Estrategia de parada de seguimiento polinomial

Resumen general

La estrategia de trailing stop polinomial es una estrategia con un trailing stop en forma de función polinomial. Entra en la intersección de una vela de cierre deslizante simple. En el momento de ingresar a la posición, se fija por el valor del mínimo para el período. Después de ingresar a la posición, se activa un trailing stop de la forma Minimum + D * N ^ a, donde el mínimo es el mínimo para el período fijado en el momento de ingresar a la posición, D es el decremento, N es el número de barras en la posición y a es el grado del polinomio. Cuando el trailing stop cruza el cierre de la vela de abajo hacia arriba, la transacción se cierra.

Principio de la estrategia

El núcleo de la estrategia de stop de seguimiento polinomial es que utiliza un marco de estrategia con un stop de seguimiento polinomial. En primer lugar, envía señales de entrada en la intersección de líneas de promedio móvil simples. Específicamente, se corta cuando el precio de cierre cruza por debajo de la línea de promedio móvil simple. Después de la entrada, se registra el valor mínimo del período al entrar como el punto de referencia de stop de pérdida posterior. Luego, la estrategia activa una lógica de stop de seguimiento polinomial especial. La fórmula de cálculo de la línea de stop de seguimiento es: Mínimo + D * Potencia del número de períodos a. Donde el mínimo es el precio más bajo del período registrado al entrar, D es el decremento, el número de períodos representa el número de días o K-líneas que han sido posiciones activadas, y un grado representa el número de veces que se mantiene o se cierra la posición polinomial. En otras palabras, a medida que transcurre el tiempo, esta línea polinomial cruzar

La mayor ventaja de esta estrategia es que puede ajustar flexiblemente la línea de stop loss de acuerdo con las condiciones del mercado y la línea de stop loss oportuna para garantizar la ganancia después de obtener ganancias. En comparación con las paradas lineales tradicionales, la línea de stop loss polinomial de esta estrategia es más suave, lo que puede suprimir efectivamente los desencadenantes de stop loss innecesarios. Al mismo tiempo, en comparación con las paradas de equilibrio, esta estrategia puede continuar elevando la línea de stop loss a medida que pasa el tiempo para proteger las ganancias. Al ajustar los parámetros D y a, la forma de la línea de stop loss se puede cambiar para rastrear dinámicamente los cambios del mercado.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de la Estrategia Polinomial de Detención de Seguimiento es:

1. Utilizando métodos especiales de stop loss polinomial, las líneas de stop loss se pueden ajustar de manera flexible de acuerdo con las condiciones del mercado para evitar los problemas de las paradas lineales.

2. En comparación con los métodos tradicionales de stop loss, la estrategia ajusta la línea de stop loss de manera no lineal, lo que puede reducir en gran medida los desencadenantes innecesarios de stop loss.

3. La línea de stop loss de la estrategia se mueve hacia arriba sin problemas, lo que puede garantizar la rentabilidad mientras se detiene la pérdida a tiempo.

4. El método de stop loss de la estrategia puede modificarse libremente ajustando los parámetros, lo que permite una gran adaptabilidad a los cambios del mercado.

5. El marco estratégico es simple y claro, fácil de implementar y optimizar.

Análisis de riesgos

La estrategia Polinomial Trailing Stop también tiene algunos riesgos potenciales:

1. Si la línea de stop loss de seguimiento se ajusta demasiado agresivamente, la stop loss puede ocurrir prematuramente.

2. En el proceso de elevación suave de la línea de parada, se pueden perder mayores oportunidades de ganancias.

3. Las funciones polinomiales pueden producir algunas penetraciones de precios inesperadas. Esto necesita ajustar parámetros y agregar otros medios de stop loss para evitar riesgos.

4. Como estrategia de negociación de indicadores técnicos, la capacidad de la estrategia para responder a emergencias es débil, lo que puede mejorarse mediante una intervención manual o una combinación con otros modelos.

Direcciones de optimización

La estrategia Polinomial Trailing Stop también tiene las siguientes direcciones de optimización principales:

1. Ajuste la lógica de entrada para encontrar mejores oportunidades de entrada.

2. Optimizar la fórmula de cálculo de la línea de parada de tracción para encontrar la mejor combinación de parámetros.

3. Prueba diferentes formas de líneas de parada, como exponencial, logarítmica, etc.

4. Agregue otros medios de stop loss fuera de la línea de stop para construir una línea de defensa de stop loss.

5. Pruebe la combinación con el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y otros modelos, y use la predicción del modelo para guiar el stop loss.

6. Explorar el efecto de la aplicación de estrategias en diferentes mercados y diferentes ciclos.

7. Construir un mecanismo de optimización autoadaptable para la línea de parada para optimizar automáticamente la forma de la curva de parada.

Resumen de las actividades

En general, la Estrategia de Stop Trailing Polinomial es una estrategia de stop loss muy práctica. Rompe las limitaciones de las tradicionales paradas de trailing lineal y utiliza una función polinomial no lineal más suave como línea de stop, lo que puede reducir significativamente la pérdida de stop innecesaria al tiempo que garantiza la rentabilidad. El mecanismo de stop de la estrategia tiene una alta flexibilidad y puede cambiar libremente la forma de la línea de stop ajustando los parámetros relevantes, lo que es altamente adaptable a los cambios del mercado. Al mismo tiempo, el marco de la estrategia es conciso y fácil de entender e implementar, con una importancia práctica muy alta. Por supuesto, como una estrategia de indicadores técnicos, la capacidad de la estrategia para lidiar con emergencias es débil, lo que es uno de los riesgos a tener en cuenta. En general, la Estrategia de Stop Trailing Polinomial es una estrategia de protección eficiente, práctica y fácil de operar que vale la pena aprender y usar para los operadores cuantitativos.