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Estrategia de extracción de beneficios de doble supertrend en varias etapas

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-06-21 14:36:35
Las etiquetas:El ATRSección 2TP

Resumen general

Esta es una estrategia de multi-paso de seguimiento de tomar beneficios basada en indicadores de Supertrend duales. La estrategia utiliza dos indicadores de Supertrend con parámetros diferentes para determinar las tendencias del mercado y ejecutar operaciones largas o cortas en consecuencia. El núcleo de la estrategia radica en su mecanismo de multi-paso de seguimiento de tomar beneficios, que establece múltiples objetivos de ganancias para bloquear progresivamente las ganancias mientras mantiene una parte de la posición abierta para capturar movimientos más grandes del mercado.

Principios de estrategia

Indicadores de súper tendencia dobles: La estrategia emplea dos indicadores de súper tendencia con diferentes configuraciones de parámetros para identificar tendencias. Una señal larga se activa cuando ambos indicadores muestran una tendencia alcista, mientras que una señal corta se activa cuando ambos indican una tendencia bajista. Este mecanismo de confirmación dual reduce eficazmente las señales falsas.
La estrategia establece 4 objetivos ajustables de toma de ganancias. Cada objetivo tiene un porcentaje de ganancia y una relación de cierre de posición correspondiente. Por ejemplo, el primer objetivo podría cerrar el 12% de la posición con un beneficio del 6%, el segundo podría cerrar el 8% con un beneficio del 12% y así sucesivamente. Este mecanismo permite el cierre gradual de ganancias mientras mantiene parte de la posición abierta para beneficiarse de los movimientos continuos del mercado.
Dirección de negociación flexible: los usuarios pueden optar por operar solo a largo plazo, solo a corto plazo o en ambas direcciones, adaptándose a diferentes entornos de mercado y preferencias comerciales.
Dinámico Stop-Loss: Aunque no existe una configuración explícita de stop-loss en el código, la estrategia cierra automáticamente las posiciones cuando los indicadores de Supertrend se invierten, actuando efectivamente como un stop-loss dinámico.

Ventajas estratégicas

Gestión optimizada del riesgo: el mecanismo de toma de beneficios de seguimiento de múltiples pasos mejora enormemente la relación riesgo-recompensa de la estrategia. Al bloquear progresivamente las ganancias, la estrategia puede reducir el riesgo de retirada manteniendo el potencial al alza.
Reducción de las señales falsas: el uso de indicadores dobles de Supertrend reduce significativamente el impacto de las señales falsas, mejorando la precisión y fiabilidad de las operaciones.
Alta adaptabilidad: La estrategia puede ajustar de manera flexible la dirección de la negociación y los parámetros de obtención de ganancias en función de las preferencias de los usuarios y las condiciones del mercado, por lo que es adecuada para varios instrumentos de negociación y plazos.
Alto grado de automatización: La estrategia está totalmente automatizada, desde la entrada hasta la obtención de ganancias y la salida, minimizando el impacto de las emociones y los errores operativos.
Gestión del capital flexible: al establecer diferentes índices de rentabilidad, la estrategia logra una gestión del capital flexible, garantizando una rápida realización de beneficios parciales y permitiendo que la posición restante continúe beneficiándose de los movimientos del mercado.

Riesgos estratégicos

Sensibilidad de parámetros: El rendimiento de la estrategia depende en gran medida de la configuración de los indicadores de Supertrend y de los parámetros de toma de ganancias.
Dependencia de la tendencia: Como estrategia de seguimiento de tendencias, puede entrar y salir con frecuencia en mercados agitados, causando costos comerciales innecesarios.
Riesgo de deslizamiento: en los mercados de rápido movimiento, la ejecución de las operaciones de toma de beneficios en varias etapas puede verse afectada por el deslizamiento, lo que resulta en que los precios reales de ejecución se desvíen de las expectativas.
Riesgo de sobre-optimización: con múltiples parámetros ajustables, la estrategia es propensa a la sobre-optimización, lo que puede conducir a diferencias significativas entre los resultados de las pruebas de retroceso y el rendimiento comercial en vivo.

Direcciones para la optimización de la estrategia

Introducir un filtro de volatilidad: considerar la incorporación de ATR u otros indicadores de volatilidad para reducir la frecuencia de negociación durante los períodos de baja volatilidad, mejorando la adaptabilidad de la estrategia a las diferentes condiciones del mercado.
Ajuste dinámico de parámetros: explorar el uso de algoritmos adaptativos para ajustar dinámicamente los parámetros de Supertrend y los objetivos de rentabilidad para una mejor adaptación a los cambios del mercado.
Mejorar el mecanismo de stop-loss: si bien las inversiones de Supertrend proporcionan alguna funcionalidad de stop-loss, considere agregar mecanismos de stop-loss más flexibles, como los trailing stops, para un mejor control del riesgo.
Integrar indicadores técnicos adicionales: Considere la posibilidad de incorporar otros indicadores técnicos como el RSI o el MACD para mejorar la precisión de entrada y salida mediante la confluencia de múltiples indicadores.
Optimizar la gestión de capital: explorar estrategias de gestión de capital más sofisticadas, como ajustar dinámicamente los tamaños de las posiciones en función del rendimiento de la cuenta, para equilibrar mejor el riesgo y la rentabilidad.
Optimización de las pruebas de retroceso: realizar pruebas de retroceso más completas, incluido el análisis del rendimiento en diferentes plazos y condiciones del mercado, para identificar los escenarios de aplicación óptimos de la estrategia y la configuración de parámetros.

