En la carga de los recursos... Cargando...

Estrategia de salida de BMSB

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-05-15 16:40:40
Las etiquetas:La SMAEl EMA

Resumen general

La estrategia de ruptura de BMSB es una estrategia de ruptura basada en promedios móviles. Utiliza un promedio móvil simple (SMA) de 20 períodos y un promedio móvil exponencial (EMA) de 21 períodos para determinar la dirección de tendencia del mercado. Cuando el precio de cierre cruza por encima del SMA, la estrategia genera una señal de compra; cuando el precio de cierre cruza por debajo del EMA, la estrategia genera una señal de venta. La idea principal de esta estrategia es capturar la formación y la inversión de tendencias y el comercio en la dirección de la tendencia.

Principio de la estrategia

El núcleo de esta estrategia es utilizar dos promedios móviles con períodos diferentes para determinar la tendencia del mercado. La SMA de 20 períodos es relativamente lenta y representa la tendencia a mediano y largo plazo del mercado; la EMA de 21 períodos es relativamente rápida y representa la tendencia a corto plazo del mercado. Cuando el precio de cierre cruza por encima de la SMA, indica que el mercado se ha convertido en una tendencia al alza desde una perspectiva a mediano y largo plazo, y la estrategia genera una señal de compra; cuando el precio de cierre cruza por debajo de la EMA, indica que el mercado se ha convertido en una tendencia a la baja desde una perspectiva a corto plazo, y la estrategia genera una señal de venta. De esta manera, la estrategia puede entrar en el mercado en una etapa temprana de la formación de la tendencia y salir de manera oportuna cuando la tendencia se invierte.

Análisis de ventajas

Simples y fáciles de entender: los indicadores utilizados en esta estrategia son simples, el principio es claro y es fácil de entender y aplicar.
Seguimiento de tendencias: mediante el uso de dos promedios móviles con períodos diferentes, la estrategia puede capturar eficazmente la dirección de la tendencia del mercado e ingresar de manera oportuna cuando se forme la tendencia.
Stop-loss oportuno: cuando la tendencia se invierte, la estrategia puede cerrar posiciones de manera oportuna mediante la señal de cruce por debajo de la EMA, controlando las pérdidas.
Gran adaptabilidad: esta estrategia puede aplicarse a diferentes mercados y variedades, y tiene una buena adaptabilidad.

Análisis de riesgos

Mercado oscilante: en el caso de la oscilación del mercado, esta estrategia puede generar más señales comerciales, lo que conduce a operaciones frecuentes y mayores costos de transacción.
Lag: Dado que los promedios móviles son indicadores con retraso, las señales de compra y venta de la estrategia pueden tener un cierto retraso y perder las mejores oportunidades comerciales.
Optimización de parámetros: El rendimiento de la estrategia se verá afectado por la elección de los períodos de media móvil, y diferentes parámetros pueden dar lugar a resultados diferentes.

Dirección de optimización

Optimización de parámetros: mediante la optimización de los parámetros de período de SMA y EMA, se puede encontrar la mejor combinación de parámetros para mejorar el rendimiento de la estrategia.
Filtración de tendencias: Al generar señales de negociación, se pueden introducir otros indicadores de tendencia o patrones de comportamiento de precios para confirmar aún más la fuerza y la persistencia de la tendencia, mejorando la confiabilidad de las señales.
Control de riesgos: se pueden introducir mecanismos de stop-loss y take-profit para controlar la exposición al riesgo de una sola operación; la gestión de posiciones también puede utilizarse para ajustar dinámicamente el tamaño de la posición de acuerdo con la volatilidad del mercado, reduciendo el riesgo general de la estrategia.
Tiempo largo y corto: al generar señales de compra y venta, se pueden combinar otros indicadores de tiempo o indicadores de sentimiento del mercado para evaluar la fortaleza de los lados largo y corto y elegir la dirección más ventajosa para el comercio.

Resumen de las actividades

La estrategia BMSB Breakout es una estrategia de seguimiento de tendencias simple y fácil de usar que utiliza dos promedios móviles con períodos diferentes para determinar la tendencia del mercado, entrando en el mercado de manera oportuna cuando se forma la tendencia y saliendo de manera oportuna cuando la tendencia se invierte. Las ventajas de esta estrategia son la simplicidad, la facilidad de comprensión y una fuerte adaptabilidad. Al mismo tiempo, también tiene riesgos como el comercio frecuente en mercados oscilantes y señales rezagadas. A través de la optimización de parámetros, el filtrado de tendencias, el control de riesgos y el tiempo largo y corto, el rendimiento y la estabilidad de esta estrategia se pueden mejorar aún más.

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BMSB Breakout Strategy", overlay=true)

// Definición de la BMSB
smaLength = 20
emaLength = 21
source = close
sma = ta.sma(source, smaLength)
ema = ta.ema(source, emaLength)

outSma = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, sma)
outEma = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ema)

smaPlot = plot(outSma, color=color.new(color.red, 0), title='20w SMA')
emaPlot = plot(outEma, color=color.new(color.green, 0), title='21w EMA')

fill(smaPlot, emaPlot, color=color.new(color.orange, 75), fillgaps=true)

// Señales de Compra y Venta
buySignal = ta.crossover(close, outSma)
sellSignal = ta.crossunder(close, outEma)

// Lógica de la Estrategia
if (buySignal)
    if (strategy.opentrades > 0)
        strategy.close_all()
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellSignal)
    if (strategy.opentrades > 0)
        strategy.close_all()
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

plotshape(series=buySignal, title="Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

Relacionados

Más.