La tendance est à revenir en arrière

La tendance à revenir à la stratégie de la pomme de terre

• Première explication théorique de la stratégie des points de retrait multi-tendance

  • Quelles sont les tendances multi-têtes?

    Pour comprendre les tendances multi-headings, il faut d'abord connaître les moyennes. Les moyennes sont la somme des prix de clôture sur une période de temps et les moyennes obtenues par le cycle, telles que les moyennes de 5 jours (MA5), les moyennes de 10 jours (MA10) etc.

    La tendance à court terme est le résultat d'un vote de fonds et peut refléter l'intention d'investissement des investisseurs à court terme.

    Les cycles d'indexation de la tendance à la hausse sont des cycles de courte à longue ligne mobile horizontale, qui s'arrangent de haut en bas, comme le montre le graphique suivant.

    

  • Le point de retrait:

    Selon la théorie du point de retrait de la tendance à plusieurs têtes: la tendance à plusieurs têtes est une base de jugement sur la capacité d'achat d'une action, tandis que le point de retrait indique le moment de l'achat de cette action.

    Le point de rebond est une baisse temporaire du prix d'une action en l'absence de changement dans la tendance à la hausse. Selon la théorie de la tendance à la hausse, si la tendance à la hausse se maintient, la valeur de l'action reste stable sur le long terme.

    

• Deuxièmement, quantifier la stratégie.

  Une fois que l'on a compris la stratégie de la rétrogradation des points de tendance, il y a des détails quantifiables spécifiques à cette stratégie qui déterminent son exploitabilité et ses gains.

  • Paramètres dans la stratégie Sélection

    (1) Les paramètres dans le signal d'achat:

    Paramètres de point de rétractation:

    Lorsque le prix des actions retombe, à quel point est-il plus sûr de gagner plus? Par exemple, 5% ou 10%, ou lorsque le point de retrait touche la ligne moyenne de 5 jours, la ligne moyenne de 10 jours, etc.

    Paramètre T du nombre de jours de la tendance B:

    Le nombre de jours est un indicateur fiable de la tendance à la hausse.

    Ou peut-on choisir d'acheter des actions en fonction de la tendance à la hausse, alors que le phénomène n'est pas encore en train de se rétracter?

    (2) Les paramètres des signaux de vente (signaux de rupture et de rupture):

    Une stratégie de retrait multiple ne garantit pas nécessairement de profits. Des signaux de changement de position, plus susceptibles de garantir des profits, peuvent être établis dans certaines conditions.

    Paramètres du point de rupture de C:

    Il est possible de définir différents types de signaux stop-loss, tels que des points de stop-loss pour un certain pourcentage, ou de changer de position lorsque la tendance multi-head change.

    3) Optimisation des paramètres:

    Des combinaisons de paramètres peuvent être utilisées pour simuler un grand nombre de transactions et, en fonction des résultats de la simulation, une combinaison de paramètres peut être créée qui fonctionne mieux pour le marché historique.

    Bien sûr, les marchés boursiers sont en constante évolution, et il n'est pas possible de garantir que les paramètres spécifiques qui ont été conçus dans un secteur historique particulier seront appliqués plus tard.

• Troisièmement, la mise en œuvre d'une stratégie de négociation analogique

  • Les données sont prêtes

    Les données de l'historique des actions + les données du facteur de répétition peuvent être utilisées.

  • 2° Les stratégies et paramètres de transaction:

    (1) Définition du point de retrait: le prix d'ouverture de la action est inférieur au prix de la ligne moyenne de 10 jours

    Prix d'ouverture < prix moyen de 10 jours (prix de clôture)

    Définition multi-tête: ligne moyenne décroissante de 5, 10, 20, 60 jours

    Prix moyen de 5 jours > prix moyen de 10 jours > prix moyen de 20 jours > prix moyen de 60 jours

  • (2) Critère de stop-loss et de stop-loss: lorsque le gain entre le prix de clôture et le prix d'achat est supérieur à 10%: abs (prix d'achat - prix d'ouverture du jour) / prix d'achat > 10%; stop-loss et stop-loss.

    abs (prix de dépôt - prix d'achat) / prix d'achat > 10

  • 3 - Le processus de négociation

    (1) La date d'expiration de la transaction est fixée à:

    (2) à la date d'ouverture de la transaction, selon la stratégie de sélection de titres ci-dessus, 20 titres sont sélectionnés parmi les titres inscrits pour la journée et 1000 titres sont achetés comme titres au prix d'ouverture;

    (3) Le lendemain, à partir de chaque jour de négociation, les actions sont vendues conformément aux normes de stop-loss-stop-loss, en supposant qu'elles sont vendues au prix de vente initial et que le produit de la vente est utilisé comme fonds disponibles; et en même temps, une certaine quantité de actions est sélectionnée conformément à la stratégie de choix des actions, et une partie de la différence est achetée par rapport à la détention et 20 actions sont conservées en détention;

    (6) après le cycle de N jours, calculer les gains et les pertes totaux pour une journée de négociation

    Gains et pertes: (valeur des positions au dernier jour - capital au premier jour) / capital au premier jour

• 3, résultats de transaction simulés

  Date de début: 2014-01-02, date de fin: 2014-02-28

  Le capital est de 249800, l'actif final est de 278313 et le rendement est de 11,41%.

  Les résultats:

  

• Quatre, compléter

  • Les résultats des tests de données de 1 ou 2 mois ne sont pas nécessairement universels.

  • 2° sans tenir compte des circonstances particulières telles que les nouvelles actions, les annulations, les coupures de ST;

  • 3° Le problème fondamental: la base théorique de cette stratégie est que le marché à court terme est motivé par l'émotion et n'est pas influencé par des facteurs autres que le prix, et est donc inefficace à long terme.

• Les problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre

  • 1, chaque jour de négociation doit traiter la moyenne de plus de 3000 actions, le volume de calcul est plus grand, si le cycle est prolongé, cela prolonge le temps d'exécution.

Les élèves intéressés peuvent s'entraîner sur l'inventeur quantifié!

Traduit de Quantifier les commerçants