Il y a aussi des gens qui se disent qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des relations sexuelles.
Parmi toutes les transactions à haute fréquence, les échanges de devises et les échanges à court terme représentent la plus grande part. La haute liquidité et les faibles frais de traitement des devises offrent la possibilité d'une stratégie à haute fréquence de taux de change élevés et d'une position très courte. Comme l'une des stratégies les plus primitives de haute fréquence des devises, il faut mentionner le triangle arbitrage.
Le triangle de l'effet de levier est un moyen d'effet de levier qui introduit trois devises. Il utilise les trois devises pour réaliser l'effet de levier en utilisant les écarts temporaires des taux de change raisonnables. En théorie, si nous avons une plate-forme de souscription à faible latence et que nous obtenons un spread inférieur, nous avons une chance d'obtenir un effet de levier sans risque.
Je vais vous donner un exemple simple: pour vous aider à comprendre, nous n'avons pas pris en compte ici le bid-ask spread et l'impossibilité d'obtenir des offres.
La réponse est oui. Voici les étapes à suivre:
Nous avons découvert que les taux de change croisés réels ne sont pas les mêmes que les taux de change croisés synthétiques et que des opportunités d'effet de levier existent.
Taux de conversion synthétique et déviation de son prix Étant donné que la plupart des paires de devises sont basées sur le dollar (par exemple, GBP/USD, EUR/USD), nous appelons les paires de devises qui ne sont pas basées sur le dollar des paires de devises croisées (par exemple, GBP/EUR, GBP/EUR). Cependant, en raison de la faible liquidité et des chocs du marché, de nombreux investisseurs institutionnels ne peuvent pas acheter directement de grandes quantités de paires de devises croisées, ils utilisent une méthode synthétique: GBP/EUR est égal à GBP/USD * USD/EUR
Comme le GBP/USD et l'USD/EUR ont une grande liquidité, il est facile d'obtenir une configuration de position pour le GBP/EUR grâce à cette formule de synthèse. En raison de la grande liquidité du marché des changes, le marché est efficace la plupart du temps, de sorte que le prix synthétique devrait être égal au prix du marché. Cependant, le marché est parfois dans un déséquilibre de courte durée, ce qui entraîne des écarts entre les prix du marché et les prix synthétiques des paires de devises croisées. Lorsque ce décalage est suffisant pour compenser nos coûts de transaction, nous pouvons utiliser la méthode du triangle de l'intérêt pour réaliser des bénéfices sans risque.
Cette stratégie utilise la différence entre le prix du marché d'une paire de devises croisées et son prix synthétique pour réaliser un effet de levier.
En pratique, cette stratégie impose des exigences strictes sur l'équipement et la vitesse des transactions. Avec l'électronique et l'automatisation des transactions, il est presque impossible que les différences de prix existent sur de longues périodes dans les différents marchés, de sorte que les écarts de prix n'existeront que pendant une période très courte. Cela nécessite donc que les traders soient en mesure d'obtenir de faibles délais et frais de transaction.
Le gouvernement chinois a annoncé que le gouvernement chinois devrait mettre en place des mesures d'urgence.
Je suis zéro.Je vous en prie.