Construction et application du bruit du marché

Bonjour ~ Bienvenue sur ma chaîne!

Bienvenue sur ma chaîne pour les traders, je suis un expert, un développeur de quantité, qui développe en permanence des stratégies de trading telles que CTA & HFT & Arbitrage. Grâce à la plateforme FMZ, je partagerai plus de contenu lié au développement quantitatif sur mes chaînes de quantification, et je travaillerai avec les commerçants pour maintenir la prospérité de la communauté quantitative.

Pour plus d'informations, passez sur ma chaîne.Le chef de l'équipe de cuisine quantifie le chalet

• Avez-vous souvent du mal à distinguer les tendances des bouleversements?
• Avez-vous été dévasté par le désordre qui vous entoure?
• Avez-vous du mal à discerner la situation actuelle du marché?
• Avez-vous fait du trading de tendance dans l'espoir de filtrer les bouleversements?

La construction et l'application du bruit du marché sont ce que nous avons à offrir aujourd'hui. Comme vous le savez, les marchés financiers sont pleins de bruit, et il est important de quantifier le bruit du marché.

PART 1 La résolution du bruit des cloches est essentielle pour les transactions sur les marchés financiers

Les séquences chronologiques des marchés financiers sont caractérisées par un rapport de bruit de confiance élevé, la plupart du temps les fluctuations du marché sont incompréhensibles, et même lors d'un marché tendance, il y a souvent des situations comme quatre pas en avant et trois pas en arrière. Ainsi, dans les marchés financiers, la définition, l'identification et la classification du bruit du marché sont très importantes et significatives.

PART2 Le coefficient d'efficacité de la construction-ER du bruit de l'acier

La valeur nette des points de départ et de fin des variations de prix divisée par la somme des deux variations de prix au cours de la période.

La différence entre les points A et B divisée par la somme des 7 mouvements du milieu

Les différents niveaux de bruit présentés par les différents modes de fonctionnement des prix sont montrés dans les mêmes amplitudes de mouvement des prix. Une ligne droite indique qu'il n'y a pas de bruit, une légère variation vers le haut et vers le bas autour de la ligne droite indique un bruit moyen, et une grande oscillation symbolise un bruit élevé.

PART 3 Construction du bruit de la pyramide - prix de la densité de la pyramide

La définition ici est la suivante: tracer les hauts et les bas de la course des prix au cours d'une période passée, puis tirer le prix le plus élevé et le prix le plus bas de cette période dans une case, la densité de prix est le nombre de points de prix qui peuvent être placés dans la case.

La mesure de la densité des prix prend davantage en compte les prix les plus élevés et les prix les plus bas de chaque ligne K par rapport au coefficient d'efficacité ER.

PART 4 Construction du bruit de la cuve - cuve dimensionnelle de type

La dimension de la catégorie ne peut pas être mesurée avec précision, mais elle peut être estimée sur les n dernières racines de temps en utilisant les étapes suivantes:

PART 5 Construction du bruit de clignotement - le reste est clignotant

CMI (indice de marée) = (close[0] - open[n-1]) / (Max high ((n) - Min low ((n)); Lorsque le bruit est plus bas, la différence de valeur nette finale de cette période est infiniment proche du prix le plus bas et le CMI infiniment proche de 1.

Les résultats obtenus par les différentes méthodes de construction pour la mesure du bruit sont très similaires, au cœur de laquelle se trouve la comparaison des changements nets et des processus de changement ou des extrêmes de changement au cours d'une période de temps, en choisissant la méthode de construction qui vous plaît ou qui vous semble plus raisonnable.

PART6 Les soucoupes classifient le marché en termes de bruit et de fréquence

La volatilité et le bruit sont des aspects du marché qui se décrivent de différentes manières. Les deux modèles de prix ci-dessus ont la même somme de variations de prix entre les segments, de sorte qu'ils ont le même taux de volatilité.

Ainsi, le bruit et la volatilité sont deux angles différents, et à partir de ces deux angles différents, il est possible de faire une classification stylistique du marché. Si l'on considère la continuité et la volatilité du marché comme un axe horizontal et un axe longitudinal, on peut construire une chaîne de coordonnées croisée pour diviser les fluctuations des prix du marché en quatre types:

• La tendance est à la hausse et à la volatilité.

• La tendance est à la hausse et à la hausse, avec une bonne durabilité et une faible volatilité.

• Les résultats de l'enquête montrent que la tendance est à la hausse.

• Les effets de la sécheresse sur la santé sont très divers et varient d'une région à l'autre.

Il est à noter que ce qu'on appelle large ou étroit n'a pas de critères absolus, mais que le niveau et le système de négociation sont extrêmement personnels par rapport au niveau et au système de négociation, tout comme la configuration du cycle de négociation. Nous ne pouvons déterminer l'état actuel du marché qu'en examinant le passé.

Bien sûr, les quatre types de volatilité ne sont pas totalement aléatoires lors de la conversion. Dans le meilleur des cas, une tendance fluctuante est souvent suivie d'une oscillation large, qui décharge lentement la dynamique; puis entrez dans un tableau restreint, le marché est très inactif et beaucoup de vides se heurtent les uns aux autres; d'autres marchés sont comprimés jusqu'à un point critique, une fois de plus, la tendance éclate; ce sont des modèles idéaux simplifiés, mais la réalité est beaucoup plus complexe. Par exemple, un tableau restreint ne doit pas nécessairement être une tendance, il peut aussi être une oscillation large, une tendance haussière ne doit pas nécessairement être une oscillation large, et il est possible de continuer à innover haut ou bas.

PART 7 L'impact du bruit sur les transactions liées au bruit

En utilisant le facteur de profit de la stratégie de moyenne mobile de 40 jours (faire plus de 40 jours en ligne, faire plus de 40 jours en ligne, profit total/perte totale) et le facteur de bruit de 40 jours (coefficient d'efficacité de l'ER), on peut voir que plus le bruit est élevé, plus le facteur de profit de la stratégie de tendance est faible. Et nous pouvons conclure: un bruit faible favorise les transactions tendance, un bruit élevé favorise les transactions de retour moyen.

La notion de bruit de marché est très importante pour déterminer le style de négociation, et nous allons tracer les contours du marché avant de développer une stratégie de négociation correspondante.

PART 8 La maturité du marché et le bruit

Au cours des 20 dernières années, le bruit des marchés boursiers nord-américains a connu une hausse constante.

Les marchés financiers de différentes régions sont en train de devenir plus matures, de plus en plus bruyants, et cela très rapidement.

Une étude a été réalisée sur les marchés boursiers des différents pays, les marchés les plus matures et les plus bruyants se trouvant à droite, les marchés les moins matures et les moins bruyants se trouvant à gauche. On peut voir que le Japon est le marché le plus mature, puis les économies de Hong Kong, Singapour et Corée du Sud, et les marchés relativement immatures, le Vietnam et le Sri Lanka, se trouvent à gauche.

Pour le marché Bitcoin, le bruit trimestriel est d'environ 0.2-0.3 et est cyclique.

Bienvenue à la cabane de mesure de la main d'œuvre

Grâce à la plateforme FMZ, sans fermer les portes pour créer des roues, nous offrons à la plupart des traders un si bon sanctuaire d'échange.