1.4 Quels sont les éléments d'une stratégie complète?

Résumé

Une stratégie complète est en fait un ensemble de règles que les traders se donnent. Elle inclut tous les aspects du trading et ne laisse pas de place à l'imagination subjective. Chaque choix d'achat et de vente, la stratégie donnera une réponse. Elle comprend au moins la sélection de la stratégie, la sélection de la variété, la gestion des fonds, le placement des commandes, la réponse aux situations extrêmes du marché et ainsi de suite.

Le choix de la stratégie

Du point de vue des fonds spéculatifs, les stratégies de négociation traditionnelles peuvent être divisées en négociation de tendance, de négociation par paires, de négociation de panier, de négociation basée sur des événements, de négociation à haute fréquence, de stratégie d'option, etc., comme indiqué ci-dessous.

Bien sûr, la façon de classer les stratégies n'est pas fixe. Pour les débutants, ne vous inquiétez pas de tant de concepts de noms, commençons par le plus simple. Si un seul type de stratégie de trading quantitative est recommandé, ce sera le trading de tendance, qui est le plus simple et le plus efficace. Je crois que même si vous n'avez pas une connaissance systématique de l'apprentissage financier, vous pouvez toujours l'utiliser. Et cette stratégie existe depuis longtemps. Parmi les premières stratégies de trading publiées publiquement, elle est toujours efficace sur de nombreux marchés aujourd'hui, car la nature humaine est difficile à changer.

Ce qu'il faut acheter et vendre

Ceux qui ont fait du trading devraient savoir que chaque variété a sa propre personnalité. Certaines variétés sont très populaires, avec une bonne liquidité, de grandes fluctuations et une forte volatilité; certaines variétés sont très "dociles" et oscillent dans une certaine fourchette toute l'année, avec une faible volatilité.

Par conséquent, lors du choix d'une variété de trading, il doit y avoir un concept de volatilité. Les variétés à forte volatilité sont souvent faciles à sortir d'une bonne tendance. Pour les contrats à terme sur matières premières, si c'est une stratégie de suivi des tendances, essayez de choisir des produits industriels. En termes d'attributs de variété, les produits industriels ont tendance à être plus volatils que les produits agricoles. Pour le trading de crypto, choisissez les principales pièces, telles que le bitcoin, l'eth, l'eos et ainsi de suite.

Les différentes stratégies s'adaptent aux différentes conditions du marché. Choisir une bonne variété de trading, qui est un début très crucial pour le futur projet de trading. En termes absolus, il n'y a pas de variétés absolument bonnes et pas de variétés absolument mauvaises. Selon le style d'investissement et la tolérance au risque, vous devez vous adapter en conséquence à vos propres normes.

Combien acheter et vendre

Il est facile de perdre de l'argent lors du trading. Lorsque le fonds du compte perd 50%, la perte nécessitera un profit de 100% pour le récupérer. Même si vous pouvez gagner 100% plusieurs fois, vous n'avez besoin de perdre 100% qu'une seule fois, ce qui vous fera tout perdre.

Pour faciliter la compréhension de chacun, nous utilisons ici également la stratégie de ligne moyenne de la section précédente pour expliquer.

Il est évident que non, le taux de retracement maximum peut être complètement contrôlé par la gestion de l'argent. Si vous coupez la position de moitié, le risque global sera réduit de moitié, et le taux de retracement maximum sera de 30%. Si vous réduisez la position de moitié à nouveau, le taux de retracement maximum deviendra de 15%. Enfin, nous obtenons un taux de retracement maximum d'environ 15%. C'est une méthode simple et facile de gestion de l'argent. Beaucoup de gens savent qu'ils ne peuvent pas tout mettre, mais ils ne savent pas pourquoi. La réponse est ici.

Quand acheter et vendre

Un bon saut dans le point est très important, et il vous permet de sortir de la zone de coût rapidement. Mais il n'y aura jamais personne qui peut vous dire que c'est bien à ce point, et c'est mal à ce point.

Qu'il s'agisse d'une stratégie à court terme ou d'une stratégie à long terme, peu importe combien de temps la position sera maintenue, l'important est le ratio risque/bénéfice. En d'autres termes, le résultat final qui affecte la performance de la stratégie est la façon de jouer et le moment de retirer de l'argent. La méthode de retrait d'argent peut être divisée en deux types: stop loss et take profit. Ces deux parties sont nécessaires à tout système de trading et sont un déclencheur important pour le succès ou l'échec des stratégies de trading.

Comment acheter

1, Type et méthode de passation de commande: Il existe de nombreux types et méthodes de placement d'ordres, tels que: ordre limite en file d'attente, prix de l'adversaire, dernier prix, prix dépassé, prix limite quotidien, acheter un prix, acheter deux prix, vendre un prix, vendre deux prix. ou utiliser le prix de file d'attente en premier, puis utiliser le prix dépassé, envoyer une commande par lots, ou diviser la grande commande en petites commandes, ou simplement passer la commande directement.

