L'esprit de transaction: saisir le moment de l'entrée et de la sortie ET traiter les stratégies de transaction

Le texte original est de:

(Quantitatif de Ciné)http://www.zenotrade.com/timing/]

Le moment venu pour entrer et sortir

Dans notre recherche stratégique, nous sommes confrontés à de nombreuses situations où il est impossible de décider si nous devons ou non quitter le marché. Beaucoup de produits financiers sont beaucoup plus volatils que d'autres, ce qui mérite une analyse approfondie.

• Il est sorti à la fin de la soirée. Le moment de la journée est essentiel pour établir une transaction efficace. Les conditions de temps peuvent être appliquées aux entrées et sorties des transactions. Beaucoup de traders et de fonds ont tendance à quitter le marché à la clôture, de sorte qu'il y aura une fluctuation notable des volumes et des prix à la clôture.

• Distribution du temps de mobilité Pour les gestionnaires de fonds de CTA, la saisie des nœuds de temps d'entrée et de sortie afin de tirer le meilleur parti de la liquidité du marché et de réduire les points de glissement est un facteur clé pour améliorer les performances des fonds. La plupart des produits financiers présentent souvent un type U de liquidité, c'est-à-dire une liquidité élevée à l'ouverture, une liquidité élevée à la fermeture et une liquidité faible à l'intervalle.

• Les règles obligatoires et les règles facultatives En fait, les règles de trading peuvent être divisées en deux catégories, la première étant les règles obligatoires, telles que le stop-loss définitif aux pertes extrêmes; l'autre étant les règles facultatives, telles que le stop-profit et d'autres conditions de sortie. En fait, toutes nos stratégies sont des articles à l'entrée et à la sortie, mais ce ne sont que quelques méthodes courantes d'arrêt-perte. Mais dans tous les cas, l'ajout de filtrage des conditions de temps dans ces règles d'entrée peut souvent améliorer efficacement les performances.

• Plus de détails Nous pouvons être inspirés par ceci. Pour certaines variétés de contrats, il est fréquent que des mouvements extrêmes se produisent à certains moments de la transaction, et si notre direction de négociation est correcte, il est possible d'obtenir une efficacité de sortie extrêmement élevée à ce moment-là.

• Les tests de recherche Pour faire un test simple, vous pouvez essayer d'entrer à la fin de la ligne k de la première 10 minutes de l'ouverture et de sortir à la fin de la ligne k de la dernière décimale de la clôture de la deuxième 10 minutes.

• L'inspiration L'investissement en termes de temps, de caractéristiques de différents produits et de la relation entre leur mouvement des prix et l'heure du jour est une bonne nouvelle idée pour développer une stratégie.

Traitement des stratégies de négociation

Après une longue période de négociation, vous commencez à vous rendre compte que les stratégies de négociation sur le marché sont très différentes. Il est tout à fait possible de classer les stratégies, de développer des stratégies conventionnelles adaptées à certains marchés que vous aimez, de créer une combinaison de stratégies multiples, dont l'effet dépasse souvent vos attentes. En fait, la plupart des stratégies sur le marché couvrent tous les aspects.

Il est important de comprendre les principes de chaque stratégie, de les appliquer dans le contexte, et de les mettre en œuvre dans le langage que vous maîtrisez.

Classement des systèmes de négociation

• Première catégorie de suivi des tendances

  La stratégie de type tendance est en fait une stratégie de forte volatilité, le marché ne va certainement pas s'améliorer de jour en jour. La plupart des jours de négociation, les prix des transactions sont souvent concentrés dans une fourchette étroite, ce qui entraîne une perte continue. Voici quelques-uns des types de systèmes de tendance courants, dont les stratégies et les modes de trading spécifiques peuvent être recherchés sur le Web:

  Le système de négociation de la plage Deuxième, la ligne de tendance dépasse le système de négociation 3° La volatilité est un défi pour les systèmes de négociation 4, le passage à travers le système de négociation La règle de cinq à quatre semaines Le système de négociation NEWS 7 Le système de négociation MACD 8° Système de négociation EMA 9. Système de négociation équilibré 10, système de négociation à triple fil 11 Système de négociation SAR Le système de négociation OBV (Autres: Système de négociation à double équilibre, Système de négociation à équilibre croisé, Break-time, LSS, Système de négociation à équilibre unique, Système statique tel que SAR, Système de négociation à volatilité flottante, La loi du requin, etc.)

En fait, les systèmes ci-dessus combinés ou modifiés peuvent capturer toutes sortes de marchés à forte volatilité. Leurs principes sont simples et efficaces. Malheureusement, les stratégies de tendance sont inévitablement des pertes répétitives dans les marchés turbulents, ce qui nécessite une collaboration avec d'autres stratégies pour aplatir la courbe de l'or.

