Tendencia de la EMA de Fibonacci de varios niveles siguiendo la estrategia
El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-11-29 15:09:56Las etiquetas:El FIBEl EMA- ¿Qué es?La SMA
Resumen general
Esta estrategia es un sistema de negociación de seguimiento de tendencias que combina retracements de Fibonacci, promedios móviles exponenciales múltiples y análisis de volumen. Identifica oportunidades comerciales potenciales mediante el análisis de posiciones de precios en diferentes niveles de retracement de Fibonacci (0, 0.382, 0.618, 1), confirmando tendencias con EMAs de varios períodos (20/50/100/200), y filtrando a través de umbrales de volumen.
Principios de estrategia
La lógica central se basa en el análisis técnico de varios niveles:
- Utiliza una ventana de retroceso de 30 períodos para calcular los niveles de retroceso de Fibonacci, estableciendo el marco de soporte y resistencia
- Construye un sistema de confirmación de tendencias de varios niveles utilizando medias móviles exponenciales del período 20/50/100/200
- Activa señales largas cuando el precio se acerca al nivel de 0.382 Fibonacci con volumen por encima del umbral y precio por encima de las medias móviles
- Activa señales cortas cuando el precio se acerca al nivel de 0.618 Fibonacci con volumen por encima del umbral y precio por debajo de las medias móviles
- Implementa mecanismos de obtención de ganancias basados en porcentajes y de suspensión de pérdidas al 6% y al 3% respectivamente.
Ventajas estratégicas
- Análisis multidimensional: combina patrones de precios, tendencias y volumen para mejorar la confiabilidad de la señal
- Gestión integral del riesgo: condiciones claras de stop-loss y take profit para controlar eficazmente el riesgo por operación
- Confirmación de tendencia completa: el sistema de media móvil múltiple juzga con precisión la fuerza y la dirección de la tendencia
- Filtración estricta de señales: requiere la satisfacción simultánea de las condiciones de precio, promedio móvil y volumen
- Alta visualización: el sistema de etiquetas claras marca los puntos de entrada y salida para análisis y optimización
Riesgos estratégicos
- Riesgo de mercado lateral: puede generar frecuentes señales falsas en mercados variados, considere agregar filtros de oscilador
- Riesgo de deslizamiento: las condiciones de volumen pueden provocar un deslizamiento de la ejecución, requiere un ajuste del umbral de volumen
- Riesgo de gestión del dinero: las paradas de porcentaje fijo pueden carecer de flexibilidad, considere un ajuste dinámico basado en la volatilidad
- Dependencia de la tendencia: la estrategia tiene un buen rendimiento en tendencias claras, pero puede enfrentar pérdidas consecutivas durante las transiciones de tendencia
- Sensibilidad de parámetros: las combinaciones de parámetros múltiples aumentan el riesgo de sobreajuste, requieren pruebas posteriores en diferentes plazos
Direcciones de optimización
- El valor de los activos de la entidad de crédito se calculará en función de los valores de los activos de la entidad de crédito que hayan sido objeto de un ajuste de los activos de la entidad de crédito.
- Cuantificación de la fortaleza de la tendencia: añadir ADX o indicadores similares para ajustar el tamaño de las posiciones en función de la fortaleza de la tendencia
- Análisis de volumen mejorado: incluir medias móviles de volumen y análisis de volumen anormal
- Optimización del tiempo de entrada: Incorporar RSI u osciladores similares para oportunidades de sobrecompra/sobreventa en dirección de tendencia
- Gestión de posiciones: aplicar un dimensionamiento dinámico de las posiciones basado en la fuerza de la tendencia y la volatilidad del mercado
Resumen de las actividades
Se trata de una estrategia de seguimiento de tendencias de varios niveles bien diseñada que construye un marco de análisis integral utilizando herramientas clásicas de análisis técnico. Sus fortalezas se encuentran en la rigurosa confirmación de señales y la gestión completa de riesgos, mientras que se debe prestar atención al rendimiento en mercados variados. A través de las optimizaciones sugeridas, particularmente en la gestión dinámica de riesgos y la cuantificación de la fuerza de la tendencia, la estabilidad y la rentabilidad de la estrategia pueden mejorarse aún más.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ALD Fib Ema SAKALAM", overlay=true)
// Inputs
lookback = input.int(30, title="Lookback Period for Fibonacci", minval=10)
volumeThreshold = input.float(500000, title="24h Volume Threshold", step=50000)
stopLossPct = input.float(3.0, title="Stop Loss %", minval=0.5)
takeProfitPct = input.float(6.0, title="Take Profit %", minval=1.0)
maLength = input.int(50, title="Trend Filter MA Length", minval=1)
// Moving Average (Trend Filter)
ma = ta.sma(close, maLength)
// High and Low for Fibonacci Levels
var float swingHigh = na
var float swingLow = na
if bar_index > lookback
swingHigh := ta.highest(high, lookback)
swingLow := ta.lowest(low, lookback)
// Fibonacci Levels Calculation
fib0 = swingLow
fib1 = swingHigh
fib382 = swingHigh - 0.382 * (swingHigh - swingLow)
fib618 = swingHigh - 0.618 * (swingHigh - swingLow)
// 24-hour Volume Calculation
volume24h = ta.sma(volume, 24)
// Plot Fibonacci Levels
plot(fib0, title="Fib 0", color=color.new(color.red, 80))
plot(fib382, title="Fib 0.382", color=color.new(color.green, 50))
plot(fib618, title="Fib 0.618", color=color.new(color.blue, 50))
plot(fib1, title="Fib 1", color=color.new(color.red, 80))
plot(ma, title="Trend Filter MA", color=color.orange)
// Entry Condition: Buy Signal
longCondition = (close <= fib382) and (volume24h > volumeThreshold) and (close > ma)
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
label.new(bar_index, low, "BUY", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
// Exit Conditions
takeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPct / 100)
stopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPct / 100)
// Place Exit Orders
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)
// Add Labels for Exits
if (strategy.position_size > 0)
if (high >= takeProfitPrice)
label.new(bar_index, high, "EXIT (Take Profit)", style=label.style_label_down, color=color.blue, textcolor=color.white)
if (low <= stopLossPrice)
label.new(bar_index, low, "EXIT (Stop Loss)", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
// Short Selling Conditions
shortCondition = (close >= fib618) and (volume24h > volumeThreshold) and (close < ma)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
label.new(bar_index, high, "SELL", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
// Short Exit Conditions
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Short Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPct / 100), stop=strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPct / 100))
// Add EMA 20/50/100/200
shortest = ta.ema(close, 20)
short = ta.ema(close, 50)
longer = ta.ema(close, 100)
longest = ta.ema(close, 200)
plot(shortest, color=color.orange, title="EMA 20")
plot(short, color=color.red, title="EMA 50")
plot(longer, color=color.black, title="EMA 100")
plot(longest, color=color.green, title="EMA 200")
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- Se trata de la suma de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de las pérdidas de los valores de las pérdidas de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de los valores de las pérdidas de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de las
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