La ruse de l'oiseau de mer, connue sous le nom de ruse, est une stratégie de trading contraire aux règles de l'oiseau de mer, qui exploite les défauts de l'opération de suivi (en particulier l'option de l'oiseau de mer) pour profiter de nombreuses fausses percées (en faisant de l'oiseau de mer une proie).
Au début des années 1980, un groupe très célèbre de traders s'appelait les "Marmots de mer". Richard Dennis, le légendaire maître du marché qui a créé le trading, a choisi ce nom amusant pour former un groupe de nouveaux traders. Richard croit que la formation des traders est en fait comme l'élevage des marmots à Singapour.
Plus de vingt ans plus tard, la méthode du pirate n'est plus un secret et beaucoup de gens l'ont compris. Pourtant, pourquoi est-ce que peu de gens réussissent à l'utiliser?
Dans leur ouvrage Street Smarts, Linda Wooski et Larry Connolly désignent cette stratégie de négociation par le biais de la stratégie de négociation par le biais de la stratégie de négociation par le biais de la stratégie de négociation par le biais de la stratégie de négociation par le biais de la stratégie de négociation par le biais de la stratégie de négociation par le biais de la stratégie de négociation par le biais de la stratégie de négociation par le biais de la stratégie de négociation par le biais de la stratégie de négociation par le biais de la stratégie de négociation par le biais de la stratégie de négociation par le biais de la stratégie de négociation par le biais de la stratégie de négociation par le biais de la stratégie de négociation par le biais de la stratégie de négociation par le biais de la stratégie de négociation par le biais de la stratégie de négociation par le biais de la stratégie de négociation par le biais de la stratégie de négociation. Je ne sais pas. La règle de trading originale de l'orchidée est de négocier au moins en tranches ou plus longues, d'une durée allant de une semaine à un mois. Ms. Waski utilise la stratégie de l'orchidée pour des transactions plus courtes en jour ou en tranches, en utilisant de manière ciblée les phénomènes de forte fréquence de fausses ruptures.
1, lorsque le marché a franchi le sommet (ou le bas) du 20e jour, faire plus si le marché a franchi le sommet et laisser de l'espace si le marché a franchi le bas.
Le plus bas du 20e jour doit apparaître 4 jours avant la date de négociation.
3, si le prix tombe au-dessus du plus bas du 20e jour et chute de plus de 5 à 10 cents, vous pouvez placer un nouvel entrée de stop-loss de 5 à 10 cents en dessous du point de rupture (Note: l'ordre de stop-loss ne se limite pas à un stop-loss sur un poste existant, mais peut également être utilisé pour ouvrir une nouvelle entrée). Par exemple, si le plus bas du 20e jour est de 10,53 $ et que le marché tombe de 10,43 $, vous pouvez placer un ordre de stop-loss entre 10,47 $ et 10,43 $ et acheter un nouvel entrée de stop-loss une fois que le marché revient à 10,47 $ à 10,43 $.
4. Une fois le paiement effectué, placez un ordre de stop-loss 1 centime en dessous de la baisse de la journée.
5° S'il y a un profit, un stop-loss suivi est mis en place. Un stop-loss suivi est mis en place lorsque la transaction est rentable. De même, un stop-loss suivi de 10 cents est plus raisonnable pour une action de 5 cents. En termes de volatilité, une action peut avoir une moyenne d'un jour de 40 à 50 cents, alors qu'une autre action ne peut avoir qu'une moyenne de 5 à 10 cents.
6, les positions peuvent durer de quelques heures à plusieurs jours.
7° Si la détention est stoppée le jour même ou le lendemain, le trader peut essayer à nouveau. Cela dépend également du jugement personnel du trader/investisseur.