Estrategia de Elliott Wave con promedio móvil de 200 días

Resumen general

Esta estrategia combina la teoría de la onda de Elliott y el indicador de la media móvil de 200 días para lograr el seguimiento automatizado de tendencias y la obtención de ganancias.

Principio de la estrategia

La teoría de las ondas de Elliott divide las fluctuaciones de los precios del mercado en segmentos de 5 ondas. Las ondas impares son ondas motrices y las ondas pares son ondas correctivas. Cuando los puntos altos de la onda 1, la onda 3 y la onda 5 se elevan en secuencia, y la onda 2 y la onda 4 se retractan efectivamente en secuencia, se juzga como una combinación de ondas ascendentes, que pertenece a un mercado alcista. La estrategia va larga en este momento. Por el contrario, cuando los puntos bajos de la onda 1, la onda 3 y la onda 5 se empujan hacia abajo en secuencia, y la onda 2 y la onda 4 se retractan efectivamente en secuencia, se juzga como una combinación de ondas descendentes, que pertenece a un mercado bajista. La estrategia va corta en este momento.

La estrategia también introduce el indicador de la media móvil de 200 días como una condición de juicio auxiliar. Sólo cuando se identifica un patrón de ola de Elliott alcista o bajista y el precio de cierre del día excede la línea de la media móvil de 200 días se puede tomar una posición larga, y una posición corta solo se puede tomar si el precio de cierre del día se rompe por debajo de la línea de la media móvil de 200 días.

Después de que las señales largas y cortas se emiten, en la dirección opuesta cinco ondas salen de la posición.

Análisis de ventajas

• El uso de la teoría de las ondas de Elliott para determinar las tendencias del mercado y los puntos clave puede capturar los giros del mercado de manera oportuna.
• Basado en el filtro del indicador de la media móvil de 200 días para evitar quedar atrapado en un mercado de rango.
• En general, esta estrategia puede lograr buenos beneficios a medio y largo plazo en el mercado de valores o en el mercado de futuros.

Análisis de riesgos

• En el comercio en vivo, las fluctuaciones de precios pueden no coincidir perfectamente con los patrones de cinco ondas descritos en la teoría de Elliott, por lo que existe un cierto riesgo de error de juicio.
• Confiar únicamente en el patrón de cinco ondas no puede determinar la posición y la importancia de este segmento de ondas en el contexto del mercado más amplio.
• Es fácil generar señales comerciales erróneas y pérdidas en los mercados laterales.
• No tiene en cuenta el impacto dinámico de las fluctuaciones de los precios de las acciones en la posición de la media móvil de 200 días.

Direcciones de optimización

• Se pueden combinar más indicadores para el filtrado, como MACD, KDJ, etc., para reducir la tasa de errores de evaluación.
• Optimice el algoritmo de reconocimiento de patrones de cinco ondas para mejorar la precisión.
• Aumentar el juicio sobre si el segmento de la ola actual se encuentra en una ola ascendente o descendente a un nivel mayor para evitar el comercio contra la tendencia.
• Incorporar indicadores como cambios en el volumen de operaciones para determinar los verdaderos puntos de inversión de tendencia.
• Considere los ajustes dinámicos teniendo en cuenta las fluctuaciones de los precios de las acciones en una posición media móvil de 200 días.

Resumen de las actividades

Esta estrategia integra las ventajas de la teoría de ondas y los indicadores de seguimiento de tendencias, y tiene un buen rendimiento en la captura de puntos clave del mercado y el control de los riesgos comerciales. Sin embargo, confiar únicamente en la información de precios significa que hay margen para mejorar la efectividad en condiciones complejas de mercado.