Estrategia de avance de la doble confirmación

Resumen general

La estrategia de avance de doble confirmación es una estrategia de negociación que combina estrategias de ruptura y estrategias de promedio móvil.

Principio de la estrategia

La lógica central de la estrategia de avance de la doble confirmación es la siguiente:

1. Detecta si el precio rompe el precio más alto o el precio más bajo del día anterior. Si el precio rompe el precio más alto del día anterior, se ve como una señal alcista; si el precio rompe el precio más bajo del día anterior, se ve como una señal bajista.

2. Cuando se produce una ruptura, compruebe si la línea rápida (línea de 10 días) rompe la línea lenta (línea de 30 días).

3. Establecer un stop loss fijo y tomar la relación de ganancia para calcular el precio de stop loss y tomar el precio de ganancia.

4. Después de abrir una posición, si el precio activa la línea de stop loss, stop loss para salir; si se alcanza el objetivo de take profit, take profit para salir.

Se puede ver que la estrategia de avance de doble confirmación utiliza el avance de los indicadores de juicio de tendencia (medias móviles) y los niveles de precios importantes ( máximos y mínimos del día anterior) para confirmar las señales comerciales, por lo que es un sistema de avance relativamente estable y confiable.

Análisis de ventajas

La estrategia de avance de la doble confirmación tiene las siguientes ventajas:

1. Entrar después de romper el punto más alto o más bajo del día anterior puede reducir efectivamente la probabilidad de errores, mejorando así la precisión de la entrada.

2. El juicio auxiliar de la media móvil se le superpone para evitar posiciones de apertura frecuentes en mercados de choque.

3. La adopción de un stop loss fijo y un ratio de beneficios para gestionar el riesgo de capital puede mantener los riesgos y los rendimientos dentro de un rango asequible.

4. Las reglas de estrategia son simples y claras, fáciles de entender e implementar y adecuadas para el comercio cuantitativo.

Análisis de riesgos

La estrategia de avance de la doble confirmación también tiene los siguientes riesgos:

1. Es fácil formar acumulaciones cortas después de la ruptura, induciendo así reversiones.

2. En los mercados oscilantes, los puntos de stop loss se activan fácilmente.

3. Los coeficientes fijos de stop loss y take profit no son adecuados para todos los productos y condiciones de mercado, por lo que los parámetros deben ajustarse según los diferentes mercados.

4. La configuración inadecuada de los parámetros de las medias móviles también puede perder mejores oportunidades o aumentar las operaciones innecesarias.

Direcciones de optimización

La estrategia de avance de la doble confirmación se puede optimizar en las siguientes direcciones:

1. Aumentar el número de líneas K de confirmación, por ejemplo, observar si el precio de cierre de 1-2 líneas K después del avance también ha superado ese importante nivel de precio.

2. Adoptar diferentes combinaciones de parámetros para diferentes productos y entornos de mercado, como los ciclos de promedio móvil, las tasas de stop loss y take profit, etc., para realizar pruebas de retroceso y optimización.

3. Combinarlo con otros indicadores auxiliares, como un aumento en el volumen de operaciones, para confirmar las señales de entrada.

4. Aumentar los modelos de aprendizaje automático para predecir las probabilidades de tendencia del mercado y combinar señales de probabilidad para ajustar los parámetros de la estrategia.

Resumen de las actividades

La estrategia de avance de doble confirmación hace un uso integral de las señales de avance de los niveles de precios importantes y los indicadores de juicio de las medias móviles, lo que puede mejorar efectivamente la calidad de las señales de negociación. Al mismo tiempo, el uso de stop loss fijo y take profit para gestionar el riesgo de capital le permite operar de manera estable. Esta es una estrategia cuantitativa que combina el seguimiento de tendencias y las rupturas, adecuada para los operadores que buscan rendimientos estables.

Aunque esta estrategia presenta algunos riesgos, los riesgos pueden controlarse y los rendimientos de la estrategia pueden mejorarse mediante pruebas y optimización continuas.