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Estrategia de cruce de la EMA5 y la EMA13

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-05-17 15:28:17
Las etiquetas:El EMALa SMA

Resumen general

Principio de la estrategia

Ventajas estratégicas

Alta adaptabilidad: Al ajustar los parámetros del período de EMA, la estrategia puede adaptarse a diferentes entornos de mercado e instrumentos de negociación.
Escalabilidad: Basándose en esta estrategia, se pueden combinar otros indicadores técnicos o factores fundamentales para optimizar aún más el rendimiento de la estrategia.

Riesgos estratégicos

La estrategia no establece condiciones explícitas de stop-loss, lo que puede dar lugar a pérdidas significativas cuando el mercado se invierte.
Optimización de parámetros: La selección de los parámetros de los períodos de EMA debe optimizarse en función de los diferentes mercados e instrumentos, de lo contrario puede afectar al rendimiento de la estrategia.

Direcciones para la optimización de la estrategia

Añadir filtrado de tendencias: además de las señales cruzadas de la EMA, combinar indicadores de tendencias a largo plazo (como la EMA50) para filtrar tendencias para reducir las señales falsas.
Combinar con otros indicadores: utilizar en combinación con otros indicadores técnicos (como RSI, MACD, etc.) para mejorar la confirmación y la fiabilidad de la señal.

Resumen de las actividades

/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Milankacha

//@version=5
strategy('5-13 EMA by Naimesh ver04', overlay=true)

qty = input(1, 'Buy quantity')

testStartYear = input(2021, 'Backtest Start Year')
testStartMonth = input(1, 'Backtest Start Month')
testStartDay = input(1, 'Backtest Start Day')
testStartHour = input(0, 'Backtest Start Hour')
testStartMin = input(0, 'Backtest Start Minute')
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, testStartMin)
testStopYear = input(2099, 'Backtest Stop Year')
testStopMonth = input(1, 'Backtest Stop Month')
testStopDay = input(30, 'Backtest Stop Day')
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriodBackground = input(title='Color Background?', defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? #00FF00 : na
testPeriod() => true


ema1 = input(5, title='Select EMA 1')
ema2 = input(13, title='Select EMA 2')
//ema3 = input(50, title='Select EMA 3')
//SL = input(70, title='Stoploss')
//TR = input(250, title='Target')

expo = ta.ema(close, ema1)
ma = ta.ema(close, ema2)
//EMA_50 = ta.ema(close, ema3)

//avg_1 = avg (expo, ma)
//s2 = ta.cross(expo, ma) ? avg_1 : na
//plot(s2, style=plot.style_line, linewidth=3, color=color.red, transp=0)

p1 = plot(expo, color=color.rgb(231, 15, 15), linewidth=2)
p2 = plot(ma, color=#0db63a, linewidth=2)
fill(p1, p2, color=color.new(color.white, 80))

longCondition = ta.crossover(expo, ma)

shortCondition = ta.crossunder(expo, ma)


if testPeriod()
    //strategy.entry('Long', strategy.long, when=longCondition)
    strategy.entry('Short', strategy.short, when=expo<ma)

//strategy.close("Long", expo<ma, comment= 'SL hit')
strategy.close("Short", expo>ma, comment= 'SL hit')



//plotshape(longCondition and close>EMA_50, title='Buy Signal', text='B', textcolor=color.new(#FFFFFF, 0), style=shape.labelup, size=size.normal, location=location.belowbar, color=color.new(#1B8112, 0))
//plotshape(shortCondition and close<EMA_50, title='Sell Signal', text='S', textcolor=color.new(#FFFFFF, 0), style=shape.labeldown, size=size.normal, location=location.abovebar, color=color.new(#FF5733, 0))

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