Esta estrategia es un sistema de trading basado en el índice dinámico promedio (VIDYA), combinado con bandas ATR para mejorar las capacidades de identificación de tendencias y gestión de riesgos.
El principio básico consiste en utilizar las características dinámicas de VIDYA para la identificación de tendencias. VIDYA ajusta los pesos de la media móvil a través de cálculos de momento, proporcionando diferentes sensibilidades en diversas condiciones de mercado:
Esta estrategia logra un seguimiento dinámico de tendencias y control de riesgos mediante la combinación de VIDYA y ATR. Su principal fortaleza radica en adaptarse a la volatilidad del mercado mientras mantiene las capacidades de seguimiento de tendencias y captura oportunidades de reversión. Aunque puede enfrentar riesgos en ciertas condiciones del mercado, la estrategia mantiene un valor práctico a través de la optimización adecuada de parámetros y medidas de gestión de riesgos. Los inversores deben centrarse en el control de riesgos, la configuración apropiada de parámetros y los ajustes oportunos de la estrategia basados en las condiciones del mercado en el comercio en vivo.
/*backtest start: 2019-12-23 08:00:00 end: 2024-12-11 08:00:00 period: 1d basePeriod: 1d exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © PakunFX //@version=5 strategy("VIDYA Auto-Trading(Reversal Logic)", overlay=true) // INPUTS ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― int vidya_length = input.int(10, "VIDYA Length") int vidya_momentum = input.int(20, "VIDYA Momentum") float band_distance = input.float(2, "Distance factor for upper/lower bands", step = 0.1) float source = input.source(close, "Source") color up_trend_color = input(#17dfad, "+") color down_trend_color = input(#dd326b, "-") bool shadow = input.bool(true, "Shadow") // Define VIDYA (Variable Index Dynamic Average) function vidya_calc(src, vidya_length, vidya_momentum) => float momentum = ta.change(src) float sum_pos_momentum = math.sum((momentum >= 0) ? momentum : 0.0, vidya_momentum) float sum_neg_momentum = math.sum((momentum >= 0) ? 0.0 : -momentum, vidya_momentum) float abs_cmo = math.abs(100 * (sum_pos_momentum - sum_neg_momentum) / (sum_pos_momentum + sum_neg_momentum)) float alpha = 2 / (vidya_length + 1) var float vidya_value = 0.0 vidya_value := alpha * abs_cmo / 100 * src + (1 - alpha * abs_cmo / 100) * nz(vidya_value[1]) ta.sma(vidya_value, 15) // Calculate VIDYA float vidya_value = vidya_calc(source, vidya_length, vidya_momentum) // Calculate upper and lower bands float atr_value = ta.atr(200) float upper_band = vidya_value + atr_value * band_distance float lower_band = vidya_value - atr_value * band_distance // Detect trend direction bool is_trend_up = na if ta.crossover(source, upper_band) is_trend_up := true if ta.crossunder(source, lower_band) is_trend_up := false // Smooth the trend line float smoothed_value = na if is_trend_up smoothed_value := lower_band if not is_trend_up smoothed_value := upper_band // Detect trend change bool trend_cross_up = ta.crossover(source, upper_band) bool trend_cross_down = ta.crossunder(source, lower_band) // ENTRY & EXIT ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― // Long logic: Enter long when down arrow appears and exit when up arrow appears if trend_cross_up strategy.close("Sell") // Close short position if any strategy.entry("Buy", strategy.long) if trend_cross_down strategy.close("Buy") // Close long position if any strategy.entry("Sell", strategy.short)