Comment éviter efficacement les points d'esquive

Comment éviter efficacement les points d'esquive

• Les points glissants

  Tout d'abord, mentionnez quels sont les points faibles dans les transactions programmées. En fait, les points faibles dans les transactions programmées aux yeux des utilisateurs sont: la différence entre le prix de transaction réel et le prix que vous attendez.

  Nous pouvons alors donner une formule pour calculer le point de glissement: temps de latence du réseau * vitesse de fluctuation au niveau du tick du marché = point de glissement.

  Les transactions ne produisent pas de point de glissement, car elles sont toujours volatiles. Dans les simulations et les retouches historiques, il n'y a pas de point de glissement, car il n'y a pas de retard sur le réseau. Dans les simulations, il est facile de voir que, si vous définissez un stop-loss ou un stop-loss sur chaque pièce, le stop-loss ou le stop-loss déclenché sur chaque transaction se produit à 100% au prix que vous attendez.

  Tout d'abord, les fluctuations du marché, nous ne pouvons pas les changer, mais nous pouvons contrôler le temps de retard du réseau. Nous devons être clairs que le marché que nous voyons sur l'ordinateur n'est pas diffusé en direct, mais diffusé, et que les instructions que nous émettons sur ce marché sont transmises en fonction du temps nécessaire.

  

• Pour éviter l'impact des glissades, trois voies peuvent être suivies:

  • 1 Augmentation du niveau de transaction procédurale

Lors de la négociation programmatique, le nombre moyen de points de gain et de points de perte au niveau du grand cycle est nécessairement supérieur au nombre moyen de points de gain et de points de perte au niveau du petit cycle. Si un petit niveau est un profit moyen de 10 points et une perte moyenne de 7 points, alors que le modèle du grand niveau est un profit moyen de 100 points et une perte moyenne de 70 points, il n'y a pratiquement aucune différence entre les deux dans le simulateur et le retrospectif historique.

• 2 Réduire la latence du réseau est très utile pour les transactions programmatiques

  Nous essayons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver le moyen le plus rapide de nous connecter au serveur de transaction programmatique et de réduire les retards de réseau.

• 3 Évitez les périodes de forte volatilité du marché

Par exemple, pour les non-agriculteurs, on peut adopter une approche d'évitement total, en maintenant tous les stocks 15 minutes avant la publication des données. Vous ne pouvez pas changer la vitesse de fluctuation du marché, mais vous voulez vous en échapper, c'est bien, pour un temps de publication non-agriculteur précis à la seconde, nous ne tenons pas de stock, même si un glissement important ne nous affecte pas du tout.

根据上述内容，对计算公式两个乘数进行调整而降低或者规避程序化交易中的滑点是第二和第三点，而第一点，只是使得降低滑点的影响效果而不是降低滑点，我们的收益率曲线率根本不会受到影响。程序化交易中的滑点有的时候还可以增加你的收益，这需要我们队开单和平仓的方式有一个更好的理解，总而言之，如果我们用的是逆tick级别的势的开单方式，那滑点对我们是有好处的，如果我们用的是顺tick级别的势的平仓方式，滑点对我们也有好处，此时，网络延迟较大对我们来说，倒是一件好事!

比如靠回踩方式去下单，还有靠固定点数的止盈，我们和滑点都可以成为朋友。当我们有两个以上的交易主机的时候，就需要去甄别所有的下单和平仓，如果滑点对我们有利，则用慢速网络主机去操作这些指令，如果滑点对我们不利，则要将这些指令拆分到快速网络主机去操作。

FeiyangEA开单方面，回踩方式达到六成以上，所以最好用国内慢速网络主机去开单，而对于平仓方面，都是滑点对程序化交易中不利的方向，所以目前都是由美国快速网络VPS负责平仓操作。这些改进，使得同期历史回测不如实盘的成绩，从而确保了，实盘与回测一致的高度，这个前提是程序化交易中最为重要的，否则根本无法做出交易模型的编制和优化。

Transférée de Transactions programmées et investissements quantifiés