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Estrategia de combinación de indicadores Seguimiento de tendencias de avance

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-20 11:38:22
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Resumen general

La estrategia se llama Strategy of Indicators Combination Breakthrough Trend Tracking. Combina varios indicadores para identificar las direcciones de tendencia del mercado y llevar a cabo operaciones de seguimiento de tendencias. Los componentes principales incluyen:

Utilizando el indicador de tendencia de onda para juzgar la tendencia principal del mercado
Filtración de algunas señales falsas con indicadores RSI y IFM
Determinación de direcciones operativas específicas con el indicador EMA
Entrar en el mercado con un método de seguimiento innovador para garantizar el seguimiento de la tendencia

Principio de la estrategia

La estrategia juzga principalmente la dirección y la fuerza de la tendencia principal, y establece operaciones bidireccionales de largo y corto.

Signo largo:

El precio está por encima de la EMA de 200 días, lo que indica un mercado alcista
El precio retrocede a alrededor de la EMA de 50 días formando soporte
Tendencia de onda se invierte a tendencia al alza y aparece una señal de compra
Tanto el índice de riesgo como las IFM muestran una sobrecompra
3 líneas K consecutivas rompen la EMA de 50 días sucesivamente, lo que indica un avance al alza

Señales cortas: Lo opuesto a la señal larga

Tenga ganancias y stop loss: Dos opciones ofrecidas: precio más bajo/precio más alto de stop loss, ATR stop loss

Análisis de ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

Integra múltiples indicadores para determinar la tendencia principal y evitar fallas
Adopta la EMA para determinar la dirección operativa, fácil de seguir las tendencias
El método de stop loss de seguimiento logra beneficios sostenidos
Capaz de ir tanto largo como corto, siguiendo el mercado en cualquier dirección

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene algunos riesgos:

Probabilidad de señales erróneas de los indicadores
Punto de parada de pérdida demasiado bajo, aumentando el riesgo de parada de pérdida
La alta frecuencia de negociación conduce a pérdidas ocultas por las comisiones de negociación

Para reducir los riesgos anteriores, la optimización puede realizarse en los siguientes aspectos:

Ajustar los parámetros del indicador para filtrar señales incorrectas
El punto de stop-loss debe aflojarse adecuadamente
Optimizar los parámetros de los indicadores para reducir la frecuencia de las operaciones

Direcciones de optimización

Desde el nivel del código, las principales direcciones optimizables de esta estrategia incluyen:

Ajuste de los parámetros de la tendencia de la onda, el índice de riesgo y la IFM para encontrar la mejor combinación de parámetros
Prueba del rendimiento de diferentes parámetros del ciclo EMA
Ajuste de los factores de la relación riesgo-beneficio de la obtención de beneficios y el stop loss para obtener una configuración óptima

A través del ajuste de parámetros y las pruebas, la estrategia puede maximizar los rendimientos al tiempo que reduce las reducciones y los riesgos.

Conclusión

La estrategia integra múltiples indicadores para determinar la dirección de la tendencia principal, utiliza el indicador EMA como señal de operación específica, y utiliza el stop loss para bloquear las ganancias. A través de la optimización de parámetros, se pueden obtener ganancias relativamente buenas y constantes.

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Lowest Low/ Highest High & ATR Stop Loss/ Take Profit
//Optimized for the 30 minutes chart

strategy(title="TradePro's Trading Idea Cipher B+ Divergence EMA Pullback Strategy", shorttitle="WT MFI RSI EMA PB STRAT", overlay = true, pyramiding = 0, max_bars_back=5000, calc_on_order_fills = false, commission_type =  strategy.commission.percent, commission_value = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital=5000, currency=currency.USD)

// { Time Range
FromMonth=input(defval=1,title="FromMonth",minval=1,maxval=12)
FromDay=input(defval=1,title="FromDay",minval=1,maxval=31)
FromYear=input(defval=2020,title="FromYear",minval=2016)
ToMonth=input(defval=1,title="ToMonth",minval=1,maxval=12)
ToDay=input(defval=1,title="ToDay",minval=1,maxval=31)
ToYear=input(defval=9999,title="ToYear",minval=2017)
start=timestamp(FromYear,FromMonth,FromDay,00,00)
finish=timestamp(ToYear,ToMonth,ToDay,23,59)
window()=>true

// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate = time >= start and time<=finish?true:false

zeroline = 0

// } Time Range

// { Wavetrend, RSI, MFI

// WaveTrend
cl = input(12, "Channel Length")
al = input(12, "Average Length")
overbought = input(53, title = 'WT Overbought Level 1', type = input.integer)
oversold = input(-53, title = 'WT Oversold Level 1', type = input.integer)
ap = hlc3 
esa = ema(ap, cl)
d = ema(abs(ap - esa), cl)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ema(ci, al)
 
wt1 = tci
wt2 = sma(wt1,4)

wtOs = wt2 <= oversold
wtOb = wt2 >= overbought
wtX = cross(wt1, wt2)
wtUp = wt2 - wt1 <= 0
wtDown = wt2 - wt1 >= 0
buySignal = wtX and wtOs and wtUp
sellSignal = wtX and wtOb and wtDown

// RSI & MFI

rsiMFIPosY = input(2, title = 'MFI Area Y Pos', type = input.float)
rsiMFIperiod = input(80,title = 'MFI Period', type = input.integer)
rsiMFIMultiplier = input(200, title = 'MFI Area multiplier', type = input.float)
f_rsimfi(_period, _multiplier, _tf) => security(syminfo.tickerid, _tf, sma(((close - open) / (high - low)) * _multiplier, _period) - rsiMFIPosY)
rsiMFI = f_rsimfi(rsiMFIperiod, rsiMFIMultiplier, timeframe.period)

// } Wavetrend, RSI, MFI

// { EMA
emasrc = close
res = input(title="EMA Timeframe", type=input.resolution, defval="30")
len1 = input(title="EMA1 Length", type=input.integer, defval=200)
col1 = color.yellow

len2 = input(title="EMA2 Length", type=input.integer, defval=50)
col2 = color.blue

// Calculate EMA
ema1 = ema(emasrc, len1)
emaSmooth1 = security(syminfo.tickerid, res, ema1, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)

ema2 = ema(emasrc, len2)
emaSmooth2 = security(syminfo.tickerid, res, ema2, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)

// Draw EMA
plot(emaSmooth1, title="EMA1", linewidth=1, color=col1)
plot(emaSmooth2, title="EMA2", linewidth=1, color=col2)

// } EMA

// { Long Entry

enablelong = input(true, title="Enable long?")

//Long Signal
upcondition = close > emaSmooth1
wavetrendlong = wt1 and wt2 < zeroline
mfilong = rsiMFI > 0
emapblong1 = (close > emaSmooth2) and (close[1] < emaSmooth2[1])
emapblong2 = ((close[2] > emaSmooth2[2]) and (close[3] > emaSmooth2[3]) and (close[4] > emaSmooth2[4])) or ((close[5] > emaSmooth2[5]) and (close[6] > emaSmooth2[6]) and (close[7] > emaSmooth2[7])) or ((close[8] > emaSmooth2[8]) and (close[9] > emaSmooth2[9]) and (close[10] > emaSmooth2[10]))

longcondition = upcondition and wavetrendlong and buySignal and mfilong and emapblong1 and emapblong2

//strategy buy long
if (longcondition) and (afterStartDate) and strategy.opentrades < 1 and (enablelong == true)
    strategy.entry("long", strategy.long)

plotshape(longcondition, style=shape.arrowup,
                 location=location.abovebar, color=color.green)

// } Long Entry

// { Short Entry

enableshort = input(true, title="Enable short?")

