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Tendencia de la EMA con estrategia de operaciones de ruptura de números redondos

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2025-01-17 16:17:10
Las etiquetas:El EMASLTPRentabilidad de la inversión

EMA Trend with Round Number Breakout Trading Strategy

Resumen general

Esta es una estrategia de negociación cuantitativa que combina tendencia EMA, ruptura de números redondos y filtración de sesión de negociación. La estrategia se basa principalmente en la dirección de la tendencia EMA, junto con patrones de ruptura de precios en los niveles clave de números redondos como señales de negociación, al tiempo que incorpora filtración de sesión para mejorar la calidad del comercio. La estrategia emplea stop-loss basado en porcentajes y take-profit para la gestión de riesgos.

Principios de estrategia

La lógica central incluye los siguientes elementos clave: 1. Utiliza la EMA de 20 días como herramienta de identificación de tendencias, solo por encima de la EMA y por debajo de ella 2. Busca patrones de engulfamiento cerca de los números redondos clave (intervalos de 5 dólares) 3. Sólo se negocian durante las sesiones de Londres y Nueva York para evitar períodos de baja volatilidad 4. Las señales largas requieren: patrón alcista, precio por encima de la EMA, sesión comercial activa 5. Las señales cortas requieren: patrón de engulfing bajista, precio por debajo de la EMA, sesión comercial activa Implementar el 1% de stop-loss y el 1,5% de riesgo-recompensación por tomar beneficios para la gestión del comercio

Ventajas estratégicas

  1. El mecanismo de confirmación de múltiples señales mejora significativamente la fiabilidad del comercio
  2. Combina el análisis técnico con los niveles de precios psicológicos para una mayor tasa de ganancia
  3. El filtro de sesión garantiza la negociación durante los períodos de mercado activos, evitando las falsas rupturas
  4. El porcentaje fijo de pérdidas y ganancias facilitará la gestión del riesgo
  5. Lógica estratégica clara, fácil de entender y ejecutar
  6. Apto para mercados con mayor volatilidad

Riesgos estratégicos

  1. Puede generar señales falsas excesivas en mercados variados
  2. Las pérdidas fijas y las pérdidas fijas no tienen flexibilidad, pueden perderse movimientos más grandes
  3. Se basa únicamente en indicadores técnicos, ignorando los factores fundamentales
  4. Sujeto a riesgo de deslizamiento durante los principales comunicados de prensa
  5. Las restricciones de sesiones podrían perder oportunidades en otros períodos

Direcciones de optimización

  1. Introducir mecanismos adaptativos de stop-loss y take-profit basados en la volatilidad del mercado
  2. Añadir indicadores de confirmación de volumen para mejorar la confiabilidad de la ruptura
  3. Incorporar filtros de fuerza de tendencia para evitar el comercio en tendencias débiles
  4. Considere la posibilidad de añadir indicadores de la confianza del mercado para optimizar el momento de entrada
  5. Desarrollar algoritmos más inteligentes de identificación a nivel de números redondos

Resumen de las actividades

La estrategia construye un sistema de negociación lógicamente riguroso mediante la combinación de múltiples mecanismos, incluidas las tendencias de la EMA, los patrones de precios y el filtrado de la sesión. Aunque tiene ciertas limitaciones, la optimización y el refinamiento continuos pueden potencialmente mejorar la estabilidad y la rentabilidad de la estrategia.

/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/


//@version=6
strategy("The Gold Box Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)

// Inputs
roundNumberInterval = input.int(5, title="Round Number Interval ($)", minval=1)
useEMA = input.bool(true, title="Use 20 EMA for Confluence")
emaLength = input.int(20, title="EMA Length")

// Session times for London and NY
londonSession = input("0300-1200", title="London Session (NY Time)")
nySession = input("0800-1700", title="New York Session (NY Time)")

// EMA Calculation
emaValue = ta.ema(close, emaLength)

// Plot Round Number Levels
roundLow = math.floor(low / roundNumberInterval) * roundNumberInterval
roundHigh = math.ceil(high / roundNumberInterval) * roundNumberInterval

// for level = roundLow to roundHigh by roundNumberInterval
//     line.new(x1=bar_index - 1, y1=level, x2=bar_index, y2=level, color=color.new(color.gray, 80), extend=extend.both)

// Session Filter
inLondonSession = not na(time("1", londonSession))
inNYSession = not na(time("1", nySession))
inSession = true

// Detect Bullish and Bearish Engulfing patterns
bullishEngulfing = close > open[1] and open < close[1] and close > emaValue and inSession
bearishEngulfing = close < open[1] and open > close[1] and close < emaValue and inSession

// Entry Conditions
if bullishEngulfing
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Bullish Engulfing with EMA Confluence")
if bearishEngulfing
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Bearish Engulfing with EMA Confluence")

// Stop Loss and Take Profit
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1) / 100
takeProfitPercent = input.float(1.5, title="Take Profit (%)", minval=0.1) / 100

strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close * (1 - stopLossPercent), limit=close * (1 + takeProfitPercent))
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close * (1 + stopLossPercent), limit=close * (1 - takeProfitPercent))
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