Indice de volatilidad dinámica (VIDYA) con estrategia de reversión de tendencia ATR
El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-12-13 10:21:14Las etiquetas:El ATROCMLa SMA- ¿Qué es?
Resumen general
Esta estrategia es un sistema de trading basado en el índice dinámico promedio (VIDYA), combinado con bandas ATR para mejorar las capacidades de identificación de tendencias y gestión de riesgos.
Principios de estrategia
El principio básico consiste en utilizar las características dinámicas de VIDYA para la identificación de tendencias. VIDYA ajusta los pesos de la media móvil a través de cálculos de momento, proporcionando diferentes sensibilidades en diversas condiciones de mercado:
- Utiliza el oscilador de impulso de Chande (CMO) para el cálculo del impulso de precios
- Calcula el factor alfa adaptativo basado en el impulso
- Construye bandas de volatilidad dinámicas utilizando ATR
- Genera señales largas en la banda superior y señales cortas en la banda inferior
- Utiliza una lógica de inversión de posición: las nuevas señales cierran posiciones existentes y abren nuevas.
Ventajas estratégicas
- Fuerza de adaptación dinámica: VIDYA ajusta automáticamente los parámetros en función de la volatilidad del mercado
- Control integral del riesgo: utiliza bandas dinámicas ATR para la adaptación de la pérdida de parada
- Signales claros: emplea una lógica de inversión de tendencia con señales comerciales distintas
- Excelente visualización: distingue las tendencias ascendentes y descendentes a través de la codificación de colores
- Parámetros flexibles: los parámetros clave pueden optimizarse para diferentes características del mercado
Riesgos estratégicos
- El riesgo de mercado irregular: propenso a señales falsas en mercados variables.
- Impacto del deslizamiento: las operaciones bidireccionales en cada señal aumentan la exposición al deslizamiento.
- Riesgo de gestión de fondos: el tamaño de las posiciones fijas puede provocar pérdidas significativas en mercados volátiles
- Sensibilidad de parámetros: el rendimiento de la estrategia depende en gran medida de los parámetros VIDYA y ATR
- Dependencia del entorno del mercado: se desempeña bien en los mercados de tendencia, pero puede tener dificultades en otros
Direcciones de optimización
- Añadir filtros de tendencia: Implementar una evaluación de tendencias a largo plazo para filtrar las señales en mercados variados
- Mejorar la gestión de las posiciones: introducir un dimensionamiento dinámico de las posiciones basado en la volatilidad del mercado
- Mejorar la lógica de entrada: agregar confirmación de indicadores técnicos para mejorar la fiabilidad de la señal
- Mecanismo de detención de pérdidas refinado: considerar las detenciones de seguimiento o las detenciones dinámicas basadas en la volatilidad
- Incluir filtros de tiempo: ajustar los parámetros de la estrategia basados en diferentes características del período de tiempo
Resumen de las actividades
Esta estrategia logra un seguimiento dinámico de tendencias y control de riesgos mediante la combinación de VIDYA y ATR. Su principal fortaleza radica en adaptarse a la volatilidad del mercado mientras mantiene las capacidades de seguimiento de tendencias y captura oportunidades de reversión. Aunque puede enfrentar riesgos en ciertas condiciones del mercado, la estrategia mantiene un valor práctico a través de la optimización adecuada de parámetros y medidas de gestión de riesgos. Los inversores deben centrarse en el control de riesgos, la configuración apropiada de parámetros y los ajustes oportunos de la estrategia basados en las condiciones del mercado en el comercio en vivo.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PakunFX
//@version=5
strategy("VIDYA Auto-Trading(Reversal Logic)", overlay=true)
// ＩＮＰＵＴＳ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
int vidya_length = input.int(10, "VIDYA Length")
int vidya_momentum = input.int(20, "VIDYA Momentum")
float band_distance = input.float(2, "Distance factor for upper/lower bands", step = 0.1)
float source = input.source(close, "Source")
color up_trend_color = input(#17dfad, "+")
color down_trend_color = input(#dd326b, "-")
bool shadow = input.bool(true, "Shadow")
// Define VIDYA (Variable Index Dynamic Average) function
vidya_calc(src, vidya_length, vidya_momentum) =>
float momentum = ta.change(src)
float sum_pos_momentum = math.sum((momentum >= 0) ? momentum : 0.0, vidya_momentum)
float sum_neg_momentum = math.sum((momentum >= 0) ? 0.0 : -momentum, vidya_momentum)
float abs_cmo = math.abs(100 * (sum_pos_momentum - sum_neg_momentum) / (sum_pos_momentum + sum_neg_momentum))
float alpha = 2 / (vidya_length + 1)
var float vidya_value = 0.0
vidya_value := alpha * abs_cmo / 100 * src + (1 - alpha * abs_cmo / 100) * nz(vidya_value[1])
ta.sma(vidya_value, 15)
// Calculate VIDYA
float vidya_value = vidya_calc(source, vidya_length, vidya_momentum)
// Calculate upper and lower bands
float atr_value = ta.atr(200)
float upper_band = vidya_value + atr_value * band_distance
float lower_band = vidya_value - atr_value * band_distance
// Detect trend direction
bool is_trend_up = na
if ta.crossover(source, upper_band)
is_trend_up := true
if ta.crossunder(source, lower_band)
is_trend_up := false
// Smooth the trend line
float smoothed_value = na
if is_trend_up
smoothed_value := lower_band
if not is_trend_up
smoothed_value := upper_band
// Detect trend change
bool trend_cross_up = ta.crossover(source, upper_band)
bool trend_cross_down = ta.crossunder(source, lower_band)
// ＥＮＴＲＹ ＆ ＥＸＩＴ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
// Long logic: Enter long when down arrow appears and exit when up arrow appears
if trend_cross_up
strategy.close("Sell") // Close short position if any
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if trend_cross_down
strategy.close("Buy") // Close long position if any
strategy.entry("Sell", strategy.short)
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