//Short Signal
downcondition = close < emaSmooth1
wavetrendshort = wt1 and wt2 > zeroline
mfishort = rsiMFI < 0
emapbshort1 = (close < emaSmooth2) and (close[1] > emaSmooth2[1])
emapbshort2 = ((close[2] < emaSmooth2[2]) and (close[3] < emaSmooth2[3]) and (close[4] < emaSmooth2[4])) or ((close[5] < emaSmooth2[5]) and (close[6] < emaSmooth2[6]) and (close[7] < emaSmooth2[7])) or ((close[8] < emaSmooth2[8]) and (close[9] < emaSmooth2[9]) and (close[10] < emaSmooth2[10]))

shortcondition = downcondition and wavetrendshort and sellSignal and mfishort and emapbshort1 and emapbshort2

//strategy buy short
if (shortcondition) and (afterStartDate) and strategy.opentrades < 1 and (enableshort == true)
    strategy.entry("short", strategy.short)

plotshape(shortcondition, style=shape.arrowdown,
                 location=location.belowbar, color=color.red)

// } Short Entry

// { Exit Conditions
bought = strategy.position_size[1] < strategy.position_size
sold = strategy.position_size[1] > strategy.position_size
barsbought = barssince(bought)
barssold = barssince(sold)
slbuffer = input(title="SL Buffer", type=input.float, step=0.1, defval=0)

// } Exit Conditions

// { Lowest Low/ Highes High Exit Condition
enablelowhigh = input(false, title="Enable lowest low/ highest high exit?")

//Lowest Low LONG
profitfactorlong = input(title="ProfitfactorLong", type=input.float, step=0.1, defval=2)
loLen = input(title="Lowest Low Lookback", type=input.integer,
  defval=50, minval=2)
stop_level_long = lowest(low, loLen)[1]

if enablelowhigh == true and strategy.position_size>0
    profit_level_long = strategy.position_avg_price + ((strategy.position_avg_price - stop_level_long[barsbought])*profitfactorlong) + slbuffer
    strategy.exit(id="TP/ SL", stop=stop_level_long[barsbought] - slbuffer, limit=profit_level_long)

//Lowest Low SHORT
profitfactorshort = input(title="ProfitfactorShort", type=input.float, step=0.1, defval=2)
highLen = input(title="highest high lookback", type=input.integer,
  defval=50, minval=2)
stop_level_short = highest(high, highLen)[1]

if enablelowhigh == true and strategy.position_size<0
    profit_level_short = strategy.position_avg_price - ((stop_level_short[barssold] - strategy.position_avg_price)*profitfactorshort) - slbuffer
    strategy.exit(id="TP/ SL", stop=stop_level_short[barssold] + slbuffer, limit=profit_level_short)

// } Lowest Low/ Highes High Exit Condition

// { ATR Take Profit/ Stop Loss
enableatr = input(true, title="Enable ATR exit?")
atrprofitfactorlong = input(title="ATR Profitfactor Long", type=input.float, step=0.1, defval=6)
atrstopfactorlong = input(title="ATR Stopfactor Long", type=input.float, step=0.1, defval=5)
atrprofitfactorshort = input(title="ATR Profitfactor Short", type=input.float, step=0.1, defval=3)
atrstopfactorshort = input(title="ATR Stopfactor Short", type=input.float, step=0.1, defval=5)

//ATR
lengthATR = input(title="ATR Length", defval=11, minval=1)
atr = atr(lengthATR)

//LONG EXIT
if (afterStartDate) and ((enableatr == true) and (strategy.opentrades > 0))
    barsbought1 = barssince(bought)
    profit_level = strategy.position_avg_price + (atr*atrprofitfactorlong)
    stop_level = strategy.position_avg_price - (atr*atrstopfactorlong)
    strategy.exit("Take Profit/ Stop Loss", "long", stop=stop_level[barsbought1], limit=profit_level[barsbought1])

//SHORT EXIT
if (afterStartDate) and ((enableatr == true) and (strategy.opentrades > 0))
    barssold1 = barssince(sold)
    profit_level = strategy.position_avg_price - (atr*atrprofitfactorshort)
    stop_level = strategy.position_avg_price + (atr*atrstopfactorshort)
    strategy.exit("Take Profit/ Stop Loss", "short", stop=stop_level[barssold1], limit=profit_level[barssold1])

// } ATR Take Profit/ Stop Loss

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