Tendencia de impulso de la media móvil doble avanzada siguiendo el sistema de negociación
El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-11-27 16:54:54Las etiquetas:La SMA- ¿Qué es?DEM
Esta estrategia es un sistema de seguimiento de tendencia de impulso basado en medias móviles duales, que combina señales cruzadas de medias móviles rápidas y lentas con una línea de filtro para optimizar el tiempo de entrada, logrando resultados comerciales estables a través de una gestión adecuada del dinero y el control de riesgos.
Principios de estrategia
La estrategia emplea promedios móviles simples (SMA) de 11 períodos y 31 períodos como sistema de señal principal, con una media móvil de 5 períodos como filtro. Las señales de entrada largas se generan cuando la línea rápida (SMA11) cruza por encima de la línea lenta (SMA31) y el precio está por encima del promedio del filtro. Las posiciones se cierran cuando la línea rápida cruza por debajo de la línea lenta. La estrategia implementa la gestión del riesgo a través del tamaño de posición fijo.
Ventajas estratégicas
- Sistema de señalización simple y claro, fácil de entender y ejecutar
- La confirmación de la media móvil múltiple reduce las señales falsas
- El tamaño de la posición fija garantiza un riesgo controlado
- Tendencia efectiva de las capacidades
- Una lógica clara de entrada y salida reduce las dudas de decisión
- Adaptable a las diferentes condiciones del mercado
Riesgos estratégicos
- Las operaciones pueden producirse con frecuencia en mercados variados.
- Retraso inherente en los sistemas de medias móviles
- El dimensionamiento de la posición fija puede no optimizar la eficiencia del capital
- Variaciones de la volatilidad del mercado no consideradas
- La ausencia de un mecanismo de stop-loss puede dar lugar a importantes retiros
Direcciones para la optimización de la estrategia
- Introducir períodos de media móvil adaptativa basados en la volatilidad del mercado
- Añadir filtros de volatilidad para ajustar el tamaño de las posiciones en entornos de alta volatilidad
- Diseño de un sistema dinámico de gestión del dinero para mejorar la eficiencia del capital
- Implementar mecanismos de detención de pérdidas y obtención de beneficios para controlar el riesgo del comercio único
- Considere la posibilidad de añadir indicadores de fuerza de tendencia para optimizar el momento de entrada
- Incluir filtros de tiempo de negociación para evitar períodos comerciales desfavorables
Resumen de las actividades
La estrategia construye una tendencia relativamente robusta siguiendo el sistema a través de múltiples promedios móviles. Aunque tiene algunas limitaciones inherentes, la estabilidad y la rentabilidad se pueden mejorar aún más a través de la optimización y las mejoras apropiadas. Se aconseja a los operadores que ajusten los parámetros basados en condiciones específicas del mercado al implementar la estrategia en el comercio en vivo.
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Nifty 30m SMA Crossover Long', overlay=true)
start = timestamp(2020, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2024, 12, 31, 0, 0)
SlowSma = ta.sma(close, 31)
FastSma = ta.sma(close, 11)
FilterSma = ta.sma(close, 5)
plot(SlowSma, title='Sma 31', color=color.new(color.green, 0))
plot(FastSma, title='Sma 11', color=color.new(color.red, 0))
plot(FilterSma, title='Filter Sma 5', color=color.new(color.black, 0))
// strategy
LongEntry = FastSma > SlowSma and close > FilterSma
LongExit = FastSma < SlowSma
MyQty = 10000000 / close
// // Plot signals to chart
// plotshape(not LongExit and strategy.position_size > 0 and bIndicator, title='Hold', location=location.abovebar, color=color.new(color.blue, 0), style=shape.square, text='Hold', textcolor=color.new(color.blue, 0))
// plotshape(LongExit and bIndicator and strategy.position_size > 0, title='Exit', location=location.belowbar, color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, text='Sell', textcolor=color.new(color.red, 0))
// plotshape(LongEntry and strategy.position_size == 0 and bIndicator, '', shape.arrowup, location.abovebar, color.new(color.green, 0), text='Buy', textcolor=color.new(color.green, 0))
// plotshape(not LongEntry and strategy.position_size == 0 and bIndicator, '', shape.circle, location.belowbar, color.new(color.yellow, 0), text='Wait', textcolor=color.new(color.black, 0))
if time >= start and time < end
strategy.entry('Enter Long', strategy.long, qty=1, when=LongEntry)
strategy.close('Enter Long', when=LongExit)
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