Comment le monstre parle-t-il de la quantification pour approximativement estimer la capacité de financement d'une stratégie?

Chaque stratégie de calcul de la capacité maximale de fonds est différente.

Je vais vous donner un exemple de la stratégie de marketing des monnaies numériques:

Par exemple, si vous avez une stratégie de négociation de marché et que vous exécutez une paire de transactions BTC/USD sur un échange, et que le rendement quotidien est probablement stable à 2 parts de milliers, vous continuez à augmenter votre capital, et lorsque vous augmentez à une certaine valeur, le rendement commence à diminuer, par exemple, vous passez de 2 millions à 3 millions, et le rendement ne reste plus à 2 parts de milliers, alors vous pouvez penser que vous avez atteint votre capacité de capital.

En d'autres termes, la capacité stratégique peut être considérée comme une situation où l'utilisation des fonds peut être maintenue à 100%.

Alors, bien, comment pouvons-nous estimer son rendement avec un écart plus faible? Il faut analyser le modèle qui fait la stratégie du marchand. Nous supposons qu'il s'agit d'une simple stratégie de diffusion, et son modèle suppose que le prix suivant de chaque prix, dont la probabilité d'augmentation est égale à 50% par rapport au prix actuel, a une probabilité d'augmentation par rapport à la probabilité de baisse.

Cette hypothèse ne s'applique pas évidemment lors de grandes fluctuations, nous supposons donc que la stratégie est efficace pour une période de temps relativement courte sans grandes fluctuations (par exemple, une chute de la valeur par rapport au prix actuel, pendant laquelle pas plus de 5% de temps peut être maintenu).

Et puis vous regardez le marché et vous voyez que cette paire de transactions sur l'échange, où il n'y a pas de grandes fluctuations, peut-être entre une heure et deux jours, vous faites des statistiques et vous donnez une valeur de probabilité maximale, qui est quatre heures sans grandes fluctuations.(C'est une fluctuation typique, par exemple)

En observant cette hypothèse, on constate qu'il y a une probabilité de 50% pour chaque transaction d'achat et de vente, c'est-à-dire qu'il y a une probabilité de 50% pour qu'il n'y ait pas de transaction et qu'il y ait aussi une probabilité de 50% pour qu'il y ait un blocage.

Une fois que tous les fonds sont gelés, la transaction s'arrête et il n'y a pas assez de fonds disponibles. En d'autres termes, le taux d'utilisation des fonds mis en place atteint 100%.

En d'autres termes, on peut calculer à partir des statistiques combien de temps en moyenne il n'y a pas de grandes fluctuations, et multiplier le chiffre obtenu par la durée moyenne de congélation d'un montant, pour approximativement estimer la capacité de fonds.

Par exemple, si vous faites des calculs et que vous trouvez 10 000 dollars, et que vous avez des paramètres que vous avez définis, parfois un gel complet pendant 5 minutes, parfois un gel complet pendant une demi-heure, alors vous obtenez une probabilité maximale de gel pendant environ 10 minutes.

Donc, 4 heures/10 minutes multipliées par 10.000, la capacité de votre stratégie est approximativement estimée à 240.000 dollars.

Cette approche est assez délicate, et vous avez peut-être remarqué que beaucoup de paramètres que vous utilisez dans votre stratégie deviennent de plus en plus déviants. Par exemple, il n'est pas mentionné ici combien de volumes de transactions vous définissez pour chaque transaction. Supposons que vous définissiez une fois 5000 $ et que votre utilisation des fonds soit atteinte en une seconde. Vous estimez que les chances sont très élevées.

De nombreuses méthodes de prévision similaires consistent à quantifier la stratégie et les informations relatives au marché, puis, en fonction des statistiques de ces informations, à déterminer d'autres paramètres de la stratégie, à trouver une corrélation entre le taux d'utilisation des fonds et les variations de la quantité de fonds, par exemple le temps.

Si vous regardez l'exemple ci-dessus, vous pourriez penser que si la précision est suffisamment élevée, il semble qu'il soit possible de le déterminer par retesting.

Cependant, si l'on considère les données de volume des transactions, la réévaluation néglige les commandes glaciales sur le marché, ce qui entraîne une capacité estimée inférieure.

Ou le retouche peut être simplement basé sur le prix et non sur le volume, ce qui entraîne une grande capacité stratégique dans vos prévisions.