Estrategias de magnitud de fluctuación basadas en diferencias y medias móviles

Esta estrategia se llama estrategia de fluctuación basada en diferencias y medias móviles, y utiliza las diferencias de fluctuación y tres medias móviles (MA5, MA15 y MA30) de las 30 líneas K pasadas para tomar decisiones comerciales.

La idea principal de la estrategia es medir la volatilidad del mercado mediante el cálculo de las diferencias en la amplitud de las fluctuaciones de los precios y combinar las medias móviles de diferentes ciclos para determinar la dirección de la tendencia. La estrategia realiza operaciones de compra cuando la volatilidad es baja y la línea media corta está por encima de la línea media larga. Al mismo tiempo, la estrategia establece condiciones de stop loss y stop cap para controlar el riesgo y bloquear las ganancias.

El principio de la estrategia se puede dividir en los siguientes pasos: 1. Calcular las medias móviles de los días 5, 15 y 30 (MA5, MA15 y MA30). 2. Calcule la diferencia entre la amplitud de los últimos 30 K (la diferencia entre el precio más alto y el precio más bajo dividido por el precio de cierre) y multiplique por 1,000,000 para facilitar su observación. 3. Definición de las condiciones de compra: diferencia de cuadrados menor a 35 y MA5 mayor a MA15, MA15 mayor a MA30; 4. Define las condiciones de suspensión: el precio de cierre es inferior al MA30 o al MA5 inferior al MA30. 5. Definir las condiciones de retención: diferencias cuadradas mayores a 500. 6. Cuando se cumplen las condiciones de compra, se abre más; cuando se cumplen las condiciones de stop loss o stop hedge, se apaga.

Las ventajas de esta estrategia incluyen: 1. Combinado con la volatilidad y los indicadores de tendencia, es posible operar cuando la tendencia es clara y la volatilidad es baja, evitando operar en un entorno de mercado altamente volátil. 2. El uso de medias móviles de varios ciclos permite determinar la dirección de la tendencia de manera más completa y mejorar la precisión de las transacciones. 3. Establecer condiciones claras para detener pérdidas y pérdidas y controlar eficazmente los riesgos y fijar los beneficios.

Los principales riesgos de la estrategia son: 1. Cuando las tendencias del mercado no son claras o la volatilidad aumenta repentinamente, la estrategia puede tener trades frecuentes o señales erróneas. 2. El establecimiento de las condiciones de suspensión de pérdidas y de suspensión de pérdidas puede no ser perfectamente adaptado a todos los entornos del mercado y deberá ajustarse en función de las circunstancias reales. 3. Las estrategias se basan en datos históricos y pueden reaccionar de forma inoportuna ante eventos repentinos o fluctuaciones anormales del mercado.

Para optimizar esta estrategia, se pueden considerar las siguientes direcciones: 1. Para una combinación de umbrales de diferencia cuadrada y medias móviles en las condiciones de compra, se puede encontrar el valor óptimo mediante retroevaluación y optimización de parámetros. 2. Las condiciones de stop loss y stop loss pueden introducir más indicadores técnicos o indicadores de sentimiento del mercado, como RSI, MACD, etc., para mejorar la fiabilidad de la señal. 3. Puede considerarse la introducción de mecanismos de gestión del riesgo de mercado, como el ajuste dinámico de posiciones, el ajuste de la volatilidad, etc., para responder a los cambios en el entorno del mercado.

En general, la estrategia de fluctuación basada en el diferencial y la media móvil es una estrategia de trading que combina la volatilidad y los indicadores de tendencia. Mide la volatilidad del mercado mediante el cálculo de la variación de la amplitud de la fluctuación de los precios y combina las medias móviles de diferentes períodos para determinar la dirección de la tendencia y operar en el entorno de mercado adecuado. Esta estrategia establece condiciones de stop loss y stop profit claras para controlar eficazmente el riesgo y bloquear las ganancias.