2, retirer l'ordre S'il y a des ordres non exécutés, que ce soit pour continuer à attendre ou retirer l'ordre. La condition pour le retrait est basée sur l'heure. Par exemple, il n'y a pas de transaction dans les 10 secondes. Le prix a été 10 unités de distance du prix de l'ordre, que ce soit pour continuer à attendre, retirer ou chasser le nouveau prix.

3, pourchassez le prix Lorsque l'ordre n'est pas exécuté, si pourchasser le prix. Si pourchasser le prix, est-il pourchasser selon le dernier prix, ou le prix de l'adversaire, ou le prix limite? Si l'ordre n'est toujours pas exécuté, si continuer à poursuivre le dernier prix.

4, la limite de prix Quand le signal d'ordre apparaît, il se trouve que c'est le prix limite.

5, mise en offre Est-il nécessaire de participer à l'ouverture du marché, comment participer?

6, marché de nuit Certaines variétés de contrats à terme sur matières premières sont de 21h00 à 02h30 le lendemain et toutes les transactions cryptographiques sont 27/7.

7, jours fériés Avant de partir en vacances, faut-il dégager toutes les positions ou en réduire certaines?

Situation extrême du marché

1, Fluctuations de prix à court terme Le prix du prix soudainement énormes hausses et baisses (situation du cygne noir) etc, comment faire face à ces situations (comme indiqué sur la figure, l'événement du cygne noir du franc suisse).

2, Risque de liquidité Si l'autre côté de la profondeur de l'ordre de direction de négociation n'a pas le montant que vous voulez exécuter, mais vous devez exécuter immédiatement. surtout si le contrat à terme sur les matières premières non principales est très rare, il est facile de faire un saut de prix sur le marché. Comment y faire face lorsque le glissement de prix est important.

3, Modification des règles du commerce des variétés Les variétés de contrats à terme sur matières premières sont ajoutées au marché nocturne et le crypto trading est 24h/24 et 7j/7. le ratio de marge est augmenté et les frais de commission sont augmentés, en particulier la stratégie de trading à court terme, qui est très sensible à ces changements.

4, Risque lié à l'environnement commercial Par exemple: panne d'électricité soudaine, déconnexion du réseau, panne d'ordinateur, temps d'arrêt du logiciel, suspension du virement bancaire, catastrophes naturelles, etc., comment y faire face lorsqu'elles se produisent.

Dans le cas ci-dessus, la probabilité d'événement est faible, voire presque impossible. Mais si les choses peuvent arriver, elles arriveront. Il est très nécessaire de faire ces hypothèses et de les prévenir.

Construction psychologique

Les trois principales émotions psychologiques courantes dans le trading sont la cupidité, la peur et la chance.

Il doit y avoir une attente globale pour l'avenir avant de passer une commande, y compris les attentes du marché et les attentes psychologiques de variété. Les attentes du marché ont une cible plus claire pour l'emplacement et la direction future du marché. Les attentes de variété se réfèrent aux opportunités de trading et aux profils de risque de la variété à son emplacement actuel. Sans la base psychologique ci-dessus, rien ne peut être fait.

L'ensemble du processus de négociation sur le marché réel est le processus d'analyse, de correction et d'exécution continues. Pendant la période de négociation, il n'y a pas beaucoup de transactions, et il y a plus de suivi et d'endurance. Il s'agit d'un processus d'examen complet de l'état d'esprit et de test de la nature humaine. Les diverses habitudes des traders seront révélées et élargies pendant le processus de transaction. Ce n'est qu'en apprenant et en résumant continuellement les leçons après les leçons que nous pouvons surmonter les points communs et les faiblesses psychologiques de la nature humaine.

Pour résumer

En résumé, la soi-disant stratégie de trading est en fait comme ceci. Quand elle a son côté parfait et quand elle est incomplète, nous pouvons mesurer si une stratégie de trading est raisonnable. Nous ne pouvons pas seulement regarder son côté parfait, et nous ne pouvons pas seulement regarder son côté cassé. D'une part, il est plus important d'analyser l'intégrité de la stratégie.

Enfin, en fonction des caractéristiques de la stratégie, combinée à la personnalité du trader et à sa situation financière pour mesurer si la stratégie est adaptée à lui-même, s'il est adapté à lui-même, il est nécessaire d'évaluer pleinement la probabilité qu'elle persiste, les pires résultats doivent être planifiés à l'avance, si le plus vous avez pensé au côté misérable se produit, vous pouvez toujours le prendre, alors la possibilité de mise en œuvre est relativement grande.

Rappelez-vous, dans le trading, la confiance vient de votre reconnaissance intérieure, et la confiance vient de la bonne philosophie de trading!

Communiqué de la section suivante

Cet article est le dernier du premier chapitre. Dans le chapitre suivant, nous nous concentrerons sur les outils de trading quantitatif pour une explication plus approfondie, y compris: une introduction complète aux outils quantitatifs, comment configurer les systèmes de trading quantitatif, les explications API communes, et comment quantifier un système de trading.

Exercices après l'école

1. Une stratégie de négociation basée sur la tendance doit-elle choisir une volatilité élevée ou faible?
2. Quels sont les types d'ordres de négociation?