Conclusión

Esta estrategia multi-etapa, basada en indicadores de Supertrend duales, logra un equilibrio entre riesgo y recompensa a través de su mecanismo flexible de toma de beneficios. Las principales ventajas de la estrategia se encuentran en sus excelentes capacidades de gestión de riesgos y sensibilidad a las tendencias. Sin embargo, los usuarios deben prestar atención a los ajustes de parámetros e impactos del entorno del mercado al aplicarla. A través de una mayor optimización y refinamiento, esta estrategia tiene el potencial de convertirse en un sistema de negociación automatizado robusto y confiable.

/*backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-06-20 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Strategic Multi-Step Supertrend Trader - Strategy [presentTrading]", overlay=true )

// this strategy utilizes a double Supertrend indicator to determine entry and exit conditions for both long and short trades, with user-configurable take profit levels and trade direction settings. 
// The strategy dynamically updates highest and lowest prices during trades and exits positions based on multi-step profit targets or opposing Supertrend signals.


// User inputs for take profit settings
// Grouping Take Profit settings
useTakeProfit = input.bool(true, title="Use Take Profit", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent1 = input.float(6.0, title="Take Profit % Step 1", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent2 = input.float(12.0, title="Take Profit % Step 2", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent3 = input.float(18.0, title="Take Profit % Step 3", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent4 = input.float(50.0, title="Take Profit % Step 4", group="Take Profit Settings")

takeProfitAmount1 = input.float(12, title="Take Profit Amount % Step 1", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount2 = input.float(8, title="Take Profit Amount % Step 2", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount3 = input.float(4, title="Take Profit Amount % Step 3", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount4 = input.float(0, title="Take Profit Amount % Step 4", group="Take Profit Settings")

numberOfSteps = input.int(3, title="Number of Take Profit Steps", minval=1, maxval=4, group="Take Profit Settings")

// Grouping Trade Direction
tradeDirection = input.string("Both", title="Trade Direction", options=["Long", "Short", "Both"], group="Trade Direction")

// Grouping Supertrend settings
atrPeriod1 = input(10, title="ATR Length for Supertrend 1", group="Supertrend Settings")
factor1 = input.float(3.0, title="Factor for Supertrend 1", step=0.01, group="Supertrend Settings")

atrPeriod2 = input(5, title="ATR Length for Supertrend 2", group="Supertrend Settings")
factor2 = input.float(4.0, title="Factor for Supertrend 2", step=0.01, group="Supertrend Settings")


// Function to calculate Supertrend
supertrend(factor, atrPeriod) =>
    [a, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
    direction

// Calculate Double Supertrend
supertrend1 = supertrend(factor1, atrPeriod1)
supertrend2 = supertrend(factor2, atrPeriod2)

// Entry conditions
longCondition = (supertrend1 < 0 and supertrend2 < 0) and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both")
shortCondition = (supertrend1 > 0 and supertrend2 > 0) and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both")

// Exit conditions
longExitCondition = (supertrend1 > 0 and supertrend2 > 0) and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both")
shortExitCondition = (supertrend1 < 0 and supertrend2 < 0) and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both")

// Variables to store the highest and lowest prices during the trade
var float highestPrice = na
var float lowestPrice = na

// Get the entry price from open trades
entryPrice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)

// Reset highestPrice or lowestPrice when entering new trades
if (longCondition and strategy.position_size <= 0)
    highestPrice := na // Reset the highest price
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long) // Enter long position
    strategy.close("My Short Entry Id", "Short Exit") // Close short position if any

if (shortCondition and strategy.position_size >= 0)
    lowestPrice := na // Reset the lowest price
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short) // Enter short position
    strategy.close("My Long Entry Id", "Long Exit") // Close long position if any

// Exit trades based on conditions
if (longExitCondition and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("My Long Entry Id", "Long Exit") // Exit long position

if (shortExitCondition and strategy.position_size < 0)
    strategy.close("My Short Entry Id", "Short Exit") // Exit short position

if (strategy.position_size > 0)
    // Update the highest price for long positions
    highestPrice := na(highestPrice) ? high : math.max(highestPrice, high)

    // Step 1
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 1)
        strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="My Long Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount1, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent1 / 100))
    // Step 2
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 2)
        strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="My Long Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount2, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent2 / 100))
    // Step 3
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 3)
        strategy.exit("Take Profit 3", from_entry="My Long Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount3, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent3 / 100))
    // Step 4
    if (useTakeProfit and numberOfSteps == 4)
        strategy.exit("Take Profit 4", from_entry="My Long Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount4, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent4 / 100))

if (strategy.position_size < 0)
    // Update the lowest price for short positions
    lowestPrice := na(lowestPrice) ? low : math.min(lowestPrice, low)

    // Step 1
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 1)
        strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="My Short Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount1, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent1 / 100))
    // Step 2
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 2)
        strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="My Short Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount2, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent2 / 100))
    // Step 3
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 3)
        strategy.exit("Take Profit 3", from_entry="My Short Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount3, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent3 / 100))
    // Step 4
    if (useTakeProfit and numberOfSteps == 4)
        strategy.exit("Take Profit 4", from_entry="My Short Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount4, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent4 / 100))

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