Las redes pueden ser personalizadas. Primero compra y luego venta: La parámetro, el número de facturas que se cuelgan es "número de monedas", suficiente para colgar el número total de facturas que se cuelgan una factura, después de la transacción de una factura arbitraria, el programa añadirá el precio de compra en función de la diferencia de precio de la factura. El precio del valor de este parámetro cuelga la oferta, vende, vende y luego vuelve a colgar la compra según el precio original de la red. Los primeros en vender y después comprar: La operación es exactamente al revés.
El mayor riesgo estratégico es el mercado unilateral, donde los precios fluctúan más allá de los límites de la red.
Grilla con función de auto-destrucción y movilidad
var isFuture = false;
function hasOrder(orders, orderId) {
for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
if (orders[i].Id == orderId) {
return true;
}
}
return false;
}
function cancelPending() {
var ret = false;
while (true) {
if (ret) {
Sleep(Interval);
}
var orders = _C(exchange.GetOrders);
if (orders.length == 0) {
break;
}
for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
exchange.CancelOrder(orders[j].Id, orders[j]);
ret = true;
}
}
return ret;
}
function balanceAccount(orgAccount, initAccount) {
if (isFuture) {
while (true) {
cancelPending();
var positions = _C(exchange.GetPosition);
if (positions.length === 0 ) {
var accountNow = _C(exchange.GetAccount);
LogProfit(_N(accountNow.Stocks - orgAccount.Stocks), "可用保证金:", accountNow.Stocks);
return;
}
for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
if (positions[i].Type == PD_LONG) {
exchange.SetDirection("closebuy");
exchange.Sell(positions[i].Amount);
} else {
exchange.SetDirection("closesell");
exchange.Buy(positions[i].Amount);
}
}
Sleep(Interval);
}
}
var account = _C(exchange.GetAccount);
while (true) {
var diff = _N(account.Stocks - initAccount.Stocks);
if (Math.abs(diff) < exchange.GetMinStock()) {
break;
}
var depth = _C(exchange.GetDepth);
var books = diff > 0 ? depth.Bids : depth.Asks;
var n = 0;
var price = 0;
for (var i = 0; i < books.length; i++) {
n += books[i].Amount;
if (n >= Math.abs(diff)) {
price = books[i].Price;
break;
}
}
Log("开始平衡", (diff > 0 ? "卖出" : "买入"), Math.abs(diff), "个币");
if (diff > 0) {
exchange.Sell(price - 0.2, diff);
} else {
exchange.Buy(price + 0.2, -diff);
}
Sleep(1000);
cancelPending();
account = _C(exchange.GetAccount);
}
Log("平衡完成", account);
}
var STATE_WAIT_OPEN = 0;
var STATE_WAIT_COVER = 1;
var STATE_WAIT_CLOSE = 2;
var ProfitCount = 0;
var BuyFirst = (OpType == 0);
var IsSupportGetOrder = true;
var LastBusy = 0;
var LastFloatProfit = 0;
function setBusy() {
LastBusy = new Date();
}
function isTimeout() {
if (MaxIdle <= 0) {
return false;
}
var now = new Date();
if (((now.getTime() - LastBusy.getTime()) / 1000) >= MaxIdle) {
LastBusy = now;
return true;
}
return false;
}
function onexit() {
if (CancelAllWS) {
Log("正在退出, 尝试取消所有挂单");
cancelPending();
}
Log("策略成功停止");
Log(_C(exchange.GetAccount));
}
function fishing(orgAccount, fishCount) {
setBusy();
var account = _C(exchange.GetAccount);
Log(account);
var InitAccount = account;
var ticker = _C(exchange.GetTicker);
var amount = _N(AmountOnce);
var amountB = amount;
var amountS = amount;
if (typeof(AmountType) !== 'undefined' && AmountType == 1) {
amountB = BAmountOnce;
amountS = SAmountOnce;
}
if (FirstPriceAuto) {
FirstPrice = BuyFirst ? _N(ticker.Buy - PriceGrid) : _N(ticker.Sell + PriceGrid);
}
