Aujourd'hui, nous allons parler de certains des problèmes liés au temps et à la cyclique impliqués dans l'investissement quantitatif. Dans l'exposé précédent, vous devriez également vous rappeler qu'il existe principalement deux types de données en quantification: l'une est la donnée de tick et l'autre est la donnée de bar. Les données de bar sont plus simples à comprendre, ce sont les données les plus élevées, les plus basses, les plus ouvertes et les plus fermées contenues dans le diagramme en forme de bar dans la ligne K. Les données de bar sont liées aux cycles, comme une barre vue dans la ligne K est un cycle en 1d.
Au niveau national, un tick est un snapshot qui permet de prendre un instantané des données de flux de transactions à très court intervalle de temps (millisecondes). Les ticks contiennent également des champs tels que le prix d'ouverture, le prix le plus élevé, le prix le plus bas, le prix le plus récent, le volume de transaction et le montant de transaction.
Une vraie tick est une prise de vue rapide du résultat de chaque changement dans le livre d'ordres à proximité du prix de transaction, qui génère une tick chaque fois que l'état de l'ordre le plus favorable à l'achat ou à la vente change dans le livre d'ordres.
Si les données de bars sont liées à des cycles, il est naturel de se poser la question de savoir comment transformer les barres de cycles courts en données de barres de cycles longs.
Pour illustrer le processus de transformation des cycles en utilisant l'exemple de la ligne de jour et de la ligne de contour, la relation entre les indicateurs de données dans la ligne de contour et les indicateurs de la ligne de jour est la suivante:
L'écart entre les deux échanges est très important.
Le dernier jour de négociation de la semaine
Le taux de convergence des lignes de contour = max ((Tous les taux de convergence des lignes de contour de la semaine)
La ligne d'arrière-plan est min (toutes les lignes de la semaine sont min)
Le volume de la ligne de contour est le volume de la ligne de contour = le volume de la ligne de contour de la semaine
La conversion en cycles de Bars, quantifiée par l'inventeur, est écrite ci-dessus:
Convert_record_cycleIl a été créé par: jxc6698Convertissez n'importe quel cycle de ligne K.
Comme nous l'avons vu dans la discussion précédente, toutes les données de barres contiennent des périodes, ce qui pose un problème: comment distinguer les données de barres de la même période mais de périodes différentes. Nous avons besoin d'une méthode universelle pour encoder les périodes de temps afin que les données de la même variété de transaction soient uniques pour les périodes de temps différentes.
En utilisant le chronomètre, nous pouvons facilement configurer des fonctions de chronométrage, telles que le nombre de cycles de temps qui déclenchent une opération; ou encore, par exemple, déterminer si de nouvelles données de ligne K de cycles sont générées. Il y a beaucoup d'autres astuces sur le temps et l'utilisation des cycles, qui doivent être résumées dans le processus de rédaction de la stratégie.
Je vous en prie.On peut générer un Kdata de 1 m en utilisant le tick - le tick de 0 heures du jour) /60, sans que les autres Kdata puissent être générés.