1.1 Comprendre ce qu'est une transaction quantitative ou une transaction programmatique.

Il y a aussi une certaine quantité d'informations sur les transactions quantifiées, les transactions programmées.

• Le concept

Les transactions quantifiées sont des jugements subjectifs remplacés par des modèles mathématiques avancés, qui utilisent la technologie informatique pour élaborer des stratégies de multiplication des événements de probabilité qui peuvent générer des gains excessifs grâce à une sélection massive de données historiques.

• Caractéristiques

L'investissement quantitatif et l'investissement qualitatif traditionnel sont essentiellement les mêmes, ils sont tous deux basés sur des bases théoriques de marché inefficaces ou peu efficaces. La différence entre les deux est que la gestion de l'investissement quantitatif est une application quantitative de l'idée de la qualitative et un renforcement des données. Les transactions quantitatives présentent plusieurs caractéristiques:

• 1, la discipline. Prendre des décisions basées sur les résultats de l'exécution du modèle, plutôt que sur les sentiments. La discipline permet non seulement de maîtriser les faiblesses de la nature humaine telles que l'avidité, la peur et le surcroît de la psychologie de chance, mais aussi de surmonter les déviations cognitives et de suivre.

• 2. systémique. Concrètement, il s'exprime en trois dimensions: la première est à plusieurs niveaux, y compris les grandes catégories d'actifs, la sélection de secteurs et la sélection d'actifs spécifiques, qui sont tous modélisés à trois niveaux; la deuxième est à plusieurs niveaux, les idées de base de l'investissement quantitatif comprennent le macro-cycle, la structure du marché, l'évaluation, la croissance, la qualité des bénéfices, les prévisions de profits des analystes, l'humeur du marché, etc.

• 3° l'idée de l'opportunité. L'investissement quantitatif capte les opportunités d'une mauvaise évaluation et d'une mauvaise tarification par une analyse complète et systématique, ce qui permet de détecter les failles d'évaluation et de profiter de l'achat d'actifs sous-évalués ou de la vente d'actifs surévalués.

• Les investissements quantitatifs sont des investissements qui exploitent et exploitent des lois répétitives qui peuvent être extraites des données historiques.

• Stratégie de quantification

La stratégie quantitative est l'utilisation d'un ordinateur comme outil pour analyser, juger et prendre des décisions à l'aide d'un ensemble de logiques fixes. Quel est le contenu d'une stratégie de quantification complète? Une stratégie complète doit inclure les entrées, la logique de traitement stratégique et la logique de sortie; la logique de traitement stratégique doit prendre en compte des facteurs tels que la sélection d'actions, le choix du moment, la gestion des positions et le blocage des pertes.

• Le choix des actions La quantification des actions est une méthode de quantification utilisée pour choisir un portefeuille d'investissement déterminé, dans l'espoir d'obtenir un rendement d'investissement supérieur à celui du grand marché. Les méthodes d'options couramment utilisées incluent des options multifactorielles, des options tournantes, des options de suivi des tendances, etc.

  • 1 Choix d'actions multifactoriel La sélection multifactorielle est la méthode la plus classique de sélection des actions, qui utilise une série de facteurs (par exemple, taux de change, taux de liquidité, taux de vente, etc.) comme critères de sélection des actions. Les actions qui satisfont à ces facteurs sont achetées et celles qui ne le sont pas sont vendues.
  • 2 styles de choix de titres Le style rotatif est un investissement qui utilise les caractéristiques du style du marché, où le marché préfère à un moment donné des actions de grande taille et à un autre moment des actions de petite taille. Des gains plus importants peuvent être obtenus si l'on découvre les lois de la préférence du marché pour le changement de style et intervient au début du changement de style.
  • 3 Sélection de titres En découvrant ces règles, nous pouvons acquérir les derniers pour obtenir des rendements plus élevés après le lancement des premiers, qui peuvent produire des caractéristiques de rotation de l'industrie de différentes caractéristiques à différentes étapes macroéconomiques et en vertu de la politique monétaire.
  • 4 Flux de capitaux Le flux de capitaux est l'utilisation de l'écoulement des capitaux pour juger de la tendance des actions. Buffett a dit que les actions à court terme sont des machines à voter, et à long terme, elles doivent être des machines à peser. Les transactions des investisseurs à court terme sont un acte de vote, et ce qu'on appelle les votes sont des capitaux.
  • 5 Moteur de retour des actions L'effet d'entraînement est que les actions qui ont été fortes pendant la période précédente restent fortes pendant une période ultérieure. Lorsque la réaction positive atteint un stade où elle ne peut pas être soutenue, les prix s'effondrent, ce qui entraîne une rétroaction, c'est-à-dire que les actions qui ont été faibles pendant la période précédente deviennent fortes dans le futur.
  • 6 stratégies de suivi des tendances Lorsque les prix des actions sont achetés lorsque la tendance est à la hausse et vendus lorsque la tendance est à la baisse, c'est essentiellement une stratégie de poursuite de la chasse à l'étouffement.

