Ajouter Stoploss au contrôle des risques Quel est le prix?

L'ajout d'un stop-loss peut contrôler les risques.(L'article a été publié à l'origine sur FMZ Quant.) Dans le commerce quantitatif, chaque programmeur est confronté à une décision difficile: Ajouter la logique stop-loss ou pas?

Sans logique de stop-loss et de stop-profit, il est souvent possible de continuer à prendre des profits, augmentant ainsi le taux de rendement. Mais il y a souvent un risque de ruiner le rendement accumulé pendant des années du jour au lendemain par la volatilité. L'ajout de la logique de stop-loss peut améliorer le taux de financement et réduire le risque de chaque transaction, mais cela conduit souvent à un taux de rendement inférieur.

Être ou ne pas être? C'est une question.

Après de nombreuses fois de liquidation, des gens qui ont toujours des pertes, ont finalement ajouté une logique stop-loss dans chaque stratégie.

Mais Guldan, quel est le prix? Prenez mon propre compte comme exemple: Le profit causé par l'annulation des ordres est théoriquement le profit sur le compte, et la perte causée par l'annulation des ordres est théoriquement le profit manqué (parce que les informations de transaction annulées ne seront pas reflétées sur le compte, mais si l'ordre n'est pas annulé, le commerce sera reflété sur le compte. C'est facile à comprendre, n'est-ce pas?) C'est-à-dire que la formule de calcul du bénéfice (manqué) est la suivante:

" prix de main: le prix de main. now_price: le prix actuel.
hand_amount: le montant exécuté; s'il est positif ou négatif est déterminé par les directions de l'offre et de la demande. " (prix à main - prix actuel) * montant à main

Mon logique de stop-loss ici est la façon d'annuler les transactions correspondantes après avoir découvert les hausses et les chutes. Par exemple, après un crash est trouvé, la probabilité d'exécuter un ordre d'achat est réduite dans la logique de trading, et la probabilité d'exécuter un ordre de vente est augmentée.

Et annuler les ordres d'achat ou de vente correspondants qui ont été placés dans le sens de la probabilité décroissante, et les enregistrer dans les informations statistiques.

En raison des transactions fréquentes, l'annulation d'ordres dans un sens peut avoir une incidence directe sur la position.

Comparée au trading stop loss, cette méthode de prévision du marché stop loss présente un énorme avantage car elle permet d'économiser des frais de traitement, car il n'y a pas de trading en raison d'une annulation.

Sachant cela, jetons un coup d'œil aux informations de transaction sur l'image.

Le bénéfice courant dans le compte est de 67,4 causé par la création de marché et -17,4 causé par la péréquation, c'est-à-dire que le bénéfice théorique courant est de 50.

Vérifiez et voyez le rendement réel converti à partir de la valeur de la position actuelle est 48, ce qui est presque égal.

Les valeurs théoriques et réelles sont très similaires, ce qui indique que notre formule est correcte, au moins dans la plage d'erreur.

Ensuite, nous utilisons la même méthode pour calculer et voir combien de retour la commande annulée apporte:

-162

C'est-à-dire, stop-loss/stop-profit, laissons-nous manquer le retour à environ 162.

C'est près de trois fois le bénéfice réel à ce jour.

Donc, peut-on dire que tant que nous n'arrêtons pas les pertes, notre profit peut être 4 fois ce qu'il est maintenant?

Bien sûr que non.

Pour ce qui est de la raison, le premier point est dû au taux de financement.

Lorsque vous négociez sur une plateforme, le spot exige que vous ayez une commodity afin de poser un ordre, de sorte que l'ordre annulé arrête la perte, en fait, s'il est exécuté, il conduira inévitablement à la suite de nouveaux ordres en attente ne peuvent pas être exécutés parce que les fonds ont été occupés.

C'est-à-dire que si elle est "profitable", elle conduit à la "disparition" d'un ordre ultérieur qui peut être rentable.

Imaginez que si le prix actuel est de 1000, nous arrêtons la perte pour 10 ordres de vente à 1001, et plus tard découvrons que la volatilité s'arrête à 1010 puis exécutons 10 ordres de vente.

Il semble que l'annulation de l'ordre nous ait fait perdre 10% du profit, mais si l'ordre n'est pas annulé, il ne pourra pas négocier à 1010 en raison de l'occupation des fonds et perdra 100% du profit.

Supposons que nous n'ayons actuellement que 10 articles. donc en fait, il semble qu'il a causé un profit manqué de 10, mais en fait il a apporté 90% de rendement excédentaire.

C'est le premier point, et l'importance du taux de financement est aussi le point le plus négligé pour la plupart des "maîtres à mi-chemin" (ou super riches, qui sont simplement riches et ont des fonds illimités).

Si votre jugement sur le marché est exact, alors vous pouvez utiliser la méthode de l'ajout de l'effet de levier aux fonds pour obtenir cette partie du rendement.

Oui, c'est aussi une raison importante pour laquelle si la stratégie est stable et que certaines restrictions de stop-loss sont assouplies, et lorsque les mêmes paramètres de jugement de tendance sont utilisés, l'augmentation du rendement des contrats à terme est beaucoup plus grande que celle du spot.

Par conséquent, le bénéfice généré par le stop-loss est un bénéfice réel, et le bénéfice manqué causé par le stop-loss n'est pas nécessairement un bénéfice manqué réel.

Deuxièmement, si la logique stop-loss n'est pas appliquée, et que vous êtes comme moi pour arrêter la perte en réduisant la probabilité de soumettre des ordres (sub-haute fréquence, une méthode commune pour les stratégies à haute fréquence), un coût sera certainement payé, car vous exécutez sérieusement le commerce et ne arrêtez pas la perte.

Cependant, avec une logique stop-loss, ce coût sera économisé en raison de l'annulation de l'ordre.

En d'autres termes, les méthodes de stop-loss similaires des stratégies de sous-haute fréquence et de haute fréquence réduisent la perte par ordre, ce qui équivaut au coût d'attente de l'ordre. (Bien sûr, vous pouvez également utiliser mon lien d'invitation pour trader sur Binance, et les frais de traitement sont réduits de 20%:https://www.binance.com/cn/register?ref=ILBGUIDR

Tant que vous utilisez mon lien pour le commerce, vous pouvez me consulter une fois gratuitement sur vos problèmes techniques spécifiques dans le commerce quantitatif de crypto-monnaie.)

Enfin, le stop-loss est un type de jugement de tendance, qui est inexact et n'entraîne que peu de pertes.

Prenons la stratégie de sous-haute fréquence comme la stratégie de fabricant de marché comme exemple. parce que la fréquence de trading est très élevée, c'est-à-dire au moins quelques ordres par seconde. donc, si le jugement n'est pas précis, la fréquence sera assez élevée.

Et dans le cas d'une fréquence élevée, le profit manqué, causé par des milliers de fois d'erreurs de jugement, n'est en fait que de 1%.

Et une fois que le jugement est exact une fois, le retour apporté n'est pas seulement quelques pour cent.

Une logique de stop-loss correcte, l'inconvénient réduit est au moins quelques dixièmes.

S'il y a une chose pour un commerçant, par laquelle les rendements sont des profits réels, et les pertes ne sont pas nécessairement des pertes réelles.

Sans stop-loss, un rendement élevé peut être maintenu.

À court terme, la courbe de rendement s'est effectivement maintenue et il semble y avoir un rendement de 1 à 2 fois.

Avec un stop-loss, vous négociez au prix de perdre plusieurs cents chaque seconde pour garantir vos positions en cas de grande fluctuation.

Les positions ne sont pas mortes.

Mais tout cela en vaut-il la peine?