadores, la reducción de los períodos de admisión, etc., pueden ayudar a abordar estos riesgos.

Direcciones de optimización

Algunas direcciones para optimizar la estrategia:

Optimizar los períodos de admisión para los mercados cambiantes.
Añadir indicadores como el volumen para filtrar las fallas.
Incorporar otros indicadores para identificar las inversiones de tendencia.
Añadir pérdidas de parada a las pérdidas de control.

Resumen de las actividades

En resumen, la estrategia CDC Action Zone [TS Trader] implementa una estrategia de trading cuantitativa simple pero práctica utilizando cruces de medias móviles dobles. La estrategia es fácil de entender e implementar, pero tiene espacio para nuevas optimizaciones.

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("CDC Action Zone [TS Trader]", overlay=true)

// CDC ActionZone V2 29 Sep 2016
// CDC ActionZone is based on a simple 2MA and is most suitable for use with medium volatility market
// 11 Nov 2016 : Ported to Trading View with minor UI enhancement

src = input(title="Data Array", type=input.source, defval=ohlc4)
prd1 = input(title="Short MA period", type=input.integer, defval=12)
prd2 = input(title="Long MA period", type=input.integer, defval=26)

AP = ema(src, 2)
Fast = ema(AP, prd1)
Slow = ema(AP, prd2)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window() => true
Bullish = Fast > Slow
Bearish = Fast < Slow

Green = Bullish and AP > Fast
Red = Bearish and AP < Fast
Yellow = Bullish and AP < Fast
Blue = Bearish and AP > Fast

//Long Signal
Buy = Green and Green[1] == 0
Sell = Red and Red[1] == 0

//Short Signal
Short = Red and Red[1] == 0
Cover = Red[1] and Red == 0

//Plot
l1 = plot(Fast, "Fast", linewidth=1, color=color.red)
l2 = plot(Slow, "Slow", linewidth=2, color=color.blue)
bcolor = Green ? color.lime : Red ? color.red : Yellow ? color.yellow : Blue ? color.blue : color.white
barcolor(color=bcolor)
fill(l1, l2, bcolor)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=window() and Buy)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=window() and Sell)
strategy.close("Buy", when=window() and Sell)
strategy.close("Sell", when=window() and Buy)

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