// Initialize fish table
var fishTable = {};
var uuidTable = {};
var needStocks = 0;
var needMoney = 0;
var actualNeedMoney = 0;
var actualNeedStocks = 0;
var notEnough = false;
var canNum = 0;
var marginLevel = [10,20][MarginLevelIdx];
exchange.SetMarginLevel(marginLevel);
for (var idx = 0; idx < AllNum; idx++) {
var price = _N(BuyFirst ? FirstPrice - (idx * PriceGrid) : FirstPrice + (idx * PriceGrid));
if (isFuture) {
needStocks += ((100 * amountB) / price) / marginLevel;
if (_N(needStocks) <= _N(account.Stocks)) {
actualNeedStocks = needStocks;
canNum++;
} else {
notEnough = true;
}
} else {
needStocks += amountS;
needMoney += price * amountB;
if (BuyFirst) {
if (_N(needMoney) <= _N(account.Balance)) {
actualNeedMondy = needMoney;
actualNeedStocks = needStocks;
canNum++;
} else {
notEnough = true;
}
} else {
if (_N(needStocks) <= _N(account.Stocks)) {
actualNeedMondy = needMoney;
actualNeedStocks = needStocks;
canNum++;
} else {
notEnough = true;
}
}
}
fishTable[idx] = STATE_WAIT_OPEN;
uuidTable[idx] = -1;
}
if (EnableProtectDiff) {
if (BuyFirst && (FirstPrice - ticker.Sell) > ProtectDiff) {
throw "首次买入价比市场卖1价高" + _N(FirstPrice - ticker.Sell) + ' 元';
} else if (!BuyFirst && (ticker.Buy - FirstPrice) > ProtectDiff) {
throw "首次卖出价比市场买1价高 " + _N(ticker.Buy - FirstPrice) + ' 元';
}
}
if (BuyFirst && !isFuture) {
if (account.Balance < _N(needMoney)) {
if (fishCount == 1) {
throw "资金不足, 需要"+ _N(needMoney) + "元";
} else {
Log("资金不足, 需要", _N(needMoney), "元, 程序只做", canNum, "个网格 #ff0000");
}
} else {
Log('预计动用资金: ', _N(needMoney), "元");
}
} else {
if (account.Stocks < _N(needStocks)) {
if (fishCount == 1) {
throw "币数不足, 需要 "+ _N(needStocks) + " 个币";
} else {
Log("资金不足, 需要", _N(needStocks), "个币, 程序只做", canNum, "个网格 #ff0000");
}
} else {
Log('预计动用币数: ', _N(needStocks), "个");
}
}
var OpenFunc = BuyFirst ? exchange.Buy : exchange.Sell;
var CoverFunc = BuyFirst ? exchange.Sell : exchange.Buy;
var ts = new Date();
var preMsg = "";
var profitMax = 0;
while (true) {
var now = new Date();
if (now.getTime() - ts.getTime() > 5000) {
if (typeof(GetCommand) == 'function' && GetCommand() == "收网") {
Log("开始执行命令进行收网操作");
balanceAccount(orgAccount, InitAccount);
return false;
}
ts = now;
var msg = "";
var positions, isHold;
var ticker = _C(exchange.GetTicker);
var nowAccount = _C(exchange.GetAccount);
if (isFuture) {
positions = _C(exchange.GetPosition);
isHold = positions.length > 0;
if (isHold) {
msg += "持仓: " + positions[0].Amount + " 持仓均价: " + _N(positions[0].Price) + " 浮动盈亏: " + _N(positions[0].Profit);
if (EnableStopLoss && -positions[0].Profit >= StopLoss) {
Log("当前浮动盈亏", positions[0].Profit, "开始止损");
balanceAccount(orgAccount, InitAccount);
if (StopLossMode === 0) {
throw "止损退出";
} else {
return true;
}
}
} else {
msg += "空仓";
}
msg += " 可用保证金: " + nowAccount.Stocks;
} else {
isHold = Math.abs(amount_diff) >= exchange.GetMinStock();
var amount_diff = (nowAccount.Stocks + nowAccount.FrozenStocks) - (InitAccount.Stocks + InitAccount.FrozenStocks);
var money_diff = (nowAccount.Balance + nowAccount.FrozenBalance) - (InitAccount.Balance + InitAccount.FrozenBalance);
var floatProfit = _N(money_diff + (amount_diff * ticker.Last));
var floatProfitAll = _N((nowAccount.Balance + nowAccount.FrozenBalance - orgAccount.Balance - orgAccount.FrozenBalance) + ((nowAccount.Stocks + nowAccount.FrozenStocks - orgAccount.Stocks - orgAccount.FrozenStocks) * ticker.Last));
LastFloatProfit = floatProfitAll;
profitMax = Math.max(floatProfit, profitMax);
if (EnableStopLoss) {
