Estrategia de ruptura alta-baja del mercado de SMC

Resumen general

La estrategia de ruptura alta-baja del mercado SMC es una estrategia de negociación cuantitativa basada en los principios de los conceptos de mercado superior (SMC). Identifica áreas de presión de compra/venta significativas (bloques de órdenes) en plazos más altos y busca puntos de entrada óptimos de ruptura en el marco de tiempo actual. Esto se alinea con el principio de SMC de que estos bloques a menudo actúan como niveles de soporte o resistencia. La estrategia considera la dirección de la tendencia, los patrones de incentivo y la relación riesgo-recompensa para optimizar los niveles de entrada y las metas de ganancia.

Principios de estrategia

1. Identificar tendencias alcistas y bajistas en el marco de tiempo más alto (por ejemplo, gráfico de 1 hora). Una tendencia alcista se define como un cierre más alto y un mínimo más alto en comparación con el período anterior. Una tendencia bajista es lo contrario.
2. Busque patrones de incentivos en el marco de tiempo más alto. Un incentivo alcista ocurre en una tendencia alcista cuando el máximo anterior es mayor que los máximos de los últimos dos y tres períodos. Un incentivo bajista ocurre en una tendencia bajista cuando el mínimo anterior es menor que los mínimos de los últimos dos y tres períodos.
3. Identificar los bloques de órdenes en el marco de tiempo más alto. Después de un incentivo alcista, el máximo y el mínimo de ese período definen los límites superior e inferior del bloque de órdenes. Lo contrario se aplica a un incentivo bajista.
4. Encuentre los puntos de entrada óptimos en el marco de tiempo actual (por ejemplo, gráfico de 15 minutos). Una entrada larga ocurre cuando el cierre actual se rompe por encima del límite inferior del bloque de órdenes, y el cierre anterior está dentro del bloque. Una entrada corta ocurre cuando el cierre se rompe por debajo del límite superior.
5. Establecer los niveles de stop-loss y take-profit. El stop-loss se coloca en el límite del bloque de órdenes, mientras que el take-profit se calcula sobre la base de la relación riesgo-recompensa establecida (por ejemplo, 1:1.5).

Ventajas estratégicas

1. Basado en los principios de SMC, captura las principales tendencias y los niveles clave de soporte/resistencia en plazos más largos, evitando la interferencia acústica en plazos más bajos.
2. La identificación de patrones de incentivos ayuda a evaluar la fuerza y la sostenibilidad de la tendencia, proporcionando una mayor base para la entrada.
3. Las entradas de ruptura precisas en el marco temporal actual reducen las señales falsas y los riesgos de extracción.
4. Los ajustes flexibles de la relación riesgo-recompensación pueden ajustarse de acuerdo con las preferencias individuales de riesgo.

Riesgos estratégicos

1. Durante la consolidación del mercado o las primeras inversiones de tendencia, la estrategia puede enfrentar riesgos de reducción.
2. En condiciones extremas de mercado (por ejemplo, alzas o caídas bruscas), los bloques de órdenes pueden volverse inválidos, lo que lleva a un stop-loss demasiado suelto.
3. Considerar sólo la acción del precio e ignorar otros indicadores importantes como el volumen puede llevar a juicios sesgados.

Direcciones para la optimización de la estrategia

1. Introduzca marcos de tiempo más largos (por ejemplo, diarios, semanales) para el filtrado para garantizar la captura de tendencias a largo plazo.
2. Combinar sistemas de medias móviles, indicadores de impulso, etc., para mejorar la precisión de la identificación de tendencias y patrones de inducción.
3. Optimizar dinámicamente los límites de los bloques de pedidos, por ejemplo, considerando el rango verdadero promedio (ATR) o el ancho del canal, para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado.
4. El valor de las pérdidas de mantenimiento de los activos de la entidad en el mercado de valores se calculará en función de los valores de los activos de la entidad en el mercado de valores.
5. Considere los indicadores de confianza del mercado (por ejemplo, VIX) o los datos macroeconómicos para identificar posibles inversiones de tendencia o eventos de cisne negro.

Resumen de las actividades

La Estrategia de Breakout de Mercado Alto-Bajo es una estrategia de negociación cuantitativa basada en los principios de SMC. Identifica áreas de presión clave en marcos de tiempo más altos y busca puntos de entrada de breakout óptimos en el marco de tiempo actual. La estrategia considera de manera integral la dirección de la tendencia, los patrones de incentivo y la relación riesgo-recompensación para optimizar los niveles de entrada y las metas de ganancia. Sus ventajas se encuentran en filtrar el ruido basado en marcos de tiempo más altos, capturar con precisión las tendencias y proporcionar características de gestión de riesgos flexibles. Sin embargo, la estrategia puede enfrentar una reducción durante la consolidación del mercado o las reversiones tempranas de la tendencia. Las optimizaciones futuras pueden introducir más marcos de tiempo, optimizar los límites de los bloques de pedidos, implementar stop-loss y considerar el sentimiento del mercado para mejorar la robustez y adaptabilidad de la estrategia.