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SMK ULTRA TREND Estrategia de cruce de la media móvil doble

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-05-23 18:17:07
Las etiquetas:El EMALa SMAIndicador de riesgoEl MACDSMK

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Resumen general

La estrategia de cruce de promedios móviles es una estrategia de trading cuantitativa que genera señales comerciales basadas en el cruce de la media móvil exponencial de 5 días (EMA5) y la media móvil exponencial de 20 días (EMA20). La idea central de esta estrategia es capturar los cambios en las tendencias del mercado utilizando el cruce de promedios móviles a corto y mediano plazo. Cuando la EMA5 cruza por encima de la EMA20, genera una señal de compra, y cuando la EMA5 cruza por debajo de la EMA20, genera una señal de venta. Además, esta estrategia incorpora el concepto de niveles de soporte y resistencia trazando líneas de soporte y resistencia en el gráfico para ayudar a determinar la dirección y fuerza de la tendencia.

Principio de la estrategia

El principio de la estrategia SMK ULTRA TREND de doble cruce de medias móviles se puede resumir en los siguientes pasos:

  1. Calcule la EMA de 5 días y la EMA de 20 días. Las EMA reaccionan más rápido a los cambios de precios en comparación con las promedias móviles simples (SMA), lo que las hace más adecuadas para capturar tendencias a corto plazo.
  2. Determine el cruce de EMA5 y EMA20. Cuando el EMA5 cruza por encima del EMA20, genera una señal de compra; cuando el EMA5 cruza por debajo del EMA20, genera una señal de venta.
  3. Calcular los niveles de soporte y resistencia Identificar el mínimo más bajo y el máximo máximo de los últimos 5 días de negociación para determinar los niveles de soporte y resistencia.
  4. Trace EMA5, EMA20, línea de soporte y línea de resistencia en el gráfico para mostrar visualmente las señales de estrategia y los niveles clave de precios.
  5. Ejecutar operaciones basadas en las señales de cruce.

Ventajas estratégicas

  1. Sencillez y facilidad de uso: La lógica de la estrategia es clara, los indicadores utilizados son simples y los métodos de cálculo son fáciles de entender e implementar, por lo que es adecuado para principiantes en el comercio cuantitativo.
  2. Adaptabilidad: La estrategia de cruce de media móvil dual se puede aplicar a múltiples instrumentos de negociación y marcos de tiempo. Al ajustar los parámetros de media móvil, se puede adaptar de manera flexible a diferentes características del mercado y estilos de negociación.
  3. Seguimiento de tendencias: Los indicadores EMA ponen más énfasis en los cambios recientes de precios en comparación con los SMA, lo que permite reflejar oportunamente los cambios de tendencia y favorece el seguimiento de tendencias.
  4. Asistencia en el nivel de soporte y resistencia: La introducción de líneas de soporte y resistencia ayuda a comprender mejor la fuerza de la tendencia y los posibles puntos de inflexión, proporcionando una referencia adicional para las decisiones comerciales.

Riesgos estratégicos

  1. Comercio frecuente: Dado que la estrategia genera señales basadas en cruces de promedios móviles a corto plazo, puede dar lugar a operaciones frecuentes en mercados de rango, aumentando los costes de negociación y los riesgos de extracción.
  2. Lag: Como estrategia de seguimiento de tendencias, la estrategia de cruce de media móvil dual inevitablemente tiene un cierto grado de retraso. Puede perder los puntos de entrada óptimos al comienzo de una tendencia o retrasar las salidas durante las inversiones de tendencia.
  3. Falsas señales: en condiciones de mercado ruidosas, los cruces de la media móvil pueden generar señales falsas, lo que conduce a un rendimiento de la estrategia subóptimo.

Direcciones para la optimización de la estrategia

  1. Filtración de señales: Además de los cruces de las medias móviles, introducir otros indicadores técnicos como el RSI y el MACD para proporcionar una confirmación secundaria de las señales de negociación y mejorar la fiabilidad de las señales.
  2. Optimización dinámica de los parámetros: ajustar dinámicamente los parámetros de la media móvil en función de las condiciones del mercado y de las características de los instrumentos para adaptarse mejor a los cambios en el ritmo del mercado.
  3. Tamaño de posición: ajusta dinámicamente los tamaños de posición en función de la fuerza de la tendencia, la volatilidad y otros indicadores. Aumenta los tamaños de posición durante tendencias fuertes y disminuye los tamaños de posición durante tendencias inciertas o riesgo elevado.
  4. Las operaciones de negociación en el mercado de divisas se realizan en el mercado de divisas en el que se realizan operaciones de negociación en el mercado de divisas.

Resumen de las actividades

La estrategia de cruce de promedio móvil dual es una estrategia cuantitativa simple y práctica que captura las tendencias del mercado a través de las señales de cruce de EMA5 y EMA20, al tiempo que incorpora líneas de soporte y resistencia como herramientas auxiliares para proporcionar referencia para las decisiones comerciales. Las ventajas de la estrategia incluyen lógica clara, adaptabilidad, facilidad de implementación y optimización. Sin embargo, puede experimentar frecuentes operaciones y señales falsas en mercados de rango.

/*backtest
start: 2023-05-17 00:00:00
end: 2024-05-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMK ULTRA TREND STRATEGY", overlay=true)

// Define the length for EMAs
ema5_length = 5
ema20_length = 20

// Calculate EMAs
ema5 = ta.ema(close, ema5_length)
ema20 = ta.ema(close, ema20_length)

// Plot EMAs
plot(ema5, title="EMA 5", color=color.red )
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue)

// Generate buy and sell signals
buySignal = ta.crossover(ema5, ema20)
sellSignal = ta.crossunder(ema5, ema20)

// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Execute buy and sell orders
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
    strategy.close("sell")

// Define support and resistance lengths
pivotLen = 5

// Calculate support and resistance levels
var float supportLevel = na
var float resistanceLevel = na

if (ta.pivotlow(low, pivotLen, pivotLen))
    supportLevel := low[pivotLen]

if (ta.pivothigh(high, pivotLen, pivotLen))
    resistanceLevel := high[pivotLen]

// Plot support and resistance levels
plot(supportLevel, title="Support Level", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(resistanceLevel, title="Resistance Level", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
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