if ((profitMax - floatProfit) >= StopLoss) {
Log("当前浮动盈亏", floatProfit, "利润最高点: ", profitMax, "开始止损");
balanceAccount(orgAccount, InitAccount);
if (StopLossMode === 0) {
throw "止损退出";
} else {
return true;
}
}
}
if (isHold) {
if (RestoreProfit && ProfitAsOrg) {
if (BuyFirst) {
money_diff += LastProfit;
} else {
money_diff -= LastProfit;
}
}
var hold_amount = amount_diff;
var hold_price = (-money_diff) / amount_diff;
if (!BuyFirst) {
hold_amount = -amount_diff;
hold_price = (money_diff) / -amount_diff;
}
msg = (BuyFirst ? "做多: " : "做空: ") + _N(hold_amount, 4) + " 个币, 均价: " + _N(hold_price);
} else {
msg += "空仓";
}
msg += " 当前网格浮动盈亏: " + floatProfit + " 总浮动盈亏: " + floatProfitAll + " 第 " + fishCount + " 次撒网 最新币价: " + _N(ticker.Last);
}
if (isHold) {
setBusy();
}
var distance = 0;
if (AutoMove) {
if (BuyFirst) {
distance = ticker.Last - FirstPrice;
} else {
distance = FirstPrice - ticker.Last;
}
var refish = false;
if (!isHold && isTimeout()) {
Log("空仓过久, 开始移动网格");
refish = true;
}
if (distance > MaxDistance) {
Log("价格超出网格区间过多, 开始移动网格, 当前距离: ", _N(distance), "当前价格:", ticker.Last);
refish = true;
}
if (refish) {
balanceAccount(orgAccount, InitAccount);
return true;
}
}
if (AutoMove && distance > 0) {
msg += " (离网格" + (BuyFirst ? "向上" : "向下") + "偏离: " + _N(distance) + " 元)";
}
if (msg != preMsg) {
LogStatus(msg);
preMsg = msg;
}
}
var orders = _C(exchange.GetOrders);
for (var idx = 0; idx < canNum; idx++) {
var openPrice = _N(BuyFirst ? FirstPrice - (idx * PriceGrid) : FirstPrice + (idx * PriceGrid));
var coverPrice = _N(BuyFirst ? openPrice + PriceDiff : openPrice - PriceDiff);
var state = fishTable[idx];
var fishId = uuidTable[idx];
if (hasOrder(orders, fishId)) {
continue;
}
if (fishId != -1 && IsSupportGetOrder) {
var order = exchange.GetOrder(fishId);
if (!order) {
Log("获取订单信息失败, ID: ", fishId);
continue;
}
if (order.Status == ORDER_STATE_PENDING) {
Log("订单状态为未完成, ID: ", fishId);
continue;
}
}
if (state == STATE_WAIT_COVER) {
if (isFuture) {
exchange.SetDirection(BuyFirst ? "closebuy" : "closesell");
}
var coverId = CoverFunc(coverPrice, BuyFirst ? amountS : amountB, BuyFirst ? '完成买单:' : '完成卖单:', openPrice);
if (coverId) {
fishTable[idx] = STATE_WAIT_CLOSE;
uuidTable[idx] = coverId;
}
} else if (state == STATE_WAIT_OPEN || state == STATE_WAIT_CLOSE) {
if (isFuture) {
exchange.SetDirection(BuyFirst ? "buy" : "sell");
}
var openId = OpenFunc(openPrice, BuyFirst ? amountB : amountS);
if (openId) {
fishTable[idx] = STATE_WAIT_COVER;
uuidTable[idx] = openId;
if (state == STATE_WAIT_CLOSE) {
ProfitCount++;
if (AmountType === 0) {
Log((BuyFirst ? '完成卖单: ' : '完成买单: ') + coverPrice);
} else {
Log((BuyFirst ? '完成卖单: ' : '完成买单: ') + coverPrice);
}
if (!isFuture) {
var account = _C(exchange.GetAccount);
var ticker = _C(exchange.GetTicker);
var initNet = _N(((InitAccount.Stocks + InitAccount.FrozenStocks) * ticker.Buy) + InitAccount.Balance + InitAccount.FrozenBalance, 8);
var nowNet = _N(((account.Stocks + account.FrozenStocks) * ticker.Buy) + account.Balance + account.FrozenBalance, 8);
var actualProfit = _N(((nowNet - initNet)) * 100 / initNet, 8);
LogProfit(LastFloatProfit, "总浮动盈亏率:", _N(LastFloatProfit * 100 / actualNeedMondy, 4), '%');
}
}
}
}
}
Sleep(CheckInterval);
}
return true;
}
function main() {
if (typeof(AmountType) === 'undefined') {
AmountType = 0;
}
IsSupportGetOrder = exchange.GetName().indexOf('itstamp') == -1;
if (!IsSupportGetOrder) {
Log(exchange.GetName(), "不支持GetOrder, 可能影响策略稳定性.");
}
