Auparavant, on utilisait les positions individuelles pour un stop-loss strict, mais récemment, une stratégie de couverture bidirectionnelle a été adoptée pour un modèle de portefeuille complet, ce qui a révélé que la valeur des positions et le solde disponible étaient un peu bizarres.
Dans un contrat de change, si vous choisissez le mode de mise en marché, la transaction ne prend pas en charge les changements de prix, ni le solde disponible, ni le montant des garanties de détention. La valeur de détention peut être calculée en ajoutant les garanties de détention aux bénéfices non réalisés.
Mais si vous choisissez le mode de stock complet, le solde disponible augmente automatiquement avec la rentabilité du stock et diminue automatiquement, et le montant de la garantie du stock change également. Cela pose un problème si vous calculez avec précision la variation de la valeur du stock.
Comment calculer avec précision le montant nécessaire pour équilibrer les contrats USDT et BUSD de BTC par exemple?
Le KaroxJe n'ai peut-être pas dit clairement, je veux dire, dans le mode de l'ensemble des stocks, le solde disponible change avec les variations des prix de la monnaie, par exemple, le prix augmente et le solde disponible augmente aussi, ce qui est le cas si l'on assure un équilibre entre le solde et la valeur de l'entrepôt?
L'inventeur de la quantification - un petit rêveLe prix est de 100U, ce qui représente la valeur de 100U, le prix est de 200U, ce qui représente la valeur de 200U. On peut le comparer directement avec le contrat BUSD.