Mécanisme de retouche de niveau analogique quantifié par l'inventeur

Mécanisme de retouche de niveau analogique quantifié par l'inventeur

• 1ère, l'architecture de retouche

  Le programme de stratégie en retouche quantifié par l'inventeur est un processus de contrôle complet, le programme est consulté en continu à une certaine fréquence. Les données renvoyées par les différents marchés et les API de transactions sont également conformes au moment de l'appel, simulant la situation lors de l'exécution réelle. Il appartient au niveau onTick et non au niveau onBar des autres systèmes de retouche.

• 2° la différence entre le retouche au niveau de l'analogie et le retouche au niveau du disque.

  • Retour à l'échelle de l'analogie

    L'analyse de niveau d'analogie consiste à simuler la valeur de ticker dans la séquence de temps de cette barre en fonction des données de la ligne K de la ligne K de base du système d'analyse, selon un certain algorithme dans un cadre composé des valeurs du prix le plus élevé, le prix le plus bas, le prix d'ouverture et le prix de fermeture de la ligne K de base donnée.

  • Résultats au niveau du disque

    La répétition au niveau du disque est la répétition au niveau du vrai ticker dans la séquence de temps de Bar. Pour les stratégies basées sur les données au niveau du ticker, la répétition au niveau du vrai disque est plus proche de la vérité. Les tickers sont des données enregistrées réellement et non générées par analogie.

• 3, le mécanisme de retouche de niveau analogique de la ligne K inférieure

  Le retouche au niveau du disque réel n'a pas d'option de ligne K inférieure (car les données de ticker sont réelles et ne sont pas générées par simulation avec une ligne K inférieure). Dans le retouche de niveau d'analogie, le ticker généré par analogie à partir des données de ligne K. Cette ligne de données est la ligne K inférieure. Dans l'utilisation réelle du retouche de niveau d'analogie, le cycle de ligne K inférieure doit être inférieur au cycle de l'API pour obtenir la ligne K lorsque la stratégie est en cours d'exécution. Sinon, il y a une perte réelle de données lorsque l'API pour obtenir la ligne K de la période spécifiée est appelée car le cycle de la ligne K inférieure est plus grand et le nombre de tickers générés est inférieur.

• 4 Comment les lignes K inférieures génèrent des données de ticker

  Le mécanisme de génération des tickers analogiques des lignes K inférieures est le même que pour le MT4.

  

• 5, le code de l'algorithme qui génère les données ticker

  L'algorithme spécifique pour simuler les données de la ligne K sous-jacente et les données de tick:

function recordsToTicks(period, num_digits, records) {
    if (records.length == 0) {
        return []
    }
    var ticks = []
    var steps = [0, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 23, 25, 27, 29]
    var pown = Math.pow(10, num_digits)

    function pushTick(t, price, vol) {
        ticks.push([Math.floor(t), Math.floor(price * pown) / pown, vol])
    }

    for (var i = 0; i < records.length; i++) {
        var T = records[i][0]
        var O = records[i][1]
        var H = records[i][2]
        var L = records[i][3]
        var C = records[i][4]
        var V = records[i][5]
        if (V > 1) {
            V = V - 1
        }
        if ((O == H) && (L == C) && (H == L)) {
            pushTick(T, O, V)
        } else if (((O == H) && (L == C)) || ((O == L) && (H == C))) {
            pushTick(T, O, V)
        } else if ((O == C) && ((O == L) || (O == H))) {
            pushTick(T, O, V / 2)
            pushTick(T + (period / 2), (O == L ? H : L), V / 2)
        } else if ((C == H) || (C == L)) {
            pushTick(T, O, V / 2)
            pushTick(T + (period * 0.382), (C == L ? H : L), V / 2)
        } else if ((O == H) || (O == L)) {
            pushTick(T, O, V / 2)
            pushTick(T + (period * 0.618), (O == L ? H : L), V / 2)
        } else {
            var dots = []
            var amount = V / 11
            pushTick(T, O, amount)
            if (C > O) {
                dots = [
                    O - (O - L) * 0.75,
                    O - (O - L) * 0.5,
                    L,
                    L + (H - L) / 3.0,
                    L + (H - L) * (4 / 15.0),
                    H - (H - L) / 3.0,
                    H - (H - L) * (6 / 15.0),
                    H,
                    H - (H - C) * 0.75,
                    H - (H - C) * 0.5,
                ]
            } else {
                dots = [
                    O + (H - O) * 0.75,
                    O + (H - O) * 0.5,
                    H,
                    H - (H - L) / 3.0,
                    H - (H - L) * (4 / 15.0),
                    H - (H - L) * (2 / 3.0),
                    H - (H - L) * (9 / 15.0),
                    L,
                    L + (C - L) * 0.75,
                    L + (C - L) * 0.5,
                ]
            }
            for (var j = 0; j < dots.length; j++) {
                pushTick(T + period * (steps[j + 1] / 30.0), dots[j], amount)
            }
        }
        pushTick(T + (period * 0.98), C, 1)
    }
    return ticks
}

Par conséquent, il y a des sauts de prix dans la séquence temporelle lorsque l'on utilise une réévaluation au niveau de l'analogue.