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Sistema de señales de inversión a largo plazo basado en los indicadores EMA y SMA

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-12-13 10:28:02
Las etiquetas:El EMALa SMA

Multi-Moving Average Trend Following Strategy - Long-term Investment Signal System Based on EMA and SMA Indicators

Resumen general

Esta estrategia es un sistema de seguimiento de tendencias basado en la combinación de múltiples promedios móviles, utilizando principalmente las relaciones de cruce y posición entre la EMA semanal20, la SMA diaria100, la SMA diaria50 y la EMA diaria20 para capturar oportunidades de inversión a medio y largo plazo.

Principios de estrategia

La lógica central de la estrategia se basa en las siguientes condiciones clave: 1. Utiliza la media móvil exponencial semanal de 20 períodos (EMA1W20) como indicador de tendencia principal 2. Combina con la media móvil simple de 100 días (SMA1D100) para la confirmación de tendencias secundarias 3. Utiliza la media móvil simple de 50 días (SMA1D50) como referencia de tendencia a medio plazo Utiliza la media móvil exponencial de 20 días (EMA1D20) para confirmar la tendencia a corto plazo El sistema genera una señal larga cuando el precio se mantiene por encima de EMA1W20 y SMA1D100 durante 14 días consecutivos y luego cae por debajo de SMA1D50.

Ventajas estratégicas

  1. Validación de marcos de tiempo múltiples: combina medias móviles semanales y diarias para una evaluación de tendencias más completa
  2. Condiciones estrictas de entrada: requiere que el precio se mantenga por encima de las principales medias móviles durante un tiempo suficiente, filtrando efectivamente las señales falsas
  3. Control razonable del riesgo: utiliza múltiples cruces de medias móviles y posiciones para establecer límites de riesgo claros
  4. Alta adaptabilidad: los parámetros de la estrategia pueden ajustarse a diferentes entornos de mercado
  5. Ejecución clara: las señales de negociación están bien definidas y son adecuadas para la ejecución programática.

Riesgos estratégicos

  1. Riesgo de retraso: las medias móviles tienen inherentemente cierto retraso, lo que puede causar entradas retrasadas
  2. Riesgo de mercado lateral: puede generar frecuentes señales falsas de ruptura en mercados variados
  3. Sensibilidad de parámetros: los parámetros óptimos pueden variar en diferentes entornos de mercado.
  4. El riesgo de extracción: puede producirse una extracción significativa durante inversiones repentinas de tendencia
  5. Riesgo de ejecución: requiere un funcionamiento estable del sistema para evitar pérdidas de señal o retrasos en la ejecución

Direcciones para la optimización de la estrategia

  1. Incorporar indicadores de volumen: añadir un mecanismo de confirmación de volumen para mejorar la fiabilidad de la señal
  2. Optimizar la adaptación de parámetros: desarrollar mecanismos dinámicos de ajuste de parámetros
  3. Añadir condiciones de filtrado: considerar la posibilidad de añadir indicadores del entorno del mercado
  4. Mejorar el mecanismo de suspensión de pérdidas: diseñar normas más detalladas de suspensión de pérdidas y obtención de beneficios
  5. Mejorar la confirmación de la señal: considerar la adición de otros indicadores técnicos para la confirmación auxiliar

Resumen de las actividades

Esta estrategia establece una tendencia relativamente completa siguiendo el sistema a través de múltiples combinaciones de promedios móviles, adecuada para inversores de mediano a largo plazo. Aunque tiene ciertos riesgos de retraso y sensibilidad de parámetros, la estrategia tiene valor práctico a través del control adecuado del riesgo y la optimización continua. Se aconseja a los inversores que realicen los ajustes apropiados basados en sus preferencias de riesgo y condiciones del mercado.

/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © petitepupu

//@version=5

ema20wTemp = ta.ema(close, 20)
ema20w = request.security(syminfo.tickerid, "1W", ema20wTemp, barmerge.gaps_on, barmerge.lookahead_off)
sma100d = ta.sma(close, 100)
sma50d = ta.sma(close, 50)
ema20d = ta.ema(close, 20)
daysAbove = input.int(14, title="Days", minval=1)
plot(ema20w, color=color.blue)
plot(sma100d, color=color.yellow)
plot(sma50d, color=color.red)
plot(ema20d, color=color.green)

longCondition = true
clean = true
for i = 0 to daysAbove
    if close[i] < ema20w or close[i] < sma100d or close > sma50d
        longCondition := false
        clean := false
        break

//TODO: 
if clean != true
    longCondition := true
    for i = 0 to daysAbove
        if close[i] > ema20w or close[i] > sma100d or close >= ema20d or -100 * (close - ema20d)/ema20d < 5.9
            longCondition := false
            break


// plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Buy Signal", size = size.small)

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

    
strategy(title="LT Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=800)
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