Dix idées de modèle classiques de stratégies de trading programmatique

Dix idées de modèle classiques de stratégies de trading programmatiquewww.fmz.com

1. Dépassement de l'intervalle L'intervalle de volatilité se brise au cours de la négociation, déclenchant une opération de rupture de la transaction sur la base d'un pourcentage de la volatilité d'hier.

Principales caractéristiques: stratégie de négociation intradienne; clôture de toutes les positions lorsque le marché ferme le jour. rupture d'intervalle basée sur la relation entre l'amplitude d'hier et le prix d'ouverture d'aujourd'hui; l'amplitude d'hier = le prix le plus élevé d'hier - le prix le plus bas d'hier; la piste supérieure = prix de clôture d'aujourd'hui + N * amplitude d'hier; la piste inférieure = prix de clôture d'aujourd'hui - N * amplitude d'hier; lorsque le prix franchit la voie supérieure, acheter long; lorsque le prix tombe en dessous de la voie inférieure, vendre court.

2. Le prix de Fiali 4 Le prix de clôture d'hier, le prix de clôture d'hier, le prix d'ouverture d'aujourd'hui, peut être appelé le prix Filip quatre. Il s'agit du principal système de référence de stratégie de trading de rupture adopté par le champion japonais du trading à terme Fiali. En outre, en raison du modèle subjectif de trading mental de Fiera, il a décidé de combiner et d'appliquer également la ligne de résistance dans la transaction réelle, à savoir la ligne de résistance et la ligne de support.

Principales caractéristiques: stratégie de négociation intraday, clôture de toutes les positions lorsque le marché ferme le jour; prix Fiali quatre se réfère au plus haut d'hier, au plus bas d'hier, à la clôture d'hier, à l'ouverture aujourd'hui; le rail supérieur = le niveau d'hier; rail inférieur = basse d'hier; lorsque le prix franchit la voie supérieure, acheter long; lorsque le prix tombe en dessous de la voie inférieure, vendre court.

3. Le jardin du ciel L'ouverture est la façon la plus rapide d'entrer sur le marché. Bien sûr, la probabilité d'erreur est également la plus élevée. La direction de la première ligne K, qui est la norme pour juger de la direction possible du mouvement de la journée.

Caractéristiques principales: stratégie de négociation intradienne, clôture de toutes les positions lorsque le marché ferme le jour; Sky Garden est utilisé lorsque le jour est ouvert pour le prix d'ouverture, c'est-à-dire lorsque le prix d'ouverture est >= le prix de clôture d'hier1,01 ou le prix d'ouverture est <= le prix de clôture d'hier0,99; la ligne supérieure = le prix le plus élevé de la première ligne K; le rail inférieur = le prix le plus bas de la première ligne K; lorsque le prix franchit la voie supérieure, acheter long; lorsque le prix tombe en dessous de la voie inférieure, vendre court.

4. Percée latérale Il est plus facile d'obtenir des percées quantitatives dans la forme, telles que fractale, percée de section transversale étroite, diverses combinaisons de lignes K, double-fond et double-tête; il est difficile d'obtenir une percée morphologique quantitative, avec la ligne de tendance et le haut et le bas de l'arc, ainsi que diverses formes de techniques classiques telles que le drapeau, le diamant et le triangle. La tendance est suivie par la consolidation, et la tendance est après la consolidation. La stratégie de trading de la percée latérale reflète pleinement la loi de fluctuation des prix du cycle de volatilité. Ce que nous devons faire est de quantifier raisonnablement la définition de la consolidation, comme la durée de la période et l'ampleur des fluctuations.

Principales caractéristiques: stratégie de négociation intraday, clôture de toutes les positions lorsque le marché est fermé pendant la journée; percée latérale lorsque les points hauts et bas des 30 K de ligne passées fluctuent à moins de 0,5% de l'axe supérieur et inférieur; rail supérieur = le prix le plus élevé des dernières lignes de 30 K; rail inférieur = le prix le plus bas des dernières lignes de 30 K; lorsque le prix franchit la voie supérieure, acheter long; lorsque le prix tombe en dessous de la voie inférieure, vendre court.

5. Transfert de la négociation Relativement parlant, les percées basées sur des points fixes peuvent être sujettes à des changements dans la fourchette de prix de la variété; tandis que les percées dans des fourchettes de pourcentage fixes sont moins susceptibles d'être similaires, à moins que le niveau de volatilité de la variété ne change radicalement.

