La première partie est la négociation de tendances. Nous savons tous que le marché est en tendance, mais nous ne savons pas quand cette tendance se produit. Nous essayons de suivre la tendance au-dessus du niveau intermédiaire en suivant les prix et en essayant de payer les coûts. Lorsque la tendance se produit, mon système de trading va suivre la tendance. Je vais essayer d'expliquer les trois principes fondamentaux de l'analyse de marché. Je pense que vous devriez avoir lu des livres sur l'investissement, et je ne sais pas si vous vous souvenez des trois principes fondamentaux de l'analyse de marché:
Le premier prix est tout compris, c'est-à-dire que le marché est tout compris.
Deuxièmement, le prix évolue de manière tendancielle, c'est-à-dire qu'il reconnaît que le marché est tendanciel.
Troisièmement, l'histoire se répète; toutes sortes de données historiques et de graphiques historiques sont en constante évolution dans le temps et l'espace futurs; puisque les données et les graphiques sont une réaction de l'humanité qui ne change pas en théorie fondamentale, l'histoire se répète encore et encore et encore.
Ces trois principes fondamentaux sont la prémisse de l'analyse technique et je les ai intégrés dans mon système.
La deuxième partie est l'investissement combiné. Le concept est de ne pas faire de distinction entre toutes les variétés, tant qu'il s'agit de variétés en échange. Pour moi, aucune variété n'est éloignée, elles ne sont qu'un symbole. Je n'ai pas de préjugés ou de discrimination, qu'il y ait ou non des fluctuations entre les variétés. Le trading de tendance a rencontré de grandes difficultés, et le meilleur revenu que j'ai eu l'année dernière est le blé. Le blé dur est une variété très petite que les investisseurs en général choisissent d'ignorer. Mais il est précis que le blé dur a connu une vague l'année dernière qui ressemble beaucoup à une tendance à la baisse à moyen terme, mais beaucoup de gens n'y prêtent pas attention. Le jugement est une épée à deux tranchants, et une fois que vous vous trompez, il peut vous causer des dommages incalculables. Un avantage important de l'investissement en combinaison est qu'il a un mouvement différent local entre les variétés lorsque la tendance n'est pas claire.
3 Les caractéristiques de mon système Premièrement, le système a fonctionné pendant huit ans, et le temps de l'expérience est relativement long, le marché des taureaux, le marché des ours et le marché de la fraîcheur, ont essentiellement tous vécu. Alors maintenant, voyons si ce bénéfice est encore acceptable. Bien sûr, la comparaison des intérêts n'a aucun sens, il y a des acteurs plus puissants, il est certain que quelqu'un a fait un meilleur système que moi pendant huit ans. La deuxième caractéristique est que tout dans le système est quantifié. J'ai divisé tous les éléments de négociation en quantification, ouverture, mise en place, arrêt, position. J'ai réglementé toutes les étapes, précisant que tant que ses conditions sont remplies, il fonctionne. Troisièmement, le coût de choc du système de négociation n'est pas élevé, le coût de choc est l'effet sur le prix de l'opération. Je fais une transaction structurée sur une longue période de temps, généralement la durée de négociation la plus courte est de plus de 20 jours, donc il n'y a pas autant d'importance pour le point de prix. Le quatrième est un risque implicite relativement faible. Parce que les résultats ne sont pas obtenus par les positions, nous avons maintenant trouvé une utilisation moyenne de 30% seulement. La taille des positions n'est pas grande, ce qui réduit nécessairement le risque. En fait, il n'y a pas de bonne façon de prévenir les risques, tant que votre position est petite, c'est la façon la plus basique. La faiblesse de ce système est qu'il n'existe jamais de système parfait.
Je pense que les investisseurs expérimentés ici ont vu que faire des tendances est très cool, alors les périodes d'ovulation doivent être difficiles à faire. Le plus gros problème de la négociation systématique des tendances est les marchés volatiles. C'est aussi le plus grand défi que nous avons dans notre secteur.
L'idée de certains concepteurs actuels est de séparer la tendance de l'oscillation et d'adopter une approche de la poursuite du marché en tenant immobile; tandis que les marchés oscillants achètent bas, achètent haut et gagnent tout en deux phases; la poursuite de l'optimisation et de l'optimisation, en essayant de le rendre parfait, je pense que c'est impossible. Si vous pouvez distinguer ces deux formes et gagner de l'argent avec des systèmes de transactions différents, vous êtes certainement une imprimante; parce que vous êtes stable, votre argent va rouler plus grand; en distinguant les deux processus pour gagner de l'argent dans deux périodes, votre volume de capital accumulé est certainement plus grand que celui des banques nationales; vous allez grandement dépasser la Fed et devenir plus grand que certaines grandes sociétés internationales.
Si vous essayez d'optimiser un système avec plusieurs paramètres, cela conduit d'abord à des incohérences, au stade A vous utilisez ce paramètre, au stade B vous utilisez un autre paramètre. Votre système n'est pas une façon de penser quantitative. C'est une transaction sélective, judicieuse, ce qui vous conduit à rien.
L'importance de la combinaison d'investissements dont je viens de parler s'est manifestée pleinement au milieu de la récente volatilité des marchés.
Les faiblesses du système ont été détectées plus tard, et beaucoup de mesures préventives ont été prises à l'avance. J'ai donc obtenu un bon résultat: je n'ai jamais eu de retrait de plus de 20% depuis toutes ces années, et le plus grand retrait a été de 17,5%.
Le taux d'utilisation du premier fonds est toujours d'environ 30%.
La deuxième transaction n'a pas été mise en place, veuillez noter que ma transaction n'a pas été mise en place. Contrairement à certains traders, qui aiment refaire une transaction après avoir brisé une position progressivement, pour des raisons de sécurité et de stabilité.
Le troisième est l'investissement en combinaison, qui peut parfaitement jouer un rôle de prévention du risque dans les marchés volatiles. Les différences locales entre les produits et les mouvements sont les plus évidentes lorsque les marchés fluctuent. En fait, lorsque le risque systémique se produit, les produits sont généralement à peu près identiques. Mais il y a des fluctuations entre les variétés pendant les périodes de fluctuation.
4ème et dernière question concernant la mise en œuvre. Franchement, je ne peux pas m'asseoir pendant toutes ces années et exécuter complètement pour moi-même, parce que je suis aussi humain et je suis affecté par l'émotion. Les transactions sont difficiles, j'exécute à plus de 70% mais, comme je l'ai mentionné, le système de négociation est essentiellement rentable tant que l'exécution est supérieure à 6%.
Transcrit par le laboratoire Bell