Estrategia de gestión de riesgos adaptativa basada en una doble media móvil de cruz de oro
El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-09-26 16:17:20Las etiquetas:La SMA- ¿Qué es?
Resumen general
Esta es una estrategia de negociación basada en la cruz de oro de los promedios móviles duales, combinada con la gestión de riesgos adaptativa y el tamaño dinámico de las posiciones. La estrategia utiliza promedios móviles simples (SMA) de 50 días y 200 días para identificar tendencias, generando una señal de compra cuando el MA de 50 días cruza por encima del MA de 200 días. Al mismo tiempo, la estrategia emplea un método de control de riesgos basado en el 2,5% del capital total de la cuenta, calculando dinámicamente el tamaño de la posición para cada operación, y utiliza un stop-loss basado en porcentajes en relación con el MA de 200 días para proteger las ganancias.
Principios de estrategia
- En el caso de las entidades financieras, el valor de las operaciones de compra se calcula a partir de la suma de las operaciones de compra de las mismas.
- Gestión del riesgo: cada operación no corre riesgos superiores al 2,5% del capital total de la cuenta.
- El tamaño de la posición para cada operación se calcula dinámicamente en función del importe del riesgo y de la distancia de stop-loss.
- En el caso de los instrumentos financieros, el valor de los instrumentos financieros se calcula en función de los valores de los activos financieros y se calcula en función de los valores de los activos financieros.
- Condición de salida: la operación se cierra cuando el precio cae por debajo del MA de 200 días.
Ventajas estratégicas
- Seguimiento de tendencias: Utiliza la cruz de oro para capturar fuertes tendencias alcistas, aumentando las oportunidades de ganancia.
- Control de riesgos: emplea una gestión de riesgos basada en el porcentaje, controlando efectivamente la exposición al riesgo para cada operación.
- Posicionamiento dinámico: ajusta automáticamente el tamaño de la posición en función de la volatilidad del mercado, equilibrando el riesgo y la rentabilidad.
- Stop-Loss flexible: utiliza un stop-loss relativo que se ajusta automáticamente a las fluctuaciones del mercado, protegiendo las ganancias al tiempo que permite un movimiento de precios suficiente.
- Salida clara: establece una condición de salida clara, evitando la indecisión causada por el juicio subjetivo.
Riesgos estratégicos
- Falsos breakouts: pueden desencadenar señales falsas frecuentes en mercados agitados, lo que lleva a pequeñas pérdidas consecutivas.
- Lag: Las medias móviles son indicadores inherentemente rezagados, que pueden faltar movimientos de tendencia tempranos significativos.
- Las pérdidas reales que se deriven de las pérdidas reales de las entidades de crédito que no cumplen los requisitos de la letra a) del artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 serán consideradas como pérdidas reales de las entidades de crédito.
- Sobrecomercialización: en los mercados de rango limitado, los cruces frecuentes de MA pueden aumentar los costes de negociación innecesarios.
- Indicador técnico único: basarse únicamente en las medias móviles puede hacer caso omiso de otra información importante del mercado.
Direcciones para la optimización de la estrategia
- Introduzca mecanismos de filtrado: Considere agregar volumen, volatilidad u otros indicadores para filtrar señales comerciales más confiables.
- Optimizar el calendario de entrada: Incorporar otros indicadores técnicos (por ejemplo, RSI, MACD) para confirmar las tendencias y reducir las fallas.
- Ajuste dinámico de parámetros: ajustar automáticamente los períodos de admisión de mercado en función de los diferentes ciclos del mercado para mejorar la adaptabilidad de la estrategia.
- Mecanismo de extracción de ganancias: Establecer condiciones dinámicas de extracción de ganancias para obtener más ganancias durante los movimientos fuertes del mercado.
- Diversificación del riesgo: considerar la aplicación de la estrategia en múltiples mercados no correlacionados para reducir el riesgo sistémico.
Resumen de las actividades
Esta estrategia de gestión de riesgos adaptativa basada en la doble media móvil de la cruz de oro combina los métodos clásicos de análisis técnico con técnicas modernas de gestión de riesgos, proporcionando a los operadores un sistema de negociación relativamente robusto. No solo captura las tendencias a medio y largo plazo, sino que también controla eficazmente el riesgo, adecuado para los inversores que buscan rendimientos estables. Sin embargo, al usar esta estrategia, los operadores aún necesitan monitorear de cerca los cambios del mercado y optimizar continuamente los parámetros basados en el rendimiento comercial real para lograr la mejor relación riesgo-recompensación.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Golden Cross with 1.5% Stop-Loss & MA Exit", overlay=true)
// Define the 50-day and 200-day moving averages
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma200 = ta.sma(close, 200)
// Entry condition: 50-day MA crosses above 200-day MA (Golden Cross)
goldenCross = ta.crossover(ma50, ma200)
// Exit condition: price drops below the 200-day MA
exitCondition = close < ma200
// Set the stop-loss to 1.5% below the 200-day moving average
stopLoss = ma200 * 0.985 // 1.5% below the 200-day MA
// Risk management (1.5% of total equity)
riskPercent = 0.025 // 1.5% risk
equity = strategy.equity
riskAmount = equity * riskPercent
// Calculate the distance between the entry price (close) and the stop-loss
stopDistance = close - stopLoss
// Calculate position size based on the risk amount and stop-loss distance
if (goldenCross and stopDistance > 0)
positionSize = riskAmount / stopDistance
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
// Exit the trade when the price crosses below the 200-day moving average
if (exitCondition)
strategy.close("Long")
// Plot the moving averages on the chart for visualization
plot(ma50, color=color.blue, linewidth=2, title="50-day MA")
plot(ma200, color=color.red, linewidth=2, title="200-day MA")
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- Se trata de la suma de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de las pérdidas de los valores de las pérdidas de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de las
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