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Estrategia de negociación en un solo sentido de ruptura diaria del rango

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-12-11 15:23:37
Las etiquetas:HACLADXEl ATR- ¿Qué es?Indicador de riesgo- ¿ Qué?

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Resumen general

Esta es una estrategia de negociación de ruptura de rango basada en los puntos altos y bajos del día anterior. La estrategia busca oportunidades de negociación mediante la identificación de rupturas o rupturas de precios más allá de los puntos altos o bajos del día anterior, ejecutando solo una operación por dirección de ruptura o ruptura. La estrategia emplea ajustes fijos de toma de ganancias y stop-loss de 50 puntos y restablece las banderas comerciales al comienzo de cada día de negociación para garantizar una negociación ordenada. El núcleo de esta estrategia es capturar movimientos de ruptura de precios de una sola dirección dentro del día mientras se controla el riesgo a través de una gestión comercial estricta.

Principios de estrategia

La lógica central de la estrategia incluye los siguientes aspectos:

  1. Generación de señales comerciales: El sistema determina la dirección de negociación comprobando si el precio de cierre actual rompe el máximo o el mínimo del día anterior.
  2. Control de la frecuencia de negociación: la estrategia utiliza banderas para garantizar solo una negociación por dirección por día.
  3. Gestión del riesgo: cada operación tiene un take-profit fijo de 50 puntos y un stop-loss, lo que proporciona una gestión del riesgo simétrica que controla eficazmente el riesgo de una operación única.
  4. Mecanismo de restablecimiento diario: El sistema restablece las banderas comerciales al comienzo de cada día de negociación, preparándose para nuevas oportunidades comerciales.

Ventajas estratégicas

  1. Lógica de negociación clara: La estrategia se basa en una teoría simple de la ruptura de precios con reglas comerciales claras que son fáciles de entender y ejecutar.
  2. Control estricto del riesgo: controla eficazmente el riesgo para cada operación a través de puntos fijos de toma de ganancias y stop-loss y límites de negociación en una sola dirección.
  3. Previene el exceso de operaciones: Permitir solo una operación por dirección por día ayuda a evitar pérdidas por operaciones frecuentes en mercados agitados.
  4. Alta automatización: La estrategia puede automatizarse completamente sin intervención humana.
  5. Alta adaptabilidad: La estrategia puede aplicarse a diferentes entornos de mercado, y tiene un rendimiento particularmente bueno en los mercados de tendencia.

Análisis de riesgos

  1. Riesgo de ruptura falsa: los mercados pueden presentar rupturas falsas que conducen a pérdidas comerciales.
  2. Riesgo de mercado alterado: las rupturas y fallas frecuentes en los mercados variados pueden conducir a paradas consecutivas.
  3. Riesgo fijo de suspensión de pérdidas: es posible que los puntos fijos de suspensión de pérdidas no se adapten a todas las condiciones del mercado y puedan activarse demasiado pronto en mercados altamente volátiles.
  4. Riesgo de deslizamiento: durante la intensa volatilidad del mercado, los puntos de stop-loss reales pueden desviarse de los niveles esperados debido al deslizamiento.

Direcciones de optimización

  1. Configuración dinámica del stop-loss: ajustar dinámicamente los puntos de toma de ganancias y stop-loss en función de la volatilidad del mercado (por ejemplo, el indicador ATR).
  2. Añadir filtros de tendencia: Incorporar indicadores de tendencia (como promedios móviles o ADX) para filtrar las señales comerciales.
  3. Optimizar la confirmación de la ruptura: añadir confirmación de volumen u otros indicadores técnicos para mejorar la confiabilidad de la ruptura.
  4. Filtración por tiempo: añadir condiciones de filtración por tiempo para evitar el comercio durante períodos de alta volatilidad.
  5. Optimización de la gestión de posiciones: ajustar dinámicamente los tamaños de las posiciones en función de la volatilidad del mercado y la tolerancia al riesgo de la cuenta.

Conclusión

Esta estrategia es un sistema de negociación clásico basado en breakouts diarios, adecuado para rastrear tendencias de mercado de una sola dirección a través de una estricta gestión comercial y control de riesgos.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("US 30 Daily Breakout Strategy (Single Trade Per Breakout/Breakdown, New York Time)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, trim_orders = true)

// Set pip size for US 30 (1 pip = 1 point)
var float pip = 1.0

// Set take profit and stop loss in points (1 pip = 1 point)
take_profit_pips = 50
stop_loss_pips = 50

// Calculate the previous day's high and low (assumes chart timezone is set to New York)
prevDayHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1])
prevDayLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1])

// Initialize flags to track if a breakout/breakdown trade has been taken
var bool breakout_traded = false
var bool breakdown_traded = false

// Reset flags at the start of a new day in New York timezone (as per chart setting)
if (ta.change(time("D")))
    breakout_traded := false
    breakdown_traded := false

// Condition for a long entry: candle closes above the previous day's high and no breakout trade has been taken
longCondition = close > prevDayHigh and strategy.opentrades == 0 and not breakout_traded

// Condition for a short entry: candle closes below the previous day's low and no breakdown trade has been taken
shortCondition = close < prevDayLow and strategy.opentrades == 0 and not breakdown_traded

// Execute long trade if the condition is met, and set the breakout flag
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=close + take_profit_pips * pip, stop=close - stop_loss_pips * pip)
    breakout_traded := true  // Set breakout flag

// Execute short trade if the condition is met, and set the breakdown flag
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=close - take_profit_pips * pip, stop=close + stop_loss_pips * pip)
    breakdown_traded := true  // Set breakdown flag

// Plotting the previous day's high and low for visualization
plot(prevDayHigh, color=color.green, linewidth=1, title="Previous Day High")
plot(prevDayLow, color=color.red, linewidth=1, title="Previous Day Low")
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