Principales caractéristiques: stratégie de négociation intraday, clôture de toutes les positions lorsque le marché ferme le jour; reprise de la négociation sur la base du prix d'ouverture actuel; le rail supérieur = prix d'ouverture actuel + prix d'ouverture actuel * 0,01; rail inférieur = prix d'ouverture actuel - prix d'ouverture actuel * 0,01; lorsque le prix franchit la voie supérieure, acheter long; lorsque le prix tombe en dessous de la voie inférieure, vendre court.

6. HANS123 En tant que stratégie de trading de rupture largement populaire sur le marché des changes, HANS123 brise les points hauts et bas du nombre N de la ligne K après l'ouverture du marché, en tant que critère de déclenchement des signaux de trading.

caractéristique principale: Stratégie de négociation intraday, fermeture de toutes les positions lorsque le marché ferme le jour; HANS123 est prêt à entrer après 30 minutes d'ouverture; Relèche supérieure = 30 minutes de prix le plus élevé après ouverture; Relèche inférieure = 30 minutes de prix le plus bas après ouverture; lorsque le prix franchit la voie supérieure, acheter long; lorsque le prix tombe en dessous de la voie inférieure, vendre court.

7. Dépassement quotidien moyen de l'ATR Nous avons des raisons de croire que lorsque la volatilité de l'ATR a atteint un certain niveau, nous sommes plus enclins à parier que la volatilité de la journée continuera à évoluer dans la direction d'un certain ATR. La référence de comparaison peut être le prix d'ouverture ou le jour ou le nouveau prix record le plus élevé et le plus bas ont été établis. Je peux aussi calculer l'ATR des 10 derniers jours.

caractéristique principale: Stratégie de négociation intraday, clôture de toutes les positions lorsque le marché est fermé le jour; la moyenne ATR journalière brise la relation entre le prix d'ouverture d'aujourd'hui et la moyenne ATR des N derniers jours de négociation; Relèche supérieure = prix d'ouverture d'aujourd'hui + moyenne ATR*M pour N jours de négociation; Basse voie = prix d' ouverture actuel - ATR moyen pour N jours de négociation * M; lorsque le prix franchit la voie supérieure, acheter long; lorsque le prix tombe en dessous de la voie inférieure, vendre court.

8. Découverte de l'ORB Le trading de rupture ORB a été proposé pour la première fois par le gestionnaire de fonds américain Toby en 1988. Il a mesuré le prix d'ouverture par le plus petit des prix les plus élevés et le prix le plus bas. Une fois que le marché dépasse cette fourchette, il est considéré comme une véritable rupture.

caractéristique principale: Stratégie de négociation intraday, clôture de toutes les positions lorsque le marché est fermé pendant la journée; la percée de défaillance ORB est basée sur les indicateurs ORB des N derniers jours de négociation; Relèche supérieure = prix d'ouverture d'aujourd'hui + N jours ORBM; Basse voie = prix d'ouverture d'aujourd'hui - N jours ORBM; Si le nombre d'échecs était élevé dans le passé, la probabilité d'un prochain succès sera plus élevée.

9. Dépassement du prix moyen dans le temps La ligne jaune du prix moyen en temps partagé est largement utilisée dans le graphique de tendance du prix moyen en temps partagé de divers logiciels de trading.

caractéristique principale: Stratégie de négociation intraday, clôture de toutes les positions lorsque le marché est fermé pendant la journée; la ligne jaune du prix moyen du partage temporel est basée sur le prix moyen du graphique du partage temporel d'aujourd'hui; Relèche supérieure = ligne jaune du prix moyen horaire de la journée; rail inférieur = ligne jaune du prix moyen horaire de la journée; lorsque le prix franchit la voie supérieure, acheter long; lorsque le prix tombe en dessous de la voie inférieure, vendre court.

10. Accroissement de la volatilité ATR au cours de la journée L'évaluation des changements de la volatilité à court terme du marché est axée sur la capacité d'adaptation au marché dans une certaine mesure, et la capacité d'adaptation à différents environnements de marché est plus forte dans les applications pratiques.

caractéristique principale: Stratégie de négociation intraday, clôture de toutes les positions lorsque le marché est fermé pendant la journée; l'ATR intraday dépasse l'ATR en fonction du prix d'ouverture de la ligne K et des N cycles passés; Relèche supérieure = prix d'ouverture de la ligne K + période N ATR * M; Relèche inférieure = prix d'ouverture de la ligne K - période N ATR * M; lorsque le prix franchit la voie supérieure, acheter long; lorsque le prix tombe en dessous de la voie inférieure, vendre court.