Stratégie de trading quantitative - Indicateur CCI

Dans les années 1980, l’analyste boursier américain Donald Lambert a inventé l’indicateur de tendance, l’indicateur CCI, qui a été utilisé pour les premiers jugements sur le marché à terme et a ensuite été largement utilisé dans les études sur le marché boursier. Comparé à la plupart des indicateurs d’analyse technique, l’indicateur CCI est unique en ce qu’il est basé sur des principes statistiques. Le CCI, comme d’autres indicateurs d’analyse technique, diffère en raison du cycle de calcul choisi. Il existe plusieurs types de CCI, notamment: l’indicateur CCI minute, l’indicateur CCI jour, l’indicateur CCI hebdomadaire, l’indicateur CCI annuel. Parmi ceux-ci, l’indicateur CCI jour/semaine est plus couramment utilisé dans les études boursières.

Le calcul de l’indicateur CCI est plus compliqué que celui des autres indicateurs d’analyse technique.

• 1.CCI = （TP－MA）÷MD÷0.015

TP = ((le prix le plus élevé, le prix le plus bas, le prix de clôture) ÷3; MA = somme cumulée des dernières clôtures de cours de N jours; MD = la somme cumulée des derniers N jours de la période de clôture de la bourse (MA-closing price) ÷ N; 0.015 est le coefficient de calcul, N est le cycle de calcul.

• 2. différence entre le prix moyen et la moyenne mobile sur N jours du prix moyen ÷ écart absolu entre le prix moyen sur N jours du prix moyen

Le prix moyen est égal au prix le plus élevé + le prix le plus bas + le prix de clôture. La moyenne de la déviance absolue est une fonction statistique.

L’indicateur CCI se distingue des autres indicateurs sans restriction de zone de fonctionnement par le fait qu’il a une zone de référence technique relative, qui peut être divisée en trois grandes catégories selon les normes de circulation du marché: entre +100, -100 et +100 et -100:

• 1. Lorsque le CCI est supérieur ou égal à +100, cela indique que le cours de l’action est en zone de survente et qu’il est nécessaire d’accorder plus d’attention à la dynamique du cours de l’action;
• 1. Lorsque le CCI est inférieur à 100, le cours de l’action est dans la zone de survente et l’investisseur peut s’attendre à une baisse de l’absorption;
• 1. Lorsque le CCI se situe entre +100 et -100, les investisseurs doivent se concentrer sur l’observation, car cela indique que le cours de l’action se situe dans la zone normale de la fourchette de la fourchette de la fourchette de l’oscillation.

• La base de données d’indicateurs intégrée de quantification par l’inventeur

Il y a des gens qui ne sont pas d’accord avec moi.