isFuture = exchange.GetName().indexOf("Future") != -1;
if (AmountType === 0) {
BAmountOnce = AmountOnce;
SAmountOnce = AmountOnce;
}
if (exchange.GetName() == "Futures_OKCoin" && (AmountOnce.toString().indexOf(".") != -1 || BAmountOnce.toString().indexOf(".") != -1 || SAmountOnce.toString().indexOf(".") != -1)) {
throw "OKCoin期货下单数必须为整数";
}
SetErrorFilter("502:|503:|unexpected|network|timeout|WSARecv|Connect|GetAddr|no such|reset|http|received|refused|EOF|When");
exchange.SetRate(1);
Log('已经禁用汇率转换, 当前货币为', exchange.GetBaseCurrency());
if (!RestoreProfit) {
LastProfit = 0;
}
exchange.SetContractType(["this_week", "next_week", "quarter"][ContractTypeIdx]);
var orgAccount = _C(exchange.GetAccount);
var fishCount = 1;
while (true) {
if (!fishing(orgAccount, fishCount)) {
break;
}
fishCount++;
Log("第", fishCount, "次重新撒网...");
FirstPriceAuto = true;
Sleep(1000);
}
}
Las nubesLa prueba en vivo de la bolsa de valores de OKEX, reportará un riesgo de error del 100%. Mira, es el límite de número total de redes no válido, se mantendrá pendiente hasta que se acabe el dinero de garantía, y luego continuará reportando errores.
Bloqueo del icebergSi no, el error es que no se puede hacer nada.
En 1966 fue¿Puede esta red adaptarse a la API V3 de OK?
a8269917La diferencia de precios en porcentaje es buena.
- ¿Qué quieres?Hola, hay un problema: si la estrategia se inicia y comienza a colgar hacia abajo, ¿hay un problema de utilización de fondos, porque una vez que la orden se realiza, los fondos se bloquean y la misma cantidad de fondos no puede operar más contratos al mismo tiempo?
- ¿Qué quieres?Hola, hay un problema: si la estrategia se inicia y comienza a colgar hacia abajo, ¿hay un problema de utilización de fondos, porque una vez que la orden se realiza, los fondos se bloquean y la misma cantidad de fondos no puede operar más contratos al mismo tiempo?
Los cerditos que atacaronMe gustaría preguntar si esta estrategia de hace dos años, si todavía funciona ahora, si hay algún problema.
No hay nadaAhora que lo he visto, lo he cambiado.
a8269917Pero los fondos de los contratos de futuros no son deseables, no puedes ahorrar el dinero y no puedes usarlo en otros contratos, a menos que al principio dividas el dinero en dos partes para operar dos redes, y luego quieras que el listado dinámico de suspensión aumente la utilización de fondos, así que también aumenta el riesgo, creo que aún debes considerar el mercado de valores fijos OK, por miedo a elegir varios contratos para explotar este mañana explotar el cual, todo para otras personas que hoy explotan, los futuros no son más que el efectivo, esta estrategia de los futuros tiene un listado dinámico de suspensión, los futuros creo que es lo más importante, concentras un contrato, el listado de puntos fijos puedes aspirar muy bajo y luego salir de inmediato, el rendimiento es muy alto, ok.
- ¿Qué quieres?No, quiero decir: Si usted tiene 10.000 yenes, ahora tiene dos redes, cada una de ellas es de 10 grados hacia abajo, cada red tiene un límite de 1.000 mil, si se cuelga desde el principio, entonces los 10.000 yenes están todos congelados, solo se puede copiar una red, pero si es una red dinámica, solo se necesita cuelgar cuando se suma el precio de cada grilla que cae, así que 10.000 yenes pueden tener una gran liquidez, se pueden operar varias redes.
a8269917Yo te respondo que la utilización de los fondos de las transacciones en la red no es alta, eso depende de que tú mismo equilibre el número de pedidos.