Quantifier les stratégies de négociation

Quantifier les stratégies de négociation

Dans les années 1980, l'analyste boursier américain Donald Lambert a inventé l'indicateur de progression, le CCI, qui a été utilisé à l'origine pour les jugements sur les marchés à terme et a ensuite été largement appliqué à la recherche sur les marchés boursiers. Comparé à la plupart des indicateurs d'analyse technique, l'indicateur CCI, basé sur des principes statistiques, est unique en ce qu'il mesure si les fluctuations des prix des actions sont allées au-delà de leur plage normale et prédit les tendances des changements des prix des actions. Comme les autres indicateurs d'analyse technique, le CCI est différent en raison du cycle de calcul choisi. Il comprend: indices CCI par minute, indices CCI par jour, indices CCI par semaine, indices CCI par an, etc. Parmi ceux-ci, les indices CCI par jour et par semaine sont les plus couramment utilisés dans les études boursières.

Le calcul de l'indicateur CCI est plus complexe que celui des autres indicateurs d'analyse technique. Les deux méthodes de calcul utilisées pour calculer l'indicateur CCI sont les suivantes:

• 1.CCI = (TP-MA) ÷MD÷0,015

  Parmi eux: TP = ((le prix le plus élevé, le prix le plus bas, le prix de clôture) ÷ 3; MA = la somme cumulée des prix de clôture les plus récents N jours; MD = la somme cumulée des derniers N jours (MA - prix de clôture) ÷ N; 0.015 est le coefficient de calcul et N est le cycle de calcul.

• 2.中价与中价的N日内移动平均的差÷N日内中价的平均绝对偏差

  Parmi eux: prix moyen = (le prix le plus élevé + le prix le plus bas + le prix de clôture) ÷ 3; L'écart absolu moyen est une fonction statistique.

  L'indicateur CCI se distingue des autres indicateurs sans limite de zone d'exploitation par le fait qu'il a une zone de référence technique relative, qui peut être divisée en trois grandes catégories selon les critères de circulation du marché: entre +100, -100 et +100 tonnes-100:

  • 1. Lorsque le CCI est supérieur à +100, il indique que le prix de l'action est entré dans la zone d'achat excessif et il est nécessaire de se concentrer davantage sur les fluctuations du prix de l'action;

  • 2. Lorsque le CCI est inférieur à 100, cela signifie que le prix de l'action est entré dans la zone de survente et que les investisseurs peuvent s'absorber à bas prix;

  • 3. Lorsque le CCI se situe entre +100 et -100, ce qui indique que le prix de l'action est dans la fourchette normale de l'intervalle de stabilisation de l'oscillation, les investisseurs devraient être prudents.

• Inventeur quantifie la base d'indicateurs intégrée

Traduit de négociant programmé