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Estrategia de cobertura de impulso multi-RSI-EMA con escalación de posiciones

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-12-04 15:41:10
Las etiquetas:Indicador de riesgoEl EMATPSL

Resumen general

Esta es una estrategia comercial de cobertura de impulso basada en indicadores de RSI y promedios móviles de EMA. La estrategia utiliza períodos de RSI dobles (RSI-14 y RSI-2) combinados con líneas de EMA triples (50, 100, 200) para capturar oportunidades de inversión de tendencia del mercado, implementando cobertura a través de una gestión dinámica de posiciones.

Principios de estrategia

La estrategia emplea RSI-14 y RSI-2 con diferentes períodos, junto con EMA-50, EMA-100, y EMA-200 para determinar las señales de negociación. Las condiciones largas requieren que RSI-14 esté por debajo de 31 y RSI-2 cruce por encima de 10, mientras que las EMA deben estar en alineación bajista (EMA-50 < EMA-100 < EMA-200). Las condiciones cortas son opuestas, requieren que RSI-14 esté por encima de 69 y RSI-2 cruce por debajo de 90, con EMA en alineación alcista (EMA-50 > EMA-100 > EMA-200). La estrategia utiliza apalancamiento 20x y calcula dinámicamente las cantidades de comercio basadas en el capital actual.

Ventajas estratégicas

La validación cruzada de múltiples indicadores técnicos mejora la fiabilidad de la señal
La gestión dinámica de las posiciones permite un ajuste flexible de la cartera
El mecanismo de negociación bidireccional permite obtener beneficios en ambas direcciones
Las condiciones adaptadas para obtener beneficios evitan las salidas prematuras
Interfaz gráfica clara que muestra las señales de negociación y las condiciones del mercado
El mecanismo de cobertura reduce la exposición al riesgo direccional
Cálculo de la posición dinámica basada en el patrimonio para un mejor control del riesgo

Riesgos estratégicos

El apalancamiento elevado (20x) puede dar lugar a riesgos de liquidación significativos
El posicionamiento incremental podría causar pérdidas graves durante la volatilidad del mercado
La ausencia de condiciones de suspensión de pérdidas puede suponer riesgos de extracción continuos
Los indicadores de RSI pueden generar señales falsas en los mercados variados
La combinación de múltiples indicadores técnicos puede reducir las oportunidades de negociación
El método de gestión de posiciones puede acumular un riesgo excesivo durante operaciones consecutivas

Direcciones para la optimización de la estrategia

Introducir un mecanismo de stop-loss adaptativo basado en el ATR o la volatilidad
Optimizar el multiplicador de apalancamiento con un ajuste dinámico basado en la volatilidad del mercado
Añadir filtros de tiempo para evitar la negociación durante los períodos de baja volatilidad
Incorporar indicadores de volumen para mejorar la fiabilidad de la señal
Optimizar el multiplicador de incremento de posición con límites máximos de posición
Añadir filtros de fuerza de tendencia para evitar la negociación en tendencias débiles
Mejorar la gestión del riesgo con límites máximos diarios de pérdidas

Resumen de las actividades

Esta estrategia completa combina el impulso y la tendencia, utilizando múltiples indicadores técnicos para mejorar la precisión de la negociación. La estrategia es innovadora a través de la gestión dinámica de posiciones y mecanismos de cobertura, aunque conlleva riesgos significativos. A través de la optimización de los mecanismos de control de riesgos y la introducción de filtros adicionales, esta estrategia tiene potencial para un mejor rendimiento en el comercio en vivo. Se recomienda una prueba posterior exhaustiva y una optimización de parámetros antes de la implementación en vivo.

/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-03 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 10m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Custom RSI EMA Strategy Hedge", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// Definování vstupních podmínek
rsi_14 = ta.rsi(close, 14)
rsi_2 = ta.rsi(close, 2)
ema_50 = ta.ema(close, 50)
ema_100 = ta.ema(close, 100)
ema_200 = ta.ema(close, 200)

// Pákový efekt
leverage = 20

// Podmínky pro long pozici
longCondition = (rsi_14[1] < 31) and ta.crossover(rsi_2, 10) and (ema_50 < ema_100) and (ema_100 < ema_200)

// Podmínky pro short pozici
shortCondition = (rsi_14[1] > 69) and ta.crossunder(rsi_2, 90) and (ema_50 > ema_100) and (ema_100 > ema_200)

// Identifikátory pozic
long_id = "Long"
short_id = "Short"

// Definování průměrné ceny pozice pro long a short
var float long_avg_price = na
var float short_avg_price = na

// Sledujeme, zda se velikost pozice změnila
var float last_long_position_size = na
var float last_short_position_size = na

