Une série d’études sur les stratégies de trading haute fréquence : le trading radical sous la règle bayésienne

L’essence de la méthode de Bayes réside dans le fait qu’elle fournit une règle mathématique pour expliquer comment vous devriez changer vos croyances existantes lorsque de nouvelles preuves apparaissent. Un exemple typique est celui d’un nouveau-né doté de talents extraordinaires qui, lorsqu’il voit le soleil se lever pour la première fois de sa vie, se demande si le soleil se lèvera à nouveau. C’est pourquoi il attribue une probabilité préalable égale aux deux résultats possibles, et met dans un sac une boule blanche et une boule noire, représentant respectivement que le soleil se lèvera à nouveau et que le soleil ne se lèvera pas à nouveau.

Le flux d’instructions est la différence entre le volume de transactions initié par l’acheteur et le volume de transactions initié par le vendeur. Les flux d’instructions peuvent affecter brièvement la tendance du marché, que ce soit en fonction de la taille des transactions ou du nombre de transactions. Les ordres d’instructions dynamiques peuvent eux-mêmes contenir des informations sur la direction de la prochaine évolution.

La théorie de Bayes utilisée par le nouveau-né génial que nous venons de citer pour deviner si le soleil se lèverait à nouveau, est un exemple d’une stratégie de trading à haute fréquence qui cherche à poursuivre des instructions radicales.

• Étape 1: Créer un sous-programme qui ne contient qu’un cycle de N cycles (TICK) pour calculer le flux d’instructions dans N cycles.

• Les règles de calcul sont les suivantes (pseudo-code):

    if(bidprice=bidprice[1] and askprice=askprice[1]){
    
        if((bidvol[1]-bidvol) < (askvol[1]-askvol)){
            此处以挂单数量减少量PK下的次数为准
        }
        {
            long=long+1
        }else short=short+1
    }

如果报价发生移位，则无需计算，直接加计移位方向的贝叶斯球。

• Étape 2: Suivre clairement le seuil du courant unique radical, en supposant que N = 10, en supposant que le seuil est fixé à 7, pour s’en tenir à notre croyance bayésienne.

if (long>=7) then buy; if(short>=7) then sellshort;

Il y a un dicton célèbre dans le coffret cadeau du fantôme de l’ours: “Venez quand le marché ne vous prouve pas que vous avez raison, et non pas quand le marché vous prouve que vous avez tort”. Basé sur cette idée, nous pouvons réaliser des stratégies d’entrée et de sortie asynchrones, c’est-à-dire des stratégies de trading à haute fréquence qui ne sont pas permanentes sur le marché, par le biais d’un réglage de différence de dévaluation.

Le blog de QuantWay est en cours de rédaction.