• Le choix Le choix quantitatif est une méthode quantitative pour déterminer le point d'achat et de vente. Si le jugement est positif, on achète, on détient; si le jugement est négatif, on vend; si le jugement est positif, on augmente et on abaisse. Les méthodes couramment utilisées sont les suivantes: le temps de la tendance, le temps de l'émotion, le temps de l'efficacité financière, le temps de la SVM.

• Gestion des postes La gestion des positions est une technique qui consiste à décider comment vous allez investir dans un portefeuille de titres et comment vous allez bloquer les pertes. Les méthodes de gestion des positions couramment utilisées sont les suivantes: gestion des positions de type pipeline, gestion des positions rectangulaires, gestion des positions pyramidales, etc.

• Arrêtez les dommages Le stop profit, comme son nom l'indique, consiste à vendre des actions en temps opportun pour réaliser des bénéfices; le stop loss consiste à vendre des actions en temps opportun pour éviter des pertes plus importantes. Les arrêts de pertes et de pertes en temps opportun sont un moyen efficace d'obtenir des gains stables.

• Le cycle de vie des stratégies Une stratégie passe souvent par plusieurs étapes: génération d'idées, mise en œuvre de stratégies, test de stratégies, mise en œuvre de stratégies et défaillance de stratégies.

• Les idées N'importe qui peut avoir une idée stratégique à n'importe quel moment, basée sur sa propre expérience d'investissement ou sur la réussite d'autrui.

• Stratégie de mise en œuvre Générer des idées à la stratégie de mise en œuvre est le plus grand saut, la stratégie de mise en œuvre peut se référer à la citation ci-dessus?? Qu'est-ce qu'une stratégie de quantification complète contient??

• Politique de vérification Après la mise en œuvre de la stratégie, il est nécessaire de vérifier les transactions par le biais d'une réévaluation des données historiques et d'une simulation, ce qui est également un élément clé avant le plateau réel, afin de filtrer les stratégies de qualité et d'éliminer les stratégies de qualité inférieure.

• Traitements en direct Les investisseurs investissent pour tirer profit de l'efficacité des stratégies de vérification des marchés, en assumant les risques.

• La stratégie a échoué Les marchés sont changeants et nécessitent une surveillance en temps réel de l'efficacité des stratégies. Une fois que les stratégies échouent, il est nécessaire de les arrêter rapidement ou d'optimiser davantage les stratégies.

• Les éditeurs à risque

  Les transactions quantifiées sont généralement vérifiées par des moyens tels que des tests de simulation de données massives et des opérations d'analyses, et les positions et les fonds sont répartis en fonction de certains algorithmes de gestion des risques pour minimiser les risques et maximiser les gains, mais il existe souvent un certain nombre de risques potentiels, notamment:

• L'intégrité des données historiques; l'incompétence des données du marché peut entraîner une mauvaise correspondance entre le modèle et les données du marché; le changement de style des données du marché peut également entraîner des défaillances du modèle, telles que la liquidité des transactions, l'ampleur des fluctuations des prix, la fréquence des fluctuations des prix, ce qui est actuellement difficile à surmonter.

• 2° La conception du modèle ne prend pas en compte les positions et l'affectation des fonds, et l'absence d'une évaluation des risques sûres et de précautions peut entraîner une non-conformité des fonds, des positions et du modèle, ce qui entraîne une situation de panique.

• Les interruptions de réseau et les défaillances matérielles peuvent également avoir une incidence sur les transactions quantitatives.

• 4° Les modèles homogènes présentent des risques liés aux transactions concurrentielles.

• 5. Les risques imprévisibles liés à une seule variété d'investissement.

  Pour éviter ou minimiser les risques potentiels liés aux transactions quantitatives, les stratégies suivantes peuvent être utilisées: assurer l'intégrité des données historiques; ajuster les paramètres du modèle en ligne; choisir le type de modèle en ligne; surveiller et éviter les risques en ligne.

D'où le nom