// Přerušení průměrné ceny pozice při změně pozice
if (last_long_position_size != strategy.position_size and strategy.position_size > 0)
    long_avg_price := na
if (last_short_position_size != strategy.position_size and strategy.position_size < 0)
    short_avg_price := na

// Aktualizace průměrné ceny pozice
if (strategy.position_size > 0)
    long_avg_price := strategy.position_avg_price
else
    long_avg_price := na

if (strategy.position_size < 0)
    short_avg_price := strategy.position_avg_price
else
    short_avg_price := na

// Uložení aktuální velikosti pozice pro příští bar
if (strategy.position_size > 0)
    last_long_position_size := strategy.position_size
else if (strategy.position_size < 0)
    last_short_position_size := strategy.position_size

// Podmínky pro take profit
takeProfitLongCondition = (rsi_14 > 69) and (rsi_2 > 90) and (long_avg_price < close)
takeProfitShortCondition = (rsi_14 < 31) and (rsi_2 < 10) and (short_avg_price > close)

// Velikost pozice
new_long_position_size = strategy.position_size == 0 ? na : math.abs(strategy.position_size) * 2
new_short_position_size = strategy.position_size == 0 ? na : math.abs(strategy.position_size) * 2

// Úprava velikosti pozice s ohledem na pákový efekt
position_value = strategy.equity * leverage
trade_qty_long = position_value / close
trade_qty_short = position_value / close

// Vstup do long pozice s dvojnásobkem aktuální pozice nebo standardní velikostí při první pozici
if (longCondition)
    strategy.entry(long_id, strategy.long, qty=new_long_position_size == na ? trade_qty_long : new_long_position_size)

// Vstup do short pozice s dvojnásobkem aktuální pozice nebo standardní velikostí při první pozici
if (shortCondition)
    strategy.entry(short_id, strategy.short, qty=new_short_position_size == na ? trade_qty_short : new_short_position_size)

// Výstup z long pozice při splnění podmínek pro take profit
if (takeProfitLongCondition)
    strategy.close(long_id)

// Výstup z short pozice při splnění podmínek pro take profit
if (takeProfitShortCondition)
    strategy.close(short_id)

// Zvýraznění části grafu, kde platí podmínky pro long
highlightLongCondition = (ema_50 < ema_100) and (ema_100 < ema_200)
bgcolor(highlightLongCondition ? color.new(color.green, 90) : na)

// Zvýraznění části grafu, kde platí podmínky pro short
highlightShortCondition = (ema_50 > ema_100) and (ema_100 > ema_200)
bgcolor(highlightShortCondition ? color.new(color.red, 90) : na)

// Přidání bodů pozic do grafu
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="L")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="S")

// Vykreslení průměrné ceny pozice pro long a short pouze pokud pozice existuje
plot(strategy.position_size > 0 ? long_avg_price : na, title="Long Avg Price", color=color.blue, linewidth=2)
plot(strategy.position_size < 0 ? short_avg_price : na, title="Short Avg Price", color=color.orange, linewidth=2)

// Zvýraznění čtverců pro RSI14 > 70 (červeně) a RSI14 < 30 (zeleně)
var int rsi_above_70_start = na
var int rsi_below_30_start = na

var float top_value_above_70 = na
var float bottom_value_above_70 = na

var float top_value_below_30 = na
var float bottom_value_below_30 = na

// Identifikace začátku a konce období pro RSI14 > 70
if (rsi_14[1] > 70 and rsi_14[2] > 70)
    if na(rsi_above_70_start)
        rsi_above_70_start := bar_index
        top_value_above_70 := high
        bottom_value_above_70 := low
    else
        top_value_above_70 := math.max(top_value_above_70, high)
        bottom_value_above_70 := math.min(bottom_value_above_70, low)
else
    if not na(rsi_above_70_start)
        // box.new(left = rsi_above_70_start, right = bar_index - 1, top = top_value_above_70, bottom = bottom_value_above_70, border_color = color.red, border_width = 2, bgcolor=color.new(color.red, 90))
        rsi_above_70_start := na
        top_value_above_70 := na
        bottom_value_above_70 := na

// Identifikace začátku a konce období pro RSI14 < 30
if (rsi_14[1] < 30 and rsi_14[2] < 30)
    if na(rsi_below_30_start)
        rsi_below_30_start := bar_index
        top_value_below_30 := high
        bottom_value_below_30 := low
    else
        top_value_below_30 := math.max(top_value_below_30, high)
        bottom_value_below_30 := math.min(bottom_value_below_30, low)
else
    if not na(rsi_below_30_start)
        // box.new(left = rsi_below_30_start, right = bar_index - 1, top = top_value_below_30, bottom = bottom_value_below_30, border_color = color.green, border_width = 2, bgcolor=color.new(color.green, 90))
        rsi_below_30_start := na
        top_value_below_30 := na
        bottom_value_below_30 := na

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