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Estrategias de negociación basadas en las curvas OBV, CMO y Coppock

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-20 11:26:46
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基于OBV、CMO和Coppock曲线的交易策略

Resumen

La estrategia RB de cuantificación de operaciones es una estrategia que combina el indicador térmico de disco grande OBV, el indicador de movimiento a corto plazo CMO y el indicador de movimiento a largo plazo Coppock curva. La estrategia tiene en cuenta en su conjunto las tres dimensiones del mercado de calor de espacio, tendencias a corto plazo y tendencias a largo plazo, formando señales comerciales para lograr una entrada más fiable.

Principios estratégicos

Las señales comerciales de la estrategia provienen de una combinación de los siguientes tres indicadores:

  1. OBV: Refleja el calor del disco grande, la fuerza del aire más fuerte y más débil. La subida de OBV representa el fortalecimiento de la fuerza multilateral, la caída de OBV representa el fortalecimiento de la fuerza aérea.

  2. CMO: refleja la tendencia de la variación de los precios en el corto y mediano plazo.

  3. Curva de Coppock: refleja la tendencia de la variación de los precios a largo plazo. La curva de Coppock hacia arriba representa que la línea larga está en la fase alcista y hacia abajo representa la fase bajista.

Cuando el OBV sube, la CMO y la curva de Coppock suben al mismo tiempo, generando señales de compra. Esto significa que las fuerzas multilaterales en el mercado se fortalecen, y en el medio y largo plazo están en el canal ascendente, lo que es un mejor punto de compra.

Por el contrario, cuando la OBV baja, la CMO y la curva de Coppock caen al mismo tiempo, generando una señal de venta. Esto representa un fortalecimiento de la fuerza aérea y un canal bajista abierto en el mediano y largo plazo, que es un mejor momento para salir del campo.

Las ventajas estratégicas

La mayor ventaja de esta estrategia es que se consideran integralmente las tres dimensiones del mercado de la hipertensión, la tendencia a corto y mediano plazo y la tendencia a largo plazo, y se producen señales de negociación solo después de que se asegure la coincidencia de las variaciones de tendencia a nivel general, a nivel mediano y a largo plazo, por lo que se pueden evitar de manera efectiva las falsas rupturas. Al mismo tiempo que se aprovecha la sensibilidad de los CMOs para aprovechar las oportunidades a corto plazo, la curva de Coppock proporciona una onda de filtración de la línea larga que garantiza la dirección correcta.

Además, la estrategia también utiliza la construcción de señales bidireccionales de compra y venta para lograr una mejor utilización de los fondos.

El riesgo estratégico

El principal riesgo de esta estrategia es que la curva de Coppock y el CMO utilizan ciclos de cálculo de ROC más largos, con un cierto retraso. Cuando los eventos de mercado cambian drásticamente, la curva de Coppock y los indicadores de CMO pueden retrasar la toma de decisiones.

Además, el simple hecho de combinar los tres indicadores y juzgarlos juntos, sin tener en cuenta el ajuste de pesos entre los indicadores, también puede afectar la precisión del juicio.

Dirección de optimización estratégica

La estrategia puede ser mejorada en los siguientes aspectos:

  1. Los parámetros del indicador se adaptan automáticamente a la frecuencia de cambio del mercado.

  2. El aumento de la ponderación de los indicadores permite que algunos de los indicadores más precisos juzgados dominen y mejoren la estabilidad de la señal.

  3. Aumentar las estrategias de stop loss para establecer el límite de stop loss de las transacciones utilizando indicadores similares a ATR para controlar eficazmente el máximo de pérdidas de las transacciones individuales.

  4. Aprovechar las ventajas de respuesta rápida de OBV, configurando la inversión de OBV como señal de stop-loss, evitando pérdidas significativas.

Resumen

La estrategia de RB de cuantificación de operaciones triple en uno considera integralmente las tres dimensiones de la temperatura del disco grande, la movilidad a corto y medio plazo y la movilidad a largo plazo para formar señales de venta y venta. Combina las ventajas de varios indicadores para garantizar que la situación del mercado de espacio abundante y las tendencias a medio y largo plazo coincidan para generar señales de negociación.

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("RB - OBV Coppock CMO Strategy", overlay=true)

// Input for CMO period
cmo_period = input(14, title="Chande Momentum Oscillator Period")
// Input for Coppock Curve periods
coppock_long = input(14, title="Coppock Curve Long ROC Period")
coppock_short = input(11, title="Coppock Curve Short ROC Period")
coppock_wma = input(10, title="Coppock Curve WMA Period")
// Thresholds for CMO
cmo_buy_threshold = input(50, title="CMO Buy Threshold")
cmo_sell_threshold = input(-50, title="CMO Sell Threshold")

// Calculating OBV
obv = cum(close > close[1] ? volume : close < close[1] ? -volume : 0)

// Calculating Coppock Curve
roc_long = roc(close, coppock_long)
roc_short = roc(close, coppock_short)
coppock_curve = wma(roc_long + roc_short, coppock_wma)

// Calculating Chande Momentum Oscillator
cmo = cmo(close, cmo_period)

// Generate buy and sell signals
buy_signal = obv > obv[1] and coppock_curve > 0 and coppock_curve > coppock_curve[1] and cmo > cmo_buy_threshold
sell_signal = obv < obv[1] and coppock_curve < 0 and coppock_curve < coppock_curve[1] and cmo < cmo_sell_threshold

// Plotting signals on the chart
plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Setting up the strategy entry and exit points
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sell_signal)
    strategy.close("Buy")

// Plot OBV and Coppock Curve for reference
plot(obv, title="On Balance Volume", color=color.blue)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(coppock_curve, title="Coppock Curve", color=color.purple)
plot(series=cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.orange)
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