• Deuxièmement, les oscillations de contre-trend

  Cette stratégie de type bouleversement consiste à capturer avec succès les petites bouleversements, à acheter et à vendre à bas prix dans une fourchette et à négocier à double tranche. Si un marché important est rencontré, le stop-loss est éliminé. Cette stratégie est souvent rentable pendant une période de temps, mais les pertes sont plus importantes. Les stratégies de choc les plus courantes sont les suivantes:

  1ère loi sur les échanges en réseau Le système de négociation côtière Troisième, une fausse percée dans le système de négociation 4, le système de négociation de la bande de broyage 5° Le système de négociation des canaux de Jones 6. Système de négociation K classique 7. Système de négociation RSI 8° Système de négociation KDJ 9. Système de négociation de taux de débit 10ème étape: le système de paiement par bande passante 11, la technologie s'éloigne du système de négociation 12° Les prix quantitatifs dévient du système de négociation (Autres: La loi de Victor 123, le trading par canaux BOLL, la règle anti-quatrième cycle, SLOWKD, le principe de l'oscillation unique, l'enveloppe de point d'axe LSS, le système de trading BIAS, le trading par canaux de prix, l'oscillation dynamique ROC, le système de trading fractionné, etc.)

• Troisièmement, la catégorie des échanges

  Les transactions en bandes peuvent être considérées comme des transactions tendance, leur entrée est un peu plus sophistiquée, ce qui permet de comprendre la configuration stratégique enrichie:

  Le système de négociation des vagues 2ème, le système de négociation du paradis et de l'enfer 3, système de négociation rectangulaire 4° Système de négociation en forme de drapeau 5° Système de négociation en forme d'ancrage 6° Système de négociation triangulaire Système de négociation à sept ou huit niveaux 8. Système de négociation en théorie des vagues 9 123 Règles du système de négociation 10/10: Le système de trading par le saut en vol 11e, le système de négociation à mi-chemin Système de négociation de cycles de temps 12 (Autres: formule de base de deux ondes, KDJ demi-emplacement inverse, ADX double transaction, RSI demi-emplacement inverse, etc.)

• Quatrième catégorie de garantie

  Pour les particuliers, les fonds sont limités et il n'y a pas encore de droit de vente pour les contrats à terme sur des produits de base, il est donc plus difficile de négocier des contrats à terme. Il est possible de trouver des modèles avantageux, mais il n'est pas exclu que l'on puisse trouver des modèles avantageux.

  1° Système de négociation à taux d'intérêt à long terme sans risque 2° Système de négociation à haut rendement 3° Le système de négociation des intérêts sur le pétrole de soja 4. Système de négociation de quotas sur les marchés (variétés, marchés) 5. Système d'échange au taux papillon 6 Système de négociation des différences de prix

• Cinquième, les courts-circuits

  La stratégie de la ligne courte diurne est plus souple et évite le risque de saut en l'air de nuit. Cependant, la variété T+0 est limitée à la variété diurne et nécessite une forte volatilité diurne. Les stratégies journalières peuvent également être classées en catégories tendance et choc. Les stratégies journalières sont faciles à repérer des courbes de fonds très belles, mais elles sont influencées par des facteurs de glissement, il est donc nécessaire de prendre strictement en compte les points de glissement et autres coûts de transaction. Les stratégies courantes sont les suivantes:

  1ère étape: le système de trading psychologique Deuxième étape: le système de négociation de la faille 3ème étape: dépasser le système de négociation 4ème étape: le dépassement du système de négociation 5° Système de négociation des vagues au Japon 6° Système de négociation à bas prix Système de négociation en ligne de tendance 7 Système de négociation triangulaire de 8 décimales Le système de négociation en grille 9 10° Système de négociation BTOB 11%, 100% de retrait du système de négociation 12 Système de négociation de transactions

• 6/ Autres systèmes de négociation Non collecté

Les systèmes de négociation ci-dessus sont les stratégies les plus courantes du marché, qui sont utilisées par beaucoup de gens et dont la rentabilité est limitée. Si vous avez des compétences informatiques et mathématiques excellentes, vous pouvez également développer vous-même des stratégies d'analyse de probabilité, des stratégies de prévision de régression statistique, des stratégies de transmission de messages de base, etc. Pour les produits agricoles, vous pouvez également négocier en fonction des facteurs saisonniers.

Pour les contrats actifs sur le marché des futures en Chine, la stratégie de retour statistique du jour est très efficace pour le moment, je suis en train de l'exécuter sur le marché réel, avec peu de bénéfices et bonne chance pour l'avenir.