L'essence de la méthode de Bayes est qu'elle fournit une règle mathématique pour expliquer comment vous devez modifier vos croyances existantes en cas d'apparition d'une série de nouvelles preuves. Un exemple typique est celui d'un nouveau-né qui, lorsqu'il voit le soleil se lever pour la première fois de sa vie, se demande ensuite si le soleil se lèvera de nouveau. Il attribue donc deux probabilités préliminaires égales de résultats possibles, et met dans un sac une boule blanche et une boule noire, respectivement, qui représentent que le soleil se lèvera à nouveau, et le soleil ne se lèvera plus.
Une liste d'instructions dynamique peut contenir des informations sur la direction du mouvement à venir. Si le trader choisit de conclure immédiatement une transaction plutôt que d'attendre une transaction, il peut transmettre ses opinions sur les mouvements futurs du marché, et les acteurs du marché ayant un avantage informatif spécifique peuvent donc souvent être plus dynamiques lors de la transaction.
Nous avons encore l'exemple de la loi de Bayes utilisée par les nouveau-nés surdoués pour deviner si le soleil se lèverait à nouveau, pour tenter de construire une stratégie de trading haute fréquence avec la poursuite de l'instruction radicale comme idée centrale.
Étape 1: Créer un sous-programme qui ne contient qu'un seul cycle de N cycles (TICK) pour calculer un seul flux d'instructions dans N cycles.
Les règles de calcul sont les suivantes (pseudo-code):
if(bidprice=bidprice[1] and askprice=askprice[1]){
if((bidvol[1]-bidvol) < (askvol[1]-askvol)){
此处以挂单数量减少量PK下的次数为准
}
{
long=long+1
}else short=short+1
}
如果报价发生移位，则无需计算，直接加计移位方向的贝叶斯球。
Étape 2: Suivre clairement le seuil du radicalisme monothéiste, en supposant que N = 10, en supposant que le seuil soit fixé à 7, peut confirmer nos convictions bayésiennes.
si (long>=7) alors acheter; si ((short>=7) alors vendre court;
Dans le cadeau du fantôme de l'ours, il y a une phrase célèbre: "Venez quand le marché ne vous prouve pas que vous avez raison, et non quand le marché vous prouve que vous avez tort". Sur la base de cette idée, nous pouvons réaliser une stratégie de négociation à haute fréquence qui ne se maintient pas sur le marché, à travers des différences de seuil.
Le blog de QuantWay a été repris.