Une histoire quantitative intéressante - longs et courts

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Il y a quelques années, j’ai vu une histoire d’un couple d’actionnaires qui sont opposés, ils investissent dans des actions depuis de nombreuses années, le vieil homme aime faire plus, le vieil homme aime les titres à découvert, les deux personnes sont toujours en désaccord, il y a une profondeur de trois cents titres à terme, le vieil homme est toujours à découvert, et le vieil homme est toujours à découvert, jusqu’à maintenant, les deux personnes pensent qu’elles ont raison, parce qu’elles pensent qu’elles gagnent de l’argent, qu’en pensez-vous? Afin de vérifier ce phénomène, j’ai écrit un code de trading programmé qui a été testé sur un indice à terme de 300 actions de Shenzhen, qui nécessite la déduction des frais de traitement, et dont le prix d’entrée est le prix d’ouverture de la barre suivante, les conditions d’entrée sont les suivantes:

La mort en série: Chaque jour, le cours d’ouverture de la bourse est multiplié par une main, la perte est de 30 points, si la bourse ne déclenche pas de perte, la position est levée à 14h45 chaque jour.

La tête vide: Chaque jour, le cours d’ouverture est ouvert sur une carte blanche, avec une perte de 30 points. Si le cours n’a pas déclenché de perte de rupture, la position est levée à 14h45 chaque jour.

Remarque: les transactions sont effectuées une seule fois par jour. Le rapport de performance des futures de l’indice Shenzhen 300 du 1er janvier 2011 au 20 novembre 2016 indique que les gains et les pertes peuvent être réalisés !

Si vous aviez un million de dollars et que vous pouviez vous retirer de la position ouverte, quel que soit l’espace, après six ans de négociation et après avoir mis en place un stop loss, ce test nous a révélé que l’exécution de stop loss est un facteur important pour la survie du marché à terme.

Si nous regardons de plus près la courbe entre les têtes mortes et les têtes mortes, nous pouvons voir un autre phénomène intéressant: Si ces deux-là se sont réconciliés, mais qu’est-ce qu’ils feraient s’ils continuaient à se battre ? Ils décident de s’associer, mais ne renoncent pas à leurs opinions, alors au moment de l’ouverture, le vieux Zhang fait plus, le vieux Li fait moins, parce que le partenaire le vieux Li vend un plus au vieux Zhang en privé, économisant ainsi le coût de la transaction unilatérale des deux, le futuriste n’a plus rien à gagner ! Il est évident que si le cours de la bourse est plus élevé que le stop loss des billets vides, le patron doit acheter un stop loss de plusieurs billets, et si le cours de la bourse est plus bas que le stop loss des billets vides, le patron doit vendre un stop loss de plusieurs billets vides, et finalement attendre que la liquidation égalise complètement la position du jour.

• ### La suite

Cet article traite principalement de la restructuration de la synthèse et de la décomposition de la stratégie. Pour en revenir au modèle de fonctionnement mentionné dans l’article précédent: Lors de l’ouverture du marché, l’ancien joueur a fait plus, l’ancien joueur a fait moins, parce que le partenaire l’ancien joueur a vendu un morceau de plus à l’ancien joueur… comment faire ensuite? Il est évident que si le cours est plus élevé, dépassant le blocage des billets vides, l’ancien joueur devra acheter un blocage de plus, si le cours est vide, dépassant le blocage des billets, l’ancien joueur devra vendre un blocage de plus, et finalement attendre la clôture pour niveler complètement la position du jour. La combinaison des deux stratégies permet de calculer le résultat du test comme suit: Le facteur de profit est de 1,02 Retour à zéro: bénéfice net de 715456 ¥ et retrait maximal de 408887 ¥ Partenaire: bénéfice net de 890 448 ¥, retraits maximaux de 197660 ¥, facteur de profit de 1,28 Il ressort de cette comparaison que l’effet combiné des deux est bien supérieur à celui des deux cas individuellement, le total des bénéfices est supérieur à la somme des deux, le maximum des retraits est bien inférieur à celui de l’un des deux, et le facteur de profit est supérieur au maximum des deux. Il n’y a pas de doute, mais c’est la vérité ! Si vous ne faites rien ou si vous faites trop de choses en tant qu’individu, vous verrez que le résultat n’est pas idéal, mais si vous faites les deux ensemble, c’est génial ! En fait, si nous changeons de point de vue, nous pouvons voir les choses différemment.Cette stratégie de fusion est en fait une stratégie de rupture intraday typique, c’est-à-dire que chaque jour d’ouverture après le point de rupture du prix d’ouverture plus trente points d’ouverture plus de positions, et de conserver trente points d’arrêt; après chaque jour d’ouverture après le point de rupture du prix d’ouverture moins trente points d’ouverture de la position vide, et de conserver trente points d’arrêt, et enfin à la place de la fermeture. Par conséquent, lorsque nous élaborons des stratégies, nous devons les examiner sous plusieurs angles, et parfois les stratégies développées sont les mêmes en termes de logique, mais la manière dont elles sont exprimées ou utilisées est différente. Il n’est pas nécessaire de consacrer autant de temps à l’élaboration de stratégies homogènes.

Il est à l’origine de l’histoire de l’île.