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TD Sequential Breakout y Retracement Compra/Venta Estrategia

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-04-01 11:23:26
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Resumen general

Esta estrategia es una estrategia de compra/venta basada en breakout y retracement TD. Identifica los puntos de reversión de tendencia potenciales mediante el reconocimiento de las velas 8 y 9 en la secuencia TD. Además, la estrategia considera el retracement después de la breakout de la secuencia TD para mejorar la precisión de los puntos de entrada. Además, utiliza promedios móviles como una herramienta auxiliar para la determinación de la tendencia.

Principios de estrategia

  1. Calcule la secuencia TD: Determine si hay 8 o 9 velas ascendentes (bajas) consecutivas comparando el precio de cierre actual con el precio de cierre de hace 4 velas.
  2. Determine los puntos de compra/venta: Cuando haya 8 o 9 velas ascendentes (bajas) consecutivas, marque los puntos de venta (compra) potenciales en la 8a o 9a vela.
  3. Considere el retroceso: después de la ruptura de la secuencia TD, observe si el precio se vuelve a mover. Si el estado de ruptura se mantiene en la vela 13, 14, 15 o 16, la ruptura se considera válida; de lo contrario, se considera inválida.
  4. Determinación de tendencia: utilizar la relación entre las medias móviles de 10 y 20 días para determinar la dirección actual de la tendencia, que sirve de referencia para las decisiones de compra/venta.

Ventajas estratégicas

  1. Identifica eficazmente los posibles puntos de reversión de tendencia, especialmente en tendencias fuertes en las que los puntos de entrada de retracement después de las rupturas de la secuencia TD a menudo producen buenas relaciones riesgo-recompensa.
  2. Al considerar el retracement después de las rupturas de secuencia TD, la estrategia puede filtrar efectivamente algunas señales falsas y mejorar la precisión de los puntos de entrada.
  3. El uso de promedios móviles ayuda a determinar la dirección de la tendencia actual, lo que hace que la estrategia sea más efectiva cuando se negocia en la dirección de la tendencia.

Riesgos estratégicos

  1. En mercados agitados, la secuencia TD puede generar muchas señales falsas, lo que conduce a operaciones frecuentes y pérdidas de capital.
  2. La estrategia es sensible a la selección de parámetros y diferentes entornos de mercado pueden requerir optimización y ajuste de parámetros.
  3. La estrategia carece de un mecanismo de stop-loss claro y puede sufrir reducciones significativas cuando el mercado experimenta violentas fluctuaciones.

Direcciones para la optimización de la estrategia

  1. Introducir más indicadores técnicos, como el RSI y el MACD, para mejorar la fiabilidad de las señales y los efectos de filtrado.
  2. Para los retracements después de las rupturas de secuencia TD, considere introducir criterios de juicio más flexibles, como el uso de indicadores como ATR para ajustar dinámicamente la tolerancia de retracements.
  3. En cuanto a la determinación de tendencias, trate de utilizar más combinaciones de períodos de tiempo, como la relación entre las medias móviles a corto, mediano y largo plazo, para obtener un juicio de tendencias más completo.
  4. Introducir un mecanismo de stop-loss claro, como el stop-loss dinámico basado en ATR, para controlar la pérdida máxima por operación.

Resumen de las actividades

Al combinar secuencias TD y promedios móviles, esta estrategia puede identificar de manera efectiva los puntos de reversión de tendencia potenciales y mejorar la precisión de los puntos de entrada considerando situaciones de retroceso.

/*backtest
start: 2023-03-26 00:00:00
end: 2024-03-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Dipak Shankarrao Chavhan", shorttitle="Dipak Chavhan", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_value=10)
Numbers = input(true)
SR = input(true)

var int TD = 0
var int TS = 0
var int TDUp = 0
var int TDDn = 0

TD := close > close[4] ? TD[1] + 1 : 0
TS := close < close[4] ? TS[1] + 1 : 0
TDUp := TD - valuewhen(TD < TD[1], TD, 1)
TDDn := TS - valuewhen(TS < TS[1], TS, 1)

plotshape(Numbers ? (TDUp == 8 ? true : na) : na, style=shape.triangleup, text="8", color=color.new(color.green, 0), location=location.belowbar)
plotshape(Numbers ? (TDUp == 9 ? true : na) : na, style=shape.triangleup, text="9", color=color.new(color.green, 0), location=location.belowbar)
plotshape(Numbers ? (TDDn == 8 ? true : na) : na, style=shape.triangledown, text="8", color=color.new(color.red, 0), location=location.abovebar)
plotshape(Numbers ? (TDDn == 9 ? true : na) : na, style=shape.triangledown, text="9", color=color.new(color.red, 0), location=location.abovebar)

priceflip = barssince(close < close[4])
sellsetup = close > close[4] and priceflip
sell = sellsetup and barssince(priceflip != 9)
sellovershoot = sellsetup and barssince(priceflip != 13)
sellovershoot1 = sellsetup and barssince(priceflip != 14)
sellovershoot2 = sellsetup and barssince(priceflip != 15)
sellovershoot3 = sellsetup and barssince(priceflip != 16)
priceflip1 = barssince(close > close[4])
buysetup = close < close[4] and priceflip1
buy = buysetup and barssince(priceflip1 != 9)
buyovershoot = buysetup and barssince(priceflip1 != 13)
buyovershoot1 = buysetup and barssince(priceflip1 != 14)
buyovershoot2 = buysetup and barssince(priceflip1 != 15)
buyovershoot3 = buysetup and barssince(priceflip1 != 16)
TDbuyh = valuewhen(buy, high, 0)
TDbuyl = valuewhen(buy, low, 0)
TDsellh = valuewhen(sell, high, 0)
TDselll = valuewhen(sell, low, 0)
plot(SR ? (TDbuyh ? TDbuyl : na) : na, style=plot.style_circles, linewidth=2, color=color.red)
plot(SR ? (TDselll ? TDsellh : na) : na, style=plot.style_circles, linewidth=2, color=color.lime)

sma1 = sma(close, 10)
sma2 = sma(close, 20)



if TDbuyh
